Самостоятельность агента

Запустил вчера своего первого робота потестировать на реале
Входы\Выходы осуществляются лимитными заявками выставляемыми рядом с ценой, что бы проскальзываний небыло (инструмент фртс).
Но получилась вот такая картина - см ричунок.
- робот вошел в шорт лимитной заявкой
- цена пошла против позиции и настало время перевернуться, роботом были выставлены две лимитные заявки в лонг (одна для закрытия шорта, другая для направленной позиции).
- после чего, не понятно почему, но лимитные заявки сами по себе отменились и робот открылся по рынку

Полагаю, что заявка была активирована, но не исполнившись сразу была исполнена по рынку из-за каких-то настроек в тслабе, что надо сделать, что бы лимитные заявки оставались лимитными?

Посмотри в настройках самого агента! Если стоит какая то цифра при пропусках сигнала робот открывает или закрывает по рынку. Это автоматически!

в настройках самого агента везде нули, может быть надо в "ждать исполнения входа" поставить большое число, чтобы программа ждала исполнения лимитной заявки - может быть поможет

Автооткрытие и автозакрытие поставьте 0.
Поставьте ждать исполнение больше 0.

Спасибо, попробую!

Поставил ждать исполнения 1000 баров (минутных), все работает как надо!

Появился еще вопрос, как сделать, чтобы агент после запуска не входил в последнюю сделку, которая уже в истории. Сейчас работает так - запускаю агента, он прогоняет сделки по истории и последнюю историческую сделку если она не закрыта - открывает по рынку вместо лимитки (цена уже может быть далеко от нужного места), а надо чтобы он либо вообще не входил в исторические сделки, либо выставлял лимитник как ему и предписывается. Какие настройки подкрутить на этот случай?

Сегодня возникли большие траблы с агентом - он умудрился зашортить два раза одним кубиком - как такое вообще возможно ... вернее я предполагал, что такое невозможно, скрин со сделками прилагаю - торговля началась с шорта, потом агент последовательно закрывал позиции и переворачивался, но в 23:13 он входит в шорт при открытом шорте от 21:16, далее в 23:46 шорт закрывается по рынку под конец дня, как и предусмотрено алгоритмом, но один шорт так и остается, далее две последних покупки - это моя попытка закрыть шорт в ручную, так как времени было мало, то сам еще лоханулся - кинул заявку в стакан, показалось что она не исполнилась, кинул вторую, рынок закрылся - оказалось что исполнилось две заявки - в итоге ушел в ночь с лонгом - что в данный момент еще хуже шорта )))

была еще лимитная заявка на выход из шорта от 21:16 (которая не сработала и не отменилась), м.б. поэтому агент считал, что он уже вышел из той позиции и открылся повторно вместо отмены лимитной заявки

в общем ситуация с "самостоятельностью агента" не понятна - так ведь и на дядю колю можно нарваться если агент врубит два раза больший объем

http://support.tslab.ru/

причину предварительно выявил - лимитная заявка которой агент пытался закрыть шорт была активирована (цена её достигла), но не исполнилась, получается что в этом случае агент будет считать шорт закрытым? как настроить агент, что бы он нормально обрабатывал такие ситуации? одно радует, что на оставленном через ночь лонге еще и заработал )))

Ждать исполнения поставьте.

так у меня там и так 1000 стоит )))

вопрос в чем - посчитает ли агент позицию закрытой, если лимитная заявка закрытия была активирована но не была исполнена?

Сегодня еще непонятный момент, такое ощущение, что заявки сами по себе, тслаб сам по себе )))

На картинке (реал) сначала идет закрытие xL ранее открытого лонга и вход в шорт S по цене 111850, рынок пошел вверх и робот решает перевернуться выставив две лимитные заявки в лонг на уровне зеленой лини 112000 (одна заявка непосредственно в лонг L, другая - закрытие шорта xS), по стечению обстоятельств заявки сразу не сработали, цена касалась уровня их цены 112000, но его не "пролили" - цена ушла вверх а заявки остались стоять, по алгоритму при определенном условии заявки передвигаются ближе к ушедшей цене, заявка в лонг L была передвинута на 112600 и там сработала, заявка xS тоже должна была быть передвинута туда, но никуда не передвинулась и вообще судя по прерванной зеленой линии она для ТСЛаба "потерялась", в квике она конечно осталась и потом сработала по ранее заданной цене 112000 (после того когда уже лонг был закрыт). Прогнав этот момент на истории все конечно же сработало как надо (имитировал не "пролив" отступом в 10 пунктов).

На предыдущих траблах описанных в данной теме я подумал, что касание ценой лимитной заявки тслаб интерпретирует как исполнение, "пролили" её или нет - тслаб не контролирует, но оказалось, что две лимитные заявки выставленные по одной цене ведут себя вообще по разному - полное замешательство, такие случаи редки, но все же ...

тут надо препарировать. по короткой картиночке понять что либо не представляется возможным.

Сегодня опять была аналогичная ситуация, не знаю что там можно препарировать, если один и тот же код на истории передвигает обе лимитки, а в реале только одну - м.б. это от настроек агента зависит, но тогда бы обе не передвигались, все еще усугубляется тем, что это только на реале и очень редко, а на реале особо не напрепарируешь ... как бы выловить причину, думаю написать простой скриптик без лишнего и проверить - передвигает ли тслаб лимитки...

Сегодня снова аналогичная ситуация, вчера правда я настроил вывод цен подаваемых в лимитки - с ценами все нормально, а лимитка не двигается, правда не знаю, м.б. график цен уже при повторном пересчете перерисовался - история ведь уже стала, а на истории все нормально и так было, придется лепить скрипт для проверки упрощенный, так как в моем там черт ногу сломит, но факт что цена рассчитывается правильно а заявка на реале не двигается - зафиксирован.

