Тестирование на разных источниках

Тестировал ВТБ на импортированных данных из финама. Получил неплохие результаты, но вспомнил что ранее уже тестил втб на данных транзака и ничего хорошего результаты тестирования не дали. Сохранил скрипт и взял в качестве источника транзак ВТБ. Результаты сравнения можно увидеть на скриншотах. Возникает вопрос: почему только при изменении источника так сильно меняются результаты ТС. Возможно присутствует какая то некорректность?

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3042#Post3042

Здесь это уже обсуждалось, в данных транзака присутствуют сделки до сессии и после сессии. Из всех таймфреймов, кроме 30 и 60мин мы их вырезаем.
В принципе, можно не использовать данные транзака за 30 и 60мин и получать их из минуток или 5мин. Но тогда их будет всего за месяц-два.

т.е. все то что тестится на истории данных транзака 30 мин и час нереально? и все эти скрипты можно выкинуть в корзину или пользоваться ТОЛЬКО экспортом финама для тестирования? А в реальных торгах при расчете средних учитываются цены закрытия свечей до и после торговой сессии?

сейчас можно делать скрипт на 15мин, в скрипте делать сжатие в 60мин и считать индики от сжатых данных.
А вообще нужно окончательно решить, может стоит перестать пользоваться 30 и 60мин данными транзака. Лучше пусть будет 1-2мес, чем такие кривые данные.

для меня не выход) мне история побольше нужна. Мне кажется все таки проблема не только в разных данных открытия и закрытия дня ... посмотрите рисунок 1 и 3 годовая доходность меньше 1% а накопленная прибыль на конец периода 1 200 000 на первоначальных 200 000 и это за 2,5 года)))) мне кажется какой то косяк с расчетом доходности где то около 100 % годовых должно получится ... попробуйте сами.

Ошибка в другом, вы не правильно настроили тектовый источник для ВТБ. У вас на скриншоте для ВТБ 3 десятичных знака (так стоит в настройках по умолчанию), а должно быть 4. Да и размер лота стоит поменять с 1 до 1000.

Я сначала получил результаты похожие с вашими, потом поменял настройки и все стало на свои места.

... не нашел где можно поменять настройки)

У источника данных, текстового. В окне источников данных.

Можно я тоже тут спрошу про тестирование?

Что конкретно значат "Исп. Дату от" и "Исп. Дату к"?
Они то работают, то не работают. Иногда галочку "Исп. Дату к" убираю, сохраняю, потом смотрю настройки - она опять стоит. Сама ставится?

Еще я не понимаю ограничения при тестировании. Большой период протестировать не получается. Есть какое-то ограничение по количеству баров для истории? Какое?

как только меняете соответствующую дату, галочка использовать автоматически выставляется. Она означает, что ограничивать данные этой датой, если галочка снята, то дата до (или после) игнорируется и берутся все данные, которые можно взять с сервера.
Ограничение по количеству баров, так и называется "макс баров". 0 - означает "без ограничений"

понятно, что 0 баров - без ограничений.

Но ставлю я к примеру период тестирования с 1-го по 31-е марта, секунды - показывает только несколько дней.
Или это ограничение смарта?

сервер смарта (и транзака) не имеет тиковой истории (а из нее делаются секунды). Поэтому показывается то то, что есть у вас. Т.е. накопленное в результате торгов.

Тики для тестов можно скачать отсюда:
http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp

правда там больше одного дня за раз не выдает, надо склеивать.

Это только у меня такая фигня когда я не могу переключить язык на форуме? А текст не вставляется))) Вопрос не в этом))) ВТБ. Если изменить настройки загрузки, то покажет доходность меньше 1 % … НО посмотрите сделки/ накопленный профит на 200 000 первоначального капитала скажем! 900 000 накопленной прибыли на 200 000 руб. за 3 года. Не похоже на доходность менее 1%. На калькуляторе около 60 годовых с рекапитализацией выходит.

