Боковые объемы

Здравствуйте. Интересует вопрос по поводу боковых объемов. Объемов не по времени, а по цене. Например по такой-то цене проходило столько контрактов там за час и т п) В принципе, алгоритм нахождения таких объемов несложный, если сделать через массив цен и плюсовать объемы по ценам) Кто-нибудь заморачивался подобным? Это только через тиковые данные ведь?

Похоже, что без тиков никак.

Ну это да, тут уже никак) Но вот на счет объемов, в тс лабе есть кубики. Но хочется своё всё же. Но возникает проблема, можно ли именно горизонтальные объемы вывести на экране, как в программе Volfix, а не размеры объемов по барам, как в кубиках стандартных)

В личку отписал, см.

на экране вывести нельзя.

А зачем что-то выводить на экран, тем более через геморрой-вы же в API работаете.В боковых обьемах интересен только максимальный - все это спокойно считается, ну и можно его вывести гистограмкой, а цену этого обьема линией на ценовом графике-чисто для анализа, а для скрипта это все нафик не надо. Даже этого не надо-все это можно смотреть в стандартном фоотпринте.
А вытащить все это можно действительно только из кэшированных тиков.

Ну вот, я этот кубик сбрасывал.
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php...zVolumeInBar.cs

ну не все так прозрачно. ваш макс объем достаточно точно билдится из минуток если взять ширину кластера побольше. 10 шагов цены уже отлично совпадает с тиковыми данными. Но голый макс не много то там может дать полезного.

Да это понятно. Я писал по поводу отсутствия смысла бодаться с нестандартной визуализацией в апи. А по поводу голого макса- то как и любая другая информация, он полезен, естественно, в контексте рынка и в сочетании с другой информацией. Чтобы иметь перевес, одними скользяшками не обойдешся.

Нет, конечно голые объемы мало что дают. Но это очень хороший индикатор в совокупности с другим) Спасибо всем за советы!) Будем работать)