сделайте логгирование всех телодвижений скрипта. Тогда все будет ясно и понятно.

какое-то логгированние есть, не знаю всех телодвижений или нет - что под этим подразумевается?, заглянул туда - особо ничего не понял, понятно только, что заявка была выставлена и потом до закрытия она не передвигалась как передвигается на истории.

вчера написал скрипт простенький по результатам его запуска заявка передвигалась, т.е. косяк не проявился - в общем пока так и не понял почему история отличается от реала, буду думать как выловить этот косяк

по своим "глюкам" с заявками пришел к выводу, что заявки сгенерированные кубиком "закрытие позиции лимитной ценой" не "слушаются" цену подаваемую на вход, если котировки касались заявки, но заявка не исполнилась, после этого заявка так и стоит не двигаясь даже если ей на вход подается другая цена, это бывает только на реале, на истории все нормально, так как на истории если коснулась, то значит исполнилась ))), похоже в реале тслаб просто считает, что заявка исполнилась если цена её коснулась, так в итоге мне не понятно - это глюк или так и должно быть или от этого можно как-то избавиться поднастроив настройки агента?

думаю, что причина не в моем скрипте, так как на истории он работает как надо и на реале он работает как надо, кроме случаев когда цена касается уровня заявки и отскакивает без исполнения заявки, т.е. причина в интерпретации тслабом факта касания заявки. если он считает, что после этого заявка закрыта, то и заявка не передвигается и тслаб может и повторно войти в ту же сторону, так как по его мнению выход был, и получится удвоенный объем ...

Ну вот теперь уже дело прояснилось . У вас стоит "ждать исполнения" поэтому после касания заявка болтается пока не исполнится. И не переставляется. В этом и трабл. Я впрочем так и полагал сразу.
Это не глюк это фича .
Убирайте ждать исполнения. Тогда можете получать пропущенные входы.

Ну а как же не ждать исполнения, ведь заявка будет исполняться по рынку если не ждать - с этого начиналась эта тема, а исполнение нужно по указанной цене и при необходимости цена должна меняться, кроме того лимитная заявка НА ВХОД работает как надо, а вот с лимиткой НА ВЫХОД такие проблемы, я не понимаю в чем здесь фича и зачем нужны пропущенные входы вместо непропущенных ...

еще раз обращаю внимание, что лимитка на вход переставляется как требуется, а лимитка на выход с указанной проблемой, при этом настройка "ждать исполнения" у них одинакова

Видимо при входе заявка успевает исполняться при касании ценой, при выходе не успевает.
Чтобы не выходила по рынку нужно убирать автовыход.
Вообще стоит подсообрать материальчик и попробовать в техподдержку написать. Будет эффективнее я думаю. Возможно есть какой то баг, но пока не заметен.

проблема не в том, что успевает/не успевает исполниться, а в том, что если не успевает, то лимитный выход перестает двигаться за передаваемым в него параметром "цена", и причина этого кажется в том, что тслаб начинает считать позицию закрытой от касания, а не от реального закрытия позиции, и может после касания войти повторно удвоив объем (такой случай тоже был и о нем написано), с лимитным входом же все нормально

по поводу обращения в поддержку - форум официальный и в теме уже весь материал изложен, думаю этого достаточно чтобы его проверили, так как правильность исполнения заявок наверное не только меня интересует

если цена коснулась, но из-за ликвидности не исполнилась, то либо по рынку, либо ждать исполнения. Передвигаться естественно не будет. цена же уже была.

не совсем так . При закрытии позиции мы можем легко перемещать цену сигнала даже если частично была закрыта поза. При переносе сигнала поза просто будет докрываться по новой цене.
А вот при открытии уже так не пашет. Перенос цены просто сформирует частичную позу.
Это все было если не выставлено Ждать исполнения.

тслаб похоже не просто ждет, он начинает считать позу закрытой и при появлении еще одного сигнала на открытие открывается повторно, по факту не закрыв предыдущее - разве это не косяк - заполучить двойной объем от расчетного?

Как раз с открытием и нет проблем, а с закрытием проблемы (ждать исполнения стоит), версия ViL более правдоподобна.

Оказывается даже профи по тслабу не могут "договориться" как исполняются заявки )))

у вас случаем не квик?
в любом случае в поддержку, здесь вопрос не решится.

квик конечно - открытие

угу. конфигурацию загрузите.
1. выключить тслаб
2. загрузить конфигурацию в квик
http://www.tslab.ru/files/builds/misc/tslab.wnd
3. выключить квик
4.включить тслаб
5. подключиться к поставщику
тслаб сам должен поднять квик и инициализировать логин/пароль.
во время работы квик трогать нельзя, нельзя менять размеры, содержимое и расположение окон в квике.
и даже соблюдая это, конфиг квика имеет свойство изменяться.
ломается dde, исполненные заявки не приходят в тслаб. отсюда и двойные выхода/входа ваши

Я говорил без Ждать исполнения. так что наши показания вполне сходятся.

хорошо, с завтрашнего дня запущу с новым конфигом, но маловероятно что это поможет, заявки в тслаб приходят - обратного не замечал, опять же если заявка на выход не пришла в тслаб, то он тем более не должен входить повторно, так как для него позиция не закрыта, ну и почему-то это только с выходом, а со входом все заявки приходят - в общем не логично, в принципе все пункты выполняются кроме размеров окон, но они тоже вряд ли влияют на результат.

новый конфиг не помог, осталось только сделать "тупой" скрипт, который выявит эту проблему и отдать его в поддержку, я бы и свой мог отдать, но там даже я путаюсь и все же не исключена вероятность того, что это что-то в скрипте, поэтому надо сделать очень простой вариант, правда на истории скрипт отрабатывает как надо, поэтому сам скрипт скорее всего ни при чем, тем более что я уже выкинул оттуда все самодельные кубики пытаясь избавиться от глюка

прошлый простенький скрипт просто проверял возможность передвижения заявки без ловли обсуждаемого момента с касанием - там все передвигалось.

