Проблема с исполнением лимитных заявок.

Добрый день!
Столкнулся с проблемой при написания скрипта. Я использовал индикатор "ценовой канал" который строится по максимумам и минимумам за определенный период. Система контртредовая. Открытие и закрытие позиции по лимитным заявкам на линии канала: на максимуме продажа в шорт и закрытие лонга, на минимуме покупка в лонг и закрытие шорта. При оптимизации настроек индикатора, то есть определенного периода, в расчет входят все сделки, но сделки которые только касаются линии канала могут не состояться. Поэтому оптимизация выдает завышенный результат и соответственно не те настройки которые хотелось бы. Возможно ли и как написать условие в логической формуле или как то иначе, чтобы позиция открывалась на линии канала, но только после его пробоя? То есть сначала пробой, затем открытие по цене линии канала которая была до пробоя. В этом случае в оптимизацию попадут сделки которые точно состоялись и система выдаст оптимальные настройки.
С уважением

Условие нужно добавить на кубик входа в позицию. Ну, например: закрытие[-1] больше.меньше, линии которую рисует ваш индикатор. Или что-то другое, как Вы сами видите необходимость, т.е. добавьте условие для открытия.

Вообще, вариантов столько, что не понятно, почему вопрос возник.
Нужно изменить скрипт, например для шорта:
1. Пересечения МаксимумЗа[i-1] с максимумом и минимумом
2. Перевернуть от пересечения с максимумом до пересечения с минимумом
3. Выставлять заявку в шорт, если меньше максимумЗа, пока действует Перевернуть.

Вероятно, это будет самый правильный вариант.

К сожалению, я не знаю как Ваши рекомендации прописать в скрипте. Может посоветуете кто бы мог помочь мне.

А Вы начните прописанные мною пункты воплощать. Если будут вопросы возникать здесь и пишите со скриптом приложенным.

Пробую вот так, программа ругается.

Пример для шорта без сжатия.

Спасибо. Буду изучать и пробовать.

Все изучил, попробовал. Скрипт работает, но ,к сожалению не по тем условиям которые хотелось бы: то есть сначала пробой, затем открытие по цене линии канала которая была до пробоя.
Скрипт открывает позицию либо по максимум второй свечи, либо по рынку(по открытию второй свечи), либо ничего не открывает, либо пропускает один пробой и открывается на следующем. Торговать можно, но это немного другая стратегия.
Может быть условия которые я формулирую не логичны: нужно открыть лимитную заявку после пробоя канала точно по цене на линии канала, которая была до пробоя, а не после. Цена не просто коснулась линии канала, а прошла хотя бы один шаг выше,
то есть сделка гарантировано состоялась по нужной цене(не лучше и не хуже). Может быть нужна какая-то стоп-заявка(как стоп-лосс). Цена пробивает канал и тут же выставляется стоп-заявка ниже по нужной цене без проскальзывания. Для оптимизации подойдет. А торговать можно по обычному скрипту, но уже с оптимальными настройками.

Заморочились. Хоть вариантов и масса. Но именно как Вы описываете, это действительно не логично, так как противоречит правилам очереди заявок.
Откройте текстовый файл в экселе и отнимите от максимума и прибавьте к минимуму один шаг, на этом и тестируйте свой первоначальный скрипт.

Очень надеялся, что можно что-нибудь придумать. Но увы против логики не попрешь. А то, что Вы советуете, я делаю проще: количество сделок умножаю на два шага и отнимаю от результата, при этом система становится убыточной. Поэтому приходится предполагать, что основная масса сделок состоится и придумывать различные хитрости типа ограничения по прибыли, разрабатывать риск-менеджмент и т.д.
Спасибо за то что уделили мне внимание. Думал что меня не заметят.