Неожиданный результат компрессии

Автор: PostnikovM

Неожиданный результат компрессии - Mon Mar 20 2017 10:59 PM

Добрый день, прошу подсказать что делаю не так
http://prnt.sc/eme0oi

По скриншоту видно что один график относительно другого немного сползает, это сползание идет нарастающим итогом и чем дальше тем хуже.

Исходные данные - тики, загруженные с финама.
Базовый тайм фрейм 5 секунд - выбран в ТС лабе
Компрессия в пятиминутный таймфрейм, методом:
var compressSource = source.CompressTo(5);
Автор: PostnikovM

Re: Неожиданный результат компрессии - Tue Mar 21 2017 09:04 AM

Начал проверять каждый бар и получилось:
1 бар 0-59
2 бар 60-119
3 бар 120-179
4 бар 180-239
5 бар 240-299
6 бар 300-358 - смещение на один бар.
Автор: sar

Re: Неожиданный результат компрессии - Tue Mar 21 2017 10:57 AM

используйте метод декомпрессии 3 в свойствах скрипта
Автор: PostnikovM

Re: Неожиданный результат компрессии - Tue Mar 21 2017 12:41 PM

Вероятно первый скриншот неудачен. Вот новый http://prntscr.com/eml6q3

Почему количество баров не кратно 60?
По логике в одном пятиминутном баре шестьдесят пятисекундных. т.е. первый пятисекундный бар каждой пятиминутки должен быть кратен 60. Но такого не получается.

И так же вопрос, почему настройка декомпрессии тут должна помочь, хотя я не провожу декомпрессию?
Автор: ViL

Re: Неожиданный результат компрессии - Tue Mar 21 2017 03:31 PM

не каждый часовой бар на рынке равен 12-ти пятиминуткам.
Например час в 18:00 , он заканчивается раньше.
Не в каждой 15-тке есть 14 полных минут, например в дневной клиринг или просто не было сделок на рынке.
Автор: PostnikovM

Re: Неожиданный результат компрессии - Tue Mar 21 2017 08:44 PM

т.е. получается что если нет данных, то и при реальных торгах будет на один или иное количество меньше, верно?

Получается что опираться счетчик баров это не вариант, как тогда лучше перебирать бары - по времени?
Автор: OldMo

Re: Неожиданный результат компрессии - Tue Mar 28 2017 03:16 PM

sec.Bars[i].Date - дата и время свечи
sec.Bars[i].Date.TimeOfDay -время дня
sec.Bars[i].Date.Date - дата
sec.Bars[i].Date.hour -час
и тд до миллисекунд