вчера заявка незакрытая из-за касания осталась на сегодня, она даже не закрылась в конце дня, хотя скрипт в конце дня должен крыть все позы по рынку, также странно, что повторно скрипт в позицию не входил, в общем чудеса, тут еще глюков маленькая тележка, но их даже смысла обсуждать нет на фоне глюка с заявками

Если во время ждать исполнения - позицию в ручную закрыть. Лимитка , которая на ждать исполнения стоит снимится сама?

не пробовал, будет повод попробую

Это к разработчикам вопрос.

закрыть вручную как? просто создать ордер и выполнить его? Если так, то ничего не произойдет. Агент будет продолжать считать что он ведет позицию и все останется как было.

ну что - поедем дальше, в пятницу у меня из-за рассматриваемой проблемы позиция осталась на выходные - сколько можно епть...

главное что удивляет - разработчикам пофигу, что на форме пишут о том, что заявки не работают как надо (((

неужели никто не работает лимитными заявками и не видит этой проблемы, создается ощущение, что я один в тслабе лимитками работаю )))

Описываю проблему снова, так как много уже написано было в том числе ошибочного.

===============================================================================
ИНФОРМАЦИЯ о ПРОБЛЕМЕ
===============================================================================
# Последовательность событий приводящих к проблеме:
- проявляется только на реальных торгах, в тесте все будет работать правильно!;
- входим в позицию и выставляем на некотором уровне цены лимитный выход;
- рыночная цена касается установленного уровня цены лимитного выхода, но уровень не "проливают", цена отскакивает и лимитный выход остается стоять не исполнившись, а цена уходит от него и не возвращается;
## Проблема возникающая после указанных событий:
- установленный лимитный выход перестает реагировать на передаваемый в него параметр "цена" - передавай что угодно, лимитная заявка на выход так и будет стоять "на своем" )));
- установленный лимитный выход вообще перестает реагировать на сигналы, он не снимается даже если сигнал в него уже не подается, эта заявка будет стоять пока цена не дойдет и не исполнит её независимо уже не от каких действий агента;
- открытая позиция тоже становится неуправляемой и отказывается закрываться по рынку даже если это предусмотрено алгоритмом в конце дня, агент как будто не видит её, хотя она отображается открытой;
===============================================================================

Вот такая проблема!

За это время я написал простенький скрипт на двух скользящих средних, который эту проблему выявляет, проверил его на реале, поймал описанные моменты и сделал скрин, в следующем посте размещу скрин, сейчас добавлю на него описание только...

Итак, сначала описание торговой системы реализованной в скрипте.

Описание для торговли на фьючерсе на индекс РТС на минутных барах (что бы момент нужный быстрее поймать)

==================================================================================
Правила:
==================================================================================
- Вход (выставление лимитной заявки на вход) осуществляется по направлению пересечения скользящих средних (SMA 9 и SMA 18 от [H+L]/2), после пересечения скользящих средних ожидается откат из одной свечи и выставляется лимитка по направлению пересечения с отступом от цены закрытия откатной свечи (отступ 10 пунктов);

- Выход (выставление лимитной заявки на выход) осуществляется при обратном пересечении скользящих средних, после пересечения скользящих средних ожидается откат из одной свечи и выставляется лимитка с отступом от цены максимума/минимума откатной свечи (отступ 10 пунктов);

- Лимитные заявки на вход/выход передвигаются на каждом откате свечи;

- Если направление пересечения скользящих средних меняется, а сделка еще не заключена, то лимитная заявка снимается.

- Указывается диапазон времени в котором можно торговать, вне указанного времени торговли лимитные заявки не выставляются, выставленные лимитные заявки снимаются, а активные позиции закрываются по рынку.

- Система переворотная, правила входа и выхода отличаются только тем, что лимитная заявка выставляется с отступом от цены закрытия и хай/лоу соответственно.
==================================================================================

Вот такие правила

Картинка, решил не писать на ней - места мало, а писать много, напишу текстом пояснения

Итак, описание картинки

- Показаны красная-быстрая МА и синяя-медленная МА по правой шкале, ломанная синяя линия показывает сигнал по левой шкале (1-лонг, 0-нет сигнала, -1-шорт);
- Входа в лонг на картинке не видно, он остался слева за кадром, действие на картинке начинается с того, что МА пересекаются вниз, при этом сигнал становится равным нулю и ожидается откатная свеча;

Первая ситуация со входом в шорт:
- Появляется белая откатная свеча, возникает сигнал на шорт, и на следующей свече выставляется лимитная заявка на вход с отступом 10 пунктов от закрытия откатной свечи (заявка совпала с хаем откатной свечи), также выставляется лимитная заявка на выход из лонга с отсупом 10 пунктов от хая откатной свечи (она рисуется зеленой линией);
- На следующей свече (за откатной) сразу на открытии заявка на вход сработала - произошел вход в шорт S 127430, этой же свечей (тенью) был задет уровень лимитной заявки на выход и с этого момента начинается та проблема, которая мной описывается, так как уровень задет, а лимитная заявка на выход не сработала - не хватило встречного потока ордеров;
- Следите за зеленой линией - на следующей откатной свече лимитка на выход была переставлена с отступом 10 пунктов от хая откатной свечи на уровень 127400 (там небольшой кусочек плохо видно - сливается с МА), но далее, при достижении этого уровня ничего не происходит - лимитки там на самом деле нет (это тслаб там зеленую линию рисует, а реально в квике лимитка туда и не двигалась), после достижения этого уровня тслаб тоже перестает рисовать свою зеленую линию, хотя лимитка на выход так и стоит в системе и срабатывает она через несколько свечей на уровне где и была выставлена xL 127440;
- Что примечательного - а это то, что до того, как эта лимитка на выход сработала, машки пересеклись вверх и сигнал на шорт был отменен (сигнал стал равен нулю), а значит лимитка должна была сняться, ведь в условии подаваемом в неё написано "Сигнал<0", т.е. выхода там уже не должно было бы быть!

