У вас не стоит Flash Player
Настройки
#83522 - Wed Jul 04 2018 09:31 AM Расчетная цена опциона
SergeevSlava Offline
stranger

Registered: Mon Mar 12 2012
Записи: 3
Добрый день, каким блоком можно получить значение расчетной цены опциона на заданной цене базового актива по выбранной улыбