Автор: Igor888
Некорректное отображение максимальной просадки - Tue Apr 07 2020 07:59 AM
Добрый день!
Скрипт отображает максимальную просадку 13%, хотя по графику явно видно что просадка гораздо больше?
Автор: Igor888
Re: Некорректное отображение максимальной просадки - Wed Apr 08 2020 07:36 AM
Как сделать чтоб скрипт считал просадку от максимума графика? Сейчас пересчет идет от начального портфеля.
Автор: ViL
Re: Некорректное отображение максимальной просадки - Wed Apr 08 2020 01:16 PM
Относительная просадка считается от фиксированного дохода.
Значит там была позиция открыта.
Автор: Igor888
Re: Некорректное отображение максимальной просадки - Thu Apr 09 2020 08:22 AM
А как считать если скрипт всегда находится в позиции?
Автор: ViL
Re: Некорректное отображение максимальной просадки - Thu Apr 09 2020 12:22 PM
По идее Mae позиции Вам нужно, самому посчитать только если, через обновляемое значение(ОЗ).
Новое МАЕ больше(меньше) предыдущего ОЗ, сохранить МАЕ.
P.S>
мартингейлы к добру не приводят, никогда.