Ну что - в принципе первая ситуация описывает все что нужно - и отказ слушаться передаваемой в заявку цены и отказ заявки отменяться.

Вторая ситуация со входом в лонг не очень показательна, так как там несколько откатных свечей и на последней свече уровень срабатывания лимитки совпал с уровнем на который лимитка должна была передвинуться. Сначала, на первой откатной свече закрытие равно лоу, поэтому и лимитка на вход в лонг и лимитка на выход из шорта сначала выставлены по одной цене, следующая откатная свеча вносит коррективы - дает тень, которая по сути опять задевает лимитку на выход и с этого момента должны начаться траблы, зеленая линия рисует "отступление" лимитки как положено, но лимитка вероятно остается на месте, но еще одна откатная свеча дает уровень выставления лимитки равный первоначальному, где лимитка и срабатывает - т.е. не понятно - передвигалась лимитка или нет. Лимитка на вход всегда оставалась на своем месте, так как у всех трех откатных свечей цена закрытия одинакова.

Третья ситуация со входом в шорт по 127440 практически аналогична первой, только пробитие зеленой линии и достижение уровня заявки на выход произошло одной свечей.

по поводу скрипта
Запускать лучше когда флет, чтобы убытков много не получить и моментов нужных будет больше, никакого отличия на более крупных движениях не будет. Сильного влияния в узких диапазонах на результат не должно быть, так как это лимитка, а не рыночная заявка. Цена входа может отличаться от расчетной только в том случае, если с момента закрытия свечи (по которой все вычисляется) и до момента выставления тслабом заявки, цена прыгнет куда-нибудь (но это редкость), тогда лимитка может сработать по более выгодной цене если брокер её не отменит.
Запускать на реале на минутках фртс, при этом не забываем указать диапазон времени в скрипте, так как торговля будет вестись только в этом диапазоне.

Если что-то непонятно - спрашиваем! Теперь напишу в поддержку со ссылкой на эти посты!

Еще по поводу повтора на истории - на истории ведь заявка на выход сработает при первом касании, поэтому эти глючные места сработают на истории в основном вообще без всяких передвижений заявок, но как двигаются заявки можно посмотреть и в других ситуациях, или чтобы одинаковые участки сравнить - реал и историю - надо на истории отступ на выход увеличить на 10 пунктов, тогда на истории лимитка на выход тоже сразу не сработает и будет почти то же самое как в реале с касанием, но надо понимать что отступ отличается немного.

Настройки агента и скрипт в приложении

Все, отправил заявку в поддержку!
Кто-нибудь проверьте и отпишите результаты, а то вдруг это у меня только так работает ))).

к сожалению с поддержкой получилось вот так http://smart-lab.ru/blog/189756.php написал публично - может хоть пистонов вставят поддерживателю который закрыл мой запрос

расстроила такая ситуация вообще говоря - жаль потраченного времени

В поддержку нужен номер заявки и лог. Описание с форума там будет восприниматься как источник дополнительной информации, но не как основной.
Даже я прочитав всё, не понял о чем речь.
Если о том, что цена лимитки после касания текущей цены не изменяется, так это правильно, так и должно быть. Снимите заявку(после "ждать исполнение"), после касания и выставите новую заявку. Т.е. фактически вам нужно просто убрать значения из полей "Ждать исполнения".

ребята, я сделал все что мог и даже больше, лог я не сохранял, я могу конечно снова запустить скрипт на реал, найти нужный момент сохранить лог..., но!!!
я написал и выложил скрипт специально, чтобы вы сделали это сами - чтобы не было подозрений, что ошибка в скрипте, и мне не приходилось пересказывать все в своих терминах которые вам не понятны, берите и запускайте, свой лог рассматривайте, анализируйте скрипт и т.д., настройки скрипта я тоже выложил )))

конечно, чтобы понять что мной написано, надо напрячь мозг, здесь я уже ничем не могу помочь если у вас нет желания это сделать, но даже с минимальной логикой можно додуматься, что если как вы говорите "так и должно быть", то так должно быть со всеми лимитными заявками - правильно? тогда объясните почему лимитная заявка на вход работает как надо, а лимитная заявка на выход работает по другому при этом в поле "Ждать исполнения" одинаковое число. Еще раз говорю проблема только с лимитной заявкой на выход, я не хочу убирать значение в поле "Ждать исполнения", так как мне оно нужно - я хочу после касания переставлять заявку, но она не только не переставляется, но и не снимается, при этом тслаб рисует что она переставляется и это прекрасно видно на картинке и посмотрите где он рисует и где она срабатывает, если так надо, то пусть тогда тслаб не рисует положение заявки на выход там где её нет - ну ведь логично или нет? если же убрать значение из поля "Ждать исполнения", то она просто рубанет по рынку вероятно - что мне не нужно.

кстати, почему тслаб рисует заявку там, где её нет - а потому, что какая-то часть тслаба все же работает правильно и она понимает что заявка должна быть там, а вот другая часть тслаба работает не правильно и туда заявку не перемещает - и это видно на картинке

реально - если нет желания разбираться, то забейте...

finstrateg, недавно купил данный программный продукт и также бесился от ответов тех поддержки, да и сейчас может не в восторге:)

Однако, поймите людей, которые там работают - к ним обращаются многие и в большинстве своем с недостаточно корректными формулировками, собственными ошибками (а не системы как таковой) да и вообще иногда по глупым поводам (по себе сужу). Только понимаешь это со временем.

