Вопрос по сжатию

Допустим простой скрипт, пересечение SMA, хочу что бы входила при пересечении минуткой 5ти минутную SMA . Использую сжатие,разжатие, но входит все равно по закрытию 5 мин свечи.Что делаю не так?

Пересечение с сжатым блоком Закрытие делаете, а Вам очевидно нужно пересечение с блоком Закрытие от источника.

Спасибо. Добавил еще один кубик закрытия без сжатия. Только вот не понятно, я использовал разжатие после закрытия и перед пересечением, почему такая схема не работает?

Это внутренний механизм, дающий возможность использовать сжатые и не сжатые данные вместе.
Разжатие не делает из сжатого не сжатое.
Есть данные источника.
Есть данные сжатые.
Есть данные разжатые. Это данные сжатые, но преобразованные для расчета(грубо: "в масштабе источника")

Попробовал собрать простейший мартингейл на 15-минутке по следующей идее: после убыточной сделки увеличиваем +1 лот, после прибыльной сбрасываем назад до 1 лота. Но происходит следующее: после прибыльной все равно увеличивает на +1 лот, а сбрасывает только на следующей сделке (видимо потому, что выставление новой позиции происходит одновременно с пересчитыванием, а значит эти новые пересчитанные данные не попадают в общий расчет, т.е. алгоритм не видит самую последнюю сделку, которая закрылась только что) Первое что приходит в голову - копать в сторону сжатия, т.е основной тф - минутка, пересчитывание в конце 15-минутки, а выставление следующей сделки через 1 минуту после закрытия предыдущей сделки. Попробовал собрать, но что-то не получилось, видимо скила не хватает. Первое что происходит: сигнал пересечения, который на 15-минутках был действителен только на одной свече, теперь действителен на всех 15 свечах этой 15-минутки, а значит программа пытается выставить сделку 15 раз. Дальше не дошел А может есть более простой способ?

Может и есть, а как реализовали то?

Ну реализовал без сжатия: берем "убытков подряд" подаем на обновляемое значение, затем "профит последней сделки" - если убыток то запоминаем, если прибыльная то обнуляем. Но проблема в том, что выставление новой сделки происходит одновременно с пересчетом, поэтому последнюю сделку не видит убыточная она или прибыльная, выставляет исходя из предыдущей, а не последней, поэтому после прибыльной выставляет снова увеличенной лотностью, а 1-лотом выставляет следующую через одну после прибыльной.

что-то я сомневаюсь, что в данном случае поможет просто сжатие. Ведь при сжатии заявки будут выставляться так же на один бар.
Если стратегия допускает вход в позицию и выход из позиции на одном баре, эта проблема так и будет Вас преследовать.
Нужно сделать не просто через сжатие, а разделить сигналы стопов и входа. .. пока не произошел выход из всех позиций, не входить.

добрый день. пробую вывести на график с тф М5 отображение максимума/минимума предудущего часа через сжатие. отображается неправильно. сначала не учитывало первую пятиминутку часа, но я поставил сдвиг 1 и частично заработало. но все равно, не идеально. я сделал маленький алгоритм, который высчитывает максимум/минимум за 12 свечей в предыдущем часе. алгоритм дает правильные значения (визуально проверил примерно промежуток в неделю - результат правильный) и сравниваю с результатом сжатия. не могу понять почему есть различия. подскажите в чем суть проблемы и как ее разрешить

Приложите скрипт.
И вопрос картинкой, что получается и что ожидаете получить.

Спасибо за ответ
в приложении скрипт и картинка
таймфрейм источника м5.
скрипт показывает максимум предыдущего часа рассчитанный двумя путями
1. через сжатие
2. через расчёт максимума за 12 свечей в предыдущем часе, когда значение обновляется при смене часа (сигнал на обновление значения отмечен тонкой гистограммой). проверил визуально на 3х днях. расчет идет правильно.

как видно из графика - линии не совпадают и особенно это часто происходит на участках падения цены.

помогите разобраться, что не так с сжатием, что я неправильно делаю?

Вы считаете два разных значения.
В случае сжатия, это максимум закрытого часового бара.
Во втором случае при изменении времени принимаете максимум за период.
Нужно еще учитывать, что час, это не всегда час, например, в часы клиринга.
А что именно Вы хотите сделать? Просто понять как работает сжатие? Здесь есть хорошая статья:
http://rusalgo.com/article/%d1%81%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-tslab-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1.html