Автор: Strelok
Некорректный расчет в 1.2 - Mon Jul 31 2017 05:16 PM
Уважаемые разработчики и коллеги по цеху, прошу разъяснить, из-за чего получается заметная разница в расчетах П/У между 1.2 и 2.0
Версия 1.2: 1.2.31
Версия 2.0: 2.0.18
Для обеих версий использую один простенький скрипт:
Исторический данный так же идентичны, один файл с фьючерсом на Si, при этом в 2.0 результаты ожидаемы, а вот в 1.2 какие-то странные. (приложенный скриншот) Видно, что время и цена входа, выхода полностью совпадают, при этом в 1.2 результаты не отвечают простой математики.
Версия 1.2: 1.2.31
Версия 2.0: 2.0.18
Для обеих версий использую один простенький скрипт:
Code:
public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
{
var LongEnter = sec.Positions;
for (int i = 1; i < sec.Bars.Count-1; i++)
{
var LActiv = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LE", i);
if (LActiv == null)
{
LongEnter.BuyAtPrice(i, 2, 60000, "LE");
}
else
{
LActiv.CloseAtPrice(i,60503,"LX");
}
}
}Исторический данный так же идентичны, один файл с фьючерсом на Si, при этом в 2.0 результаты ожидаемы, а вот в 1.2 какие-то странные. (приложенный скриншот) Видно, что время и цена входа, выхода полностью совпадают, при этом в 1.2 результаты не отвечают простой математики.