На ситуацию с лимитниками также как в Вы натыкался поначалу, потом разобрался.
С высокой вероятностью путаемся мы, а не программа. Просто мы не знаем всех базовых алгоритмов программы. Для того, чтобы Вам помогли просто сразу пишите в поддержку, будьте готовы приложить так называемые «Логи» - без них человек за другой машите не разберется. То, что вы не знали как нужно делать, это не совсем вина разработчиков.

Без обид, я как пользователь пользователя понимаю!.. Возможно со своей стороны к разработчикам пожелание сделать !Очень! простой алгоритм обращения и простенькую классификацию проблем,(автопоиск решений слишком спамит…), как это делают с другими программными продуктами - высвободит вам ресурс со временем, а сама система по сервису станет дружелюбнее и желаннее. Будем всем советовать с пеной у рта;)

Удачной торговли.

Если цена заявки задета, то переставить или снять заявку нельзя в случае, когда стоит ждать исполнения.
Снять ее можно только после того, как закончится ждать исполнения.
Автооткрытие/закрытие выдаст по рынку только в том случае, если > чем "ждать исполнение"
Например если поставить авто 0, а ждать исполнение 1, то "по рынку" не будет, будет просто снятие и выставление (в случае если цена изменилась).
Рисует так, как рассчитывает. "Ждать исполнение" не выключает расчет, но заставляет не обращать внимание на расчет.
Почему вход и выход работают по разному, как вы утверждаете, не верю. Работает одинаково для всего. Очевидно текущая цена не задела цену заявки.
Если имеет место быть, то номер заявки и лог на форум или в поддержку. Пока вы ничего не прислали, одни слова.

уже понял, что тут оперируют категориями "верю" и "не верю" )))

можно сколько угодно препираться, но я считаю, что свою "миссию" выполнил, указав на существенную ошибку, я не работаю тестером в тслаб, чтобы быть обязанным делать еще что-то, если этот глюк никого из команды тслаба не интересует - ну что же, я пас - программа не моя, ошибка проявляется на реале и тестировать за свой счет я более не собираюсь, тем более не факт, что поверят моим новым тестам )))

Еще раз - все работает как я описал, все подтвердилось двумя разными скриптами, снова что-то пересказывать не вижу смысла, кроме одного, что ждать исполнения не запрещает снимать заявки, оно сделано чтобы после него по рынку выставлялось, но запрещать снимать заявки - это наверное шутка была - робот не может снять свою заявку и так задумано )))

протестируем проблему, если это действительно так, если заявки снимаются и переставляются, пока работает ждать исполнение, то программу исправим.

"если заявки снимаются и переставляются, пока работает ждать исполнение, то программу исправим" - не кажется ли вам, что это нормально, что заявку можно переставлять до её исполнения, и запрещать её переставлять или снимать - это полная ерунда получится, особенно если это лимитная заявка ны выход, то можно отгрести кучу убытков

сейчас лимитка на вход работает как надо - переставляется куда ей укажет робот, а лимитка на выход не переставляется в том случае если её касалась цена, от этого получается полная ерунда и убытки, так как невозможно выйти из позиции если цена отскакивает от заявки, если такая же фигня будет сделана с заявкой на вход - то лимитками в тслабе вообще торговать будет невозможно - они станут просто неуправляемы, не понимаю зачем так делать - при торговле руками является обычным делом переставить лимитку даже если цена её касалась, зачем роботу запрещать делать это

так как мне не нужно выполнять лимитные заявки по рынку ни при каких условиях, то у меня там стоит большое число - 1000 и мне не нужно никакое автооткрытие или автозакрытие, когда робот понимает, что цена уходит и заявка не исполнится, то он сам переставляет завку ближе чтобы она исполнилась, если ему это запрещать, то никакого смысла пользоваться лимитками в тслабе не будет, проще сразу "рубить по рынку" а не ждать более выгодной цены чтобы нарваться на невозможность переставления заявок

как я понимаю, параметр "ждать исполнения" работает от момента выставления лимитной заявки отсчитывая указанное количество баров, после чего заявка выполняется по рынку, по крайней мере так можно понять по написанному в его описании, и момент касания заявки ценой тут вообще не должен учитываться

есть виз редактор. Есть объективный причины, по которым в нем, логика "хочу поставил, а хочу снял" плохо реализуема. Хотите работать так как пишете? Дорога вам в API. Хотим ставим хотим снимаем, хотим держим 10 бар хотим 1000 бар. Все просто.
Если вы хотите не использовать ждать исполнения и чтобы работало и без проблем, держите сигнал по ОДНОЙ цене заданное число свечек самостоятельно. В ТСЛаб все возможно, Кроме двух вещей: мгновенно реагировать на исполнение заявки. Это увы нет так как нет событийной модели. Но будет в 1.3. Нельзя набирать позицию в несколько приемов по разным ценам. А вот сливать можно. В 1.3 тоже будет реализован и набор.

мои желания просты - лимитная заявка на выход должна работать также как и лимитная заявка на вход, если лимитка на вход в кубиках работает как мне надо, значит и лимитка на выход может это делать и если она не будет делать то, что от неё требует агент, значит мне нет смысла платить за это деньги, на данный момент принял решение отключить тслаб, так как в таких условиях торговать невозможно - когда лимитка на выход отказывается подчиняться агенту - в любой момент можно отгрести серьезных люлей, что и произошло в прошлую пятницу - агент не смог закрыть шорт и в пн рост продолжился против моей позиции, тестировал агента на реале 3 месяца - в целом не плохо - историческое тестирование соответствет реальным результатам, но как говорится про бочку меда и ложку дегтя... пока перехожу на историческое тестирование и буду осваивать другие подобные программы, а там видно будет ...

Родион, при чем тут апи
Человек правильные вопросы ставит, которые вытекают из до сих пор не до конца внятной документации.
Чтобы разобраться с нюансами, надо лоб расшибить.

