В скрипте Static Analysis накопились определенные изменения и улучшения,
поэтому настало время выложить новую версию номер 97.

ВАЖНО: Данный скрипт использует улучшения, которые доступны в релизе TSLab v2.0.28.
Инструменты - Проверить наличие обновлений.

Основные изменения в скрипте:
  • Добавлена возможность переключать серию опционов "на лету".
  • Добавлена возможность принудительно указать тип опциона,
    который будет использован для создания виртуальных позиций.
  • Добавлена возможность изменить модель времени.
    Это нужно, если Вы хотите добиться максимально близкого соответствия цен
    в Доске Опционов синтетическим ценам в скрипте Static Analysis.


Внешний вид окна улыбки:


В левом верхнем углу показана группа контролов для переключения рабочей серии опционов.
ВАЖНО: позиции в разных сериях сейчас полностью независимы, поэтому моделировать календарные комбинации нельзя.

В правом верхнем углу показана группа контролов для
принудительного указания типа опционов в новой виртуальной позиции.

Замена модели времени в скрипте:


Доска Опционов по умолчанию функционирует в модели времени "Время ФОРТС",
а скрипт Static Analysis -- в модели "Календарное время".

Поэтому 20 торговых дней в Доске Опционов не соответствуют 20 торговым дням этого скрипта.
Если возникает необходимость добиться более точного совпадения цен реальных и цен в скрипте Static Analysis,
нужно выход кубика TimeToExpiry домножить на поправочный коэффициент.

На выходе TimeToExpiry время указывается в долях года.
Поправочный множитель для пересчета из плоского времени в модель ФОРТС равен 4.55829690.
Его нужно указать в скрипте параметром кубика ChangeTimeModel.

Пример:
  • 30 дней в календарном времени дают долю года ~ 0.0821918
  • 30 торговых дней в режиме ФОРТС дают долю года ~ 0.3743981


Attachments
2018-07-13 - Улыбка в скрипте Static Analysis 97.png (1104 downloads)
2018-07-13 - Замена модели времени в Static Analysis 97.png (610 downloads)
97 - Static Analysis.tscript (53 downloads)



Отредактировано ViL (Wed Aug 22 2018 11:09 AM)
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!