Да, я нашел ошибку. В процентных прибылях не учитывался размер лота... Будет исправлено в сегодняшней ночной сборке.

Spasibo!)))

Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста по настройкам данных текстового источника. Или ткните в документацию, я не нашел!
1.Decimals - это что? Какие цифры можно ставить, что и отчего зависит?
2.Margin Имеется ввиду маржинальность инструмента? 1 - да, 0 - нет? Или я не в теме?
3. Price Step Допустим цена 123,45 шаг 1 копейка. Какую циферию вбивать, 1 - как шаг 1 или 01 как копейка. Если цена 12340 шаг 10, т.е. следующая цена 12350 либо 12330, что нужно вбивать 10? Или я вообще не в теме?
4. Open Rrice Seconds - это что? Какие цифры можно ставить, что и отчего зависит?

Спасибо огромное заранее за ответ!

Мы внесем описание в документацию в ближайшее время:
Decimals - количество знаком после запятой для инструментов. Если оно разное, то нужно делать несколько текстовых источников данных.
Margin - коэффициент кредитования используемый для расчета прибыли. Для всех наших бирж - 1, для форекса - 100.
Price Step - шаг цены, (если задан 0, то рассчитывается как 10 в степени -Decimals). Для фьюча РТС - шаг цены 5.
Open Rrice Seconds - этот экспериментальный параметр можно использовать для имитации проскальзывания,если источником являются тиковые текстовые данные.

Спасибо за ответ, Nektodron!

1.Price Step для Фьюч.РТС в окошке просто ставить 5?

2.Т.е. для 5-и минуток этот параметр не идёт для имитации проскальзывания? Как кроме блока "комиссия" можно ещё смоделировать проскальзывание? М.б. отдельный блок сделать "Проскальзывание"???
З.Ы. Понтяно что для моделирования одного контракта подходит блок "комиссия", а для 5, 10,...50 контрактов? Пока вижу что можно только так выкрутиться для проскальзывания в блоке комиссия: комиссия брокера + (среднее эмпирическое проскальзывание)/кол-во контрактов. А если будет меняться кол-во контрактов в визуале, тогда как?...

1. Да
2. для пятиминуток он будет проигнорирован. Имитация идет на основе вычисления цены открытия интервала с задержкой в 1-2сек. Это можно сделать только зная тики.
То, что вы написали, так и надо делать. А тот режим скорее экспериментальный. Если будет меняться количество контрактов, то проскальзывание в расчетах надо брать по максимуму.
Задача же стоит не насчитать максимум дохода, а понять устойчивость скрипта.

Что-то не выходит у меня аленького цветочка. Посмотрите пожалуйста. Почему оптимизация не понимает данные с кол-вом знаков больше двух после запятой?
И если шаг цены сделать 0.0001 свойства сбрасывают до ноля. И с нолем то же ничего не выходит.

Decimals вероятно 2 стоит, потому и 2 знака

Я же приложил файл. Децималь стоит 4

Все понятно, в оптимизации по умолчанию 2 стоит для параметров. Реально они правильные считаются...

Либо я не понял, что Вы мне ответили, либо: Так в том то и дело, что не считаются они правильно, посмотрите там ноли в итоге стоят, и в Чистый П/У стояит во всех строках одинаковая цифра, соответственно оптимизация ничего не посчитала.

Ну из вашего скриншота, что-либо понять нельзя. Возможно отличие такое мизерное, что оно и получается одинаковым.

Тестировал в одном скрипте 2 источника: в скрипте ничего не менял, просто в блоке "источник" поменял текстовый файл на другой, был RI, поставил SI, окно "результат" вроде как логично, но в окне "доход" - синенькая кривая "купил и держи" осталась от старого файла RI, как её поменять согласно файлу SI?

а вы файл SI поправили уже? он же "кривой"

SI поправил - удалил лишнюю строку заголовков в середине файла, после чего график стал читаться, ну и т.д

Нет! Не считает оптимизация четыре знака после запятой и в версии 115 и в версии 116