А ты предлагаешь вместо работы над алгоритмом заниматься изучением программирования и тслабовского апи, что займет массу времени, но не является ни малейшей гарантией успеха на рынке.
Почувствует человек необходимость - сам к тебе придет.

Мои 5 копеек: API программы безусловно даёт больше возможностей. Но и возможности визуального редактора позволяют реализовать алгоритм, практически, любой сложности. Этот редактор является основным преимуществом программы, и позволяет создавать алгоритмы пользователям, понимающим в трейдинге, но не знакомым с программированием.

Читая ваши посты, складывается неверное впечатление, что без API создать что то сложнее двух скользящих практически невозможно. А это в корне неправильно!!!
Повторюсь: умение работать с API даёт некоторые преимущества, в некоторых, специфических задачах. Но возможности программы в визуальном редакторе таковы, что надо тщательно поискать: "а что же такого в нём нельзя реализовать".
А если это "что то" находится, то на форуме это реализуется отдельными, продвинутыми пользователями и адаптируется под блоки визуального редактора.

Увы нет. Я просто дал понять что виз редактор, имеет таки некоторые объективные ограничения. И если человеку хочется ставить и снимать сигналы самостоятельно, то это АПИ. Если нет, то это флаг - ЖДАТЬ ИСПОЛНЕНИЯ и он работает так как работает и по другому работать не будет.
Не знаю сути всей проблемы в деталях, и есть ли там обоснованные доказательства того что тслаб работает иначе чем должен. Сам в свое время писал скрипт на одну тему и было начал паниковать и махать руками, а оказалось что так и должно было работать. Хотя мне казалось что все страшно неправильно. Общался с разработчиками (мы вдвоем общались с разработчиками) и вдвоем кричали что мы правы, а оказалось что нет. Было немного стыдно.

программист никогда не перестанет хвалить апи )))
на самом же деле в тслаб очень сложный апи, причем сложный необоснованно, к тому же все усугубляется отсутствием нормальной документации.

чтобы писать стратегии, программировать в апи и не надо - достаточно кубиков, так как вся торговля в общем случае сводится к нескольким однотипным действиям, генерация сигнала, исполнение сигнала, ведение позиции, выход из позиции и т.п, генерация сигнала связана со стратегией и это индивидуально, но все что идет после генерации сигнала однотипно и должно быть представлено одним кубиком или максимум серией кубиков в зависимости от каких-то особенностей.

например, у меня сейчас есть кубик, который принимает сигнал и в зависимости от настроек параметров этого кубика может ставить стопы, профиты, трейлинги или не ставить, наращивать лоты, передвигать заявки различными способами, ставить их с отступами, учитывать взаимовлияние сигналов, и т.п. - все это реализовано для общего случая обычными кубиками, получился один кубище, который содержит все что мне нужно, а то чего нет - туда можно добавить, даже забил туда небольшую базу с временами сессий которые были на истории для фртс, а то хочешь закрыть позицию в конце сессии, а он всегда разный ))) достаточно сформировать сигнал, подать его в этот кубище, выставить настройки и все торгуется, если чего-то не хватает - добавить код к кубище )))

в идеале такие кубища должны разрабатывать программисты для различных стилей трейдинга, чтобы потом юзеры думали только над сигналом своей стратегии и не ломали голову как правильно соединять кубики, чтобы их заявка передвигалась при определенных условиях...

Всяк кулик свое болото хвалит.
А не могли бы Вы выложить скриншот внутренностей этого кубища? Ну очень-очень посмотреть хотца.

Конечно не перестанет :)). Ведь время затрачиваемое на скрипт одинаковой сложности в АПИ гораздо меньше (ну если не брать две скользящие). Да и ваще .

Насчет сложности АПИ это вы хватанули. В статьях что я ваяю собственно весь ОПИ и расписан. 10 функций, 3 недокласса. Вот и все АПИ ТСЛаба. Все что надо оно делает.
Это вы еще сложного АПИ не видели :)). Да без документации. Да без исходных кодов (в тслабе хоть исходняки ковырнуть можно).
В общем поверьте мне, есть места где гораздо хуже, а вот мест где гораздо лучше боюсь маловато

вот последняя версия, в которую добавил целевую прибыль за день и целевой убыток за день, после их достижения торги до конца дня прекращаются (кстати нифига не улучшило результаты ), все кубики стандартные

но увидеть там что-то сложно, когда его на экран вмещаешь, там уже нифига не видно )))

и кстати, все бы работало четко, если бы не досадный глюк описанный в этой теме, чтобы исключить возможность ошибки в сложном скрипте, я даже простой скрипт написал - ошибка осталась, значит скрипт правильный, единственно можно торговать не лимитками, а рыночными заявками, тогда этой ошибки не будет, но для моей стратегии именно лимитки нужны

Класс!!!
Представляю сколько Вы над этим кубиком работали. Хотя не, не представлю

Vil писал, что потестируют проблему Вами описанную, так что может и исправят.

Да уж! Скромно, просто и со вкусом;)

finstrateg, мне как новичку, если это уместно, конечно - результаты такого скрипта на полугодовом интервале можете выложить. Я имею ввиду оптимизированные условия в лаборатории на истории...

Суть просто интересно на сколько производительность от сложности зависит...

тут не на сложность, а на функциональность надо обращать внимание, в стратегии может не использоваться 90% возможностей этого скрипта, этот скрипт больше подходит для исследований на истории, так как быстро позволяет проверять различные варианты, потом можно сделать торговую версию выкинув все лишнее, чтобы не грузить машину лишними вычислениями, хотя конечно и грузить никто не мешает

кроме того в этом скрипте нет стратегии, сама стратегия - формирование сигнала, находится вне его, а в скрипт подается только сигнал и некоторые параметры - в этом-то вся фишка, что для разных стратегий используется один кубище и не надо каждый раз писать логику работы с заявками или управления стопами и т.д.

