Уважаемые господа, глубокоуважаемый Антон,
прошу помочь пофиксить косяк скрипта пкупки/продажи опционов из этого топика: https://docs.tslab.pro/pages/viewpage.action?pageId=30343947
Скриншот скрипта - прямо в начале статьи.
Дело в том, что скрипт все прекрасно покупает и продает, но только до момента перехода на другой центральный страйк. После того, как страйк поменялся, агент полностью теряет позицию, ее нет даже во вкладке "сделки". Я пытался как-то "заморозить" страйк на время ведения купленной позиции, но опционные кубики отказались понимать всякие "древние методики", вроде ОЗ. Прошу помощи! Вот прямо очень нужен такой функционал на данный момент времени! Нужно чтобы скрипт умел сопровождать купленную позицию столько дней, сколько требуется согласно алгоритма!

Мысль 1) Самое простое решение -- заменить кубик "ЦентралСтрайк" на числовую константу.
Привязать её к контрольной панели и дать возможность редактировать.
То есть Вы сами указываете тот страйк с которым хотите торговать.



Мысль 2) Если Вы хотите, чтобы Центральный страйк менялся до наступления некоторых условий,
а затем начинался набор и ведение позиции в ЦС, то, по идее,
Вам нужно запоминать значение Центрального страйка в "Обновляемое Значение" до того момента, пока Вы не захотите совершить сделку с опционом.

Начиная с этого момента (и до закрытия позиции?) ОЗ должен перестать принимать новые значения (изменяться).

Таким образом, конкретный торговый инструмент (выскакивающий на выходе кубика "ОпционКолл") не будет изменяться от начала набора позиции до её полного закрытия.


Мысль 3) Этот скрипт очень, очень простой и поэтому его возможности ограничены по ведению сложных позиций,
размазанных по нескольким страйкам.

Если логика Вашей торговли предполагает возможность смены центрального страйка, набор/ведение общей позиции в нескольких разных страйках,
то мне кажется разумней использовать более продвинутые торговые роботы
"Sell vola" и "Buy vola".

Свежий вебинар по роботу "Buy vola":
https://www.youtube.com/watch?v=VA_5Ew11dfc

Свежие версии этих роботов:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=86505#Post86505

Большое спасибо за оперативный ответ!
Мысль 1 - тема рабочая, но не подходит. Алгоритм должен заходить по набору сигналов именно на центральном страйке, который на момент входа в позицию десять раз поменяется при такой воле.

Мысль 2 - как раз была мною проверена в первую очередь, как самая очевидная. Все бы должно работать, но кубик "Один опцион" на входе "2, число" не хочет понимать сигнал на выходе от кубика ОЗ или от обычной формулы, видимо так как там не "число". Пытался даже использовать промежуточный кубик "Последнее значение", так как там на выходе декларируется "Число", но кубик "Один опцион" коннектится с ним тоже отказался. Вот тут мне и пришлось писать вопрос на форум.

Мысль 3. Конечно я дойду до роботов "Sell vola" и "Buy vola". Уже смотрю вебинары и читаю обучалку. Просто в настоящий момент мне нужен именно алгоритм направленной торговли опционами без построения каких либо сложных конструкций. Скажем так, обычные спекуляции по тренду, только вместо фьючерса покупка опционов Call или Put.

Мысль 3) Можно НЕ включать дельта-хеджер.
Тогда будет направленная торговля опционами.

Просто после покупки пута он так и останется незахеджированным путом.
Если в середине процесса поменяется центральный страйк
(пока весь риск ещё не куплен), то добор позиции будет происходить
в новом центральном страйке.

Соответственно, выход из позиции будет осуществляться постепенной продажей именно тех страйков,
которые перед этим были куплены.

Понятно, данный алгоритм неоптимален, но поскольку за много лет к нему не было никаких претензий,
значит, он всех устраивает.

Понял, спасибо, буду пробовать.
Насчет оптимальности - конечно алгоритм ботов "Sell vola" и "Buy vola" самый что ни на есть оптимальный, по сравнению с моими линейными алгоритмами. Я просто до него еще не дорос, что отодвигает реализацию моих идей на некоторое время.