Как сделать правильный расчет прибыли на бектесте?

Идея такая для защиты от гэпов на ртс, если есть активная позиция брать в противоположную сторону хеджироваться 2 контракта нефти на 1 контракт ртс, так как у нефти 1 шаг стоит около 6,5 руб, а ртс 12-13 руб, так вот, как это в визульном редакторе сделать я представляю, но вот как указать что ртс имеет 1 шаг = 12 руб, а нефть 1 шаг 6,5 руб?

Считать в блоках формула.

Я использую USDFIX, который есть в онлайне и в экспорте финама. В 18:30 каждый день (когда есть торги) я фиксирую новый курс в Обновляемом значении USD1830 и подаю на вход формулы:

кол-во*(RTS[i]-RTS[i-1])*USD1830/50 - кол-во*(BR[i]-BR[i-1])*100*USD1830/10 которая считает изменение варриационной маржи за каждый бар.
Настройки для BR в поставщике данных такие .

Недостатки этой формулы, что курс биржи слегка отличается от USDFIX 18:30, что период с 18:30 до 18:45 нужно считать по старому курсу (заканчивающейся сессии), что бывают дни без торгов, но биржа пересчитывает маржу по своему курсу в эти дни. пример расчета маржи был тут

Допустим подсчитали куда эту формулу подавать потом?

Можно пример скрипта посмотреть, если не трудно? Почему размер лота на нефти 10?

Видимо на график.

Скрипт пришлите, с указанием, что не получается.

на какой именно нефти и где именно? Очевидно либо ошибка в настройках поставщика данных или именно столько указано в блоке входа.

http://moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-7.16 почему 10 лотов.
Пример вложил. Делюсь.

Учтите, рублёвая цена, маржа, прибыль/убытки по RTS и BR пересчитываются каждую вечернюю сессию за прошедшие сутки, в данной формуле используется USDFIX, который воспроизводит последний (не будущий расчётный !) расчётный курс биржи USD с небольшими отличиями.