например, возникла идея, условно - покупать/подавать при пересечении скользящих средних, сигнал сформировать достаточно просто, и подается он в кубище, далее смотрим результаты и возникает вопрос, а что будет если использовать стоп, в обычной ситуации надо будет прикручивать кубики к скрипту, обычно делают новую версию скрипта, если не делать новую версию, то в случае ухудшения результатов надо обратно откручивать эти кубики, если что-то потом поменяешь, открученные кубики возможно опять захочется прикрутить и т.д. в случае с кубищем - достаточно поставить где надо "галочку" и уже работает стоп, не нравится результат убираешь "галочку" - и сттоп не работает, и так с трейлинг стопом, с профитом, с максимальным возможным убытком/прибылью за день, закрывать в конце дня или не закрывать и т.д.

в итоге это сильно упрощает работу, так как я по сути всегда работаю с одним скриптом - основой, который я знаю досконально, так как он один (хоть и большой), а если подходить обычно, то в итоге набирается 100500 скриптов, все разные, все равно забываешь что каждый из них делает, каждый раз пишешь одно и тоже по новой.

на самом деле там конечно не один скрипт, есть еще несколько небольших вспомогательных (например в одном у меня записано время окончания торговой сессии для фртс для всей истории), но их ограниченное количество, сам кубище тоже не подойдет под все ситуации, так например для интрадея свои фишки (например максимальные возможные убыток/прибыль за день, принудительное закрытие в конце дня), для среднесрока свои (принудительное закрытие только перед экспирацией и т.д.), но сути это сильно не меняет, в принципе и тут можно делать один кубище если есть желание - с возможностью выбора среднесрок/интрадей, но для разных стилей торговли все же лучше делать разные скрипты, например для торговли лимитками и рыночными заявками у меня разные скрипты хоть они внутри и совпадают на 95%, можно было бы написать один и выбирать как торговать )))

вот - как-то так, при использовании апи данный подход тоже актуален

Спасибо за подробный ликбез. Попробую использовать в работе.

У TSLab по лимиткам заложена странная логика, не совпадающая с Квиком или другими корифеями. Я еще в 2011 году на протяжении 2 месяцев переписывался с тех-поддержкой и доказывал неверность их логики и отсылал ежедневно логи и т.п. тестируя все на своих :), в результате потом появилось "Ждать исполнения".

Тут на форуме много писали про "неверные лимитки" на самом деле такая заложена логика. Используйте что есть, в вашем случае как предложил ViL авто 0 и ждать исполнения 1. Или другое реальное кол-во баров через которое надо пере-выставить цену, а не абстрактную 1000 баров.

сохранил себе картинку. буду детей пугать

пугать не пугать... сам подход - универсальность и автоматизация всего процесса сборки скрипта - мне кажется верным...
и у автора есть логика - в настоящий момент в лаборатории невозможно написать "блок" - например - выход по рынку в конце сессии по окончании торгов (или по времени) и достижения профита(просадки)или выход по трейлу.по условию и пр....сохранить его как отдельный кубик где то на панели и позднее использовать в других скриптах.
Может я ошибаюсь ?
В свое время появилась возможность создавать свой индикатор а вот собрать "" свой кубик из кубиков"- пока нет....
оч.здорово экономит время "сгруппировать - разгрупировать"...
вот что нить такое - собрать- разобрать...))... и на панель. в - смысле - в лаборатории..))

я так понимаю, что дали костыль - "ждать исполнения" и все вроде наладилось, но проще тогда просто по рынку торговать чем 1 ставить - на малых тф с большой вероятностью заявка будет исполнена по рынку

но дело даже не в этом, дело в том, что лимитный вход работает как надо мне, а выход работает не пойми как, поможет ли там установка 1 в "ждать исполнения" я не тестировал, так как логика стратегии другая, но есть подозрение, что в описанном здесь случае будет двойной вход - первый раз по рынку, а второй раз по установленной заявке (так как заявка перестает подчиняться агенту и не снимается до исполнения), я в самом начале этой темы писал что у меня был такой случай - открытие двойным объемом от запланированного, я там как раз крутил "ждать исполнение" - но точно в том случае так и не разобрался

Не если авто 0 то не войдет а пропустит. вообще конечно согласен играться этими мало-документированными галочками чтобы получить адекватную лимитную сделку не есть гуд. Но пока именно так. Или осваивать ихний API и всю логику прописывать в том числе и выполнение сделок самому.

А вот неконтролируемый набор позы можно решить дополнительной проверкой в скрипте на наличие текущих поз шорта или лонга. Кубик "есть активная поза" не всегда справляется с своей задачей особенно на тиках, поэтому лучше отдельно писать проверку для шорта и лонга.

кто-нибудь может подсказать, в новых версиях тслаба что-нибудь исправлено по рассмотренной в этой ветке проблеме?

Не было обозначено ни одной проблемы на поддержке.

По поводу снятия заявок пока действует ждать исполнение, протестировали, так же не было выявлено проблем. Программа работает, как задумано.

обозначено было, просто рубанули его не желая разбираться, видимо и тестировали так же, значит продолжаем осваивать кофите ...

номер тикета напишите.

И проблему пожалуй ста тоже повторите) прочитал весь топик. по ходу тх там много;)
Вот например цитата:
"в настоящий момент в лаборатории невозможно написать "блок" - например - выход по рынку в конце сессии по окончании торгов (или по времени) и достижения профита(просадки)или выход по трейлу.по условию и пр....сохранить его как отдельный кубик где то на панели и позднее использовать в других скриптах."
Сам лично выхожу по рынку на последней свече вечерней сессии по пятницам. Есть блок ВРЕМЯ,есть ДЕНЬ. Прописываете лок формулу и подаете на вход усдовия выхода по рынку. Никаких проблем
Выход по накоплению профита - убытка тоже реализуем легко, ссылка на мои мучения))
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=64681#Post64681

Еще раз перечитал ветку)
И мои 5 коп;) Работаю в основном лимитками, но в ходе наблюдения ща работой скриптов на реале пришел к выводу, что надо исполнять лимитки ПО РЫНКУ при касании. Иначе, если стратегия на отскок, то возникают проблемы как у Вас( исполниться не сполниться, полный бардак в скрипте). Если стратегия на пробой то лимитка тоже не вариант, при пробое значимого уровня цена улетает так, что лимитка, сработавая на след баре уже совсем не та что хотелось бы. Пробовал лимитки с интервалом СДЕЛКА. Тоже не помогло, возникают глюки, двойной ,тройной и рекорд был 8 раз больше желаемой позиции. В иотоге оставил лимитки с входом по рынку. Кстати, цена исполнения очень часто выходит вообще без проскальзывания , либо 1-2 пункта в обе стороны. Обьем в среднем 10-20 лот RIZ. То есть работать вполне можно:)

Господа! Такая же проблема с выходом лимитной ценой. Вход работает нормально даже если цена коснулась но не исполнилась, скрипт все переставляет. Когда же выход лимитной ценой, он ее не переставляет и не снимает по времени конца рабочего дня. Принцип выставления цены очень прост: Формула проверяет где цена, то есть если разница между ценой входа по сравнению с макс ценой не больше 100, то тогда цена входа + профит иначе цена входа + 120 (чтобы учесть возможное проскальзывание). В общем цена на закрытие подается правильно и лимитка выставляется верно, но если позиция не закрылась (цена вероятно коснулась), а цена убежала даже больше указанных 100, то позиция не закрывается. Через какой-то промежуток времени цена переставляется уже в стоп, но и она не исполняется так ка цена уже выше стопа.

нужно смотреть настройки агента.

Vil, У меня вопрос если я ставлю ждать исполнения выхода 1 бар и авто 0 почему лимитная заявка на выход снимается и не выставляется снова?

Значит ее скрипт не выставляет.

Vil, вот часть скрипта, которая отвечает за выход. Где ошибка?

Вот настойки скрипта

Вы через АПИ сможете только выход лимиткой нормально сделать. В виз редакторе не получится.

Vil, жду помощи со скриптом

Спасибо, а есть где можно самостоятельно изучить? Спасибо!

Vil, есть мнение что алгоритм в закрытии заявки лимиткой не верен. Скрипт должен проверять закрыта ли позиция, а не была ли такая цена. Это не важно была или нет, важно закрыта или нет. Да, касание цены было, но позиция не закрыта. Решаема ли эта проблема здесь? И вообще каким образом это можно решить?

Если поставить ждать исполнения, то при касании текущей цены цены заявки, заявка будет стоять указанное кол-во баров, после будет снята, если не стоит автозакрытие.

Это я понял, я ставлю 1 бар и ... заявка снова не выстаявляется. Что делать? Кроме того, мне нужно чтобы она снималась только по обратному сигналу, иначе она будет выставляться в конец стакана каждый раз, но даже этого не происходит

Если поставили один бар, ждать исполнения, заявка не исполнилась, она снимается(она снимается?), далее если есть сигнал в скрипте(есть сигнал в скрипте?), то заявка выставляется, если не выставляется, выведите сигналы на график и смотрите, почему агент не дает сигнал на выставление заявки.

Vil, какое должно быть условия для закрытия заявки? Я имею ввиду закрытие позиции, идет проверка есть ли открытая позиция и соответствие формуле. Скрипт прилагаю. Что еще нужно чтобы заработало?
P.S. Заявка снимается, я это вижу по стакану
Вывожу обновляемое значение на график - все верно и в лаборатории все верно

Так выведите этот сигнал на график и смотрите в агенте, он вообще есть?

Обновляемое значение выдает именно верное значение видно на графике, но заявка не перевыставляется!

Условие в агенте дает сигнал то? Если да, то нужно в поддержку с логом.

Заявка выставляется практически сразу после входа, но она не перевыставляется если стоит много баров ожидания выхода, если делаю один бар, то заявка выставляется и сразу снимается, интервал - тик. Все это просто наблюдаю в стакане. Вот такая проблема. Какой еще доложен быть сигнал к закрытию?

Сигнал на выставление заявки в агенте есть или нет?

Vil, честно говоря не очень понятно о каком сигнале идет речь. Открытие у меня идет лимиткой, здесь вопросов нет никаких все также как в лабе, но закрытие не идет. Если стоит много баров ожидания, то цена просто не переставляется по рынку, (см формулу в скрине), выставляется на профит и стоит до победы, если я ставлю 1 бар заявка на закрытие также выставляется на профит на какие-то милисекунды и снимается в соответствии с условием один бар, но не перевыставляется вообще, так и остается открытая позиция и не важно куда пошел рынок. То есть повторно сигнал на закрытие не идет.

Давайте в поддержку с примером. Потому-что я то же не понимаю.

Vil, тестирую дальше. В общем-то как я и говорил выше. Проходит количество баров и лимитка на закрытие снова не выставляется, приходит пропуск сигнала. Попробовал поставить автозакрытие, также не работает висит пропуск сигнала и через менеджер команд. Что я неправильно делаю? Скрин скрипта и настроек агента прилагаю

16:43:13.34 146 Агент '___': Не могу выполнить команды для 'RIU6', т.к. статус заявки(ок) был изменен во время расчета.
Еще вот такую пишет штуку и потом пропуск сигнала идет

Vil, добрый день! Нашел Вашу табличку по алгоритму исполнения заявок в тслаб и собственно перевыставляться цена в лимитку и не должна если количество баров уже проскочило, идет пропуск сигнала в менеджер команд поэтому принцип выхода лимиткой не реализован как надо. Это не важно была ли цена, важно закрыта ли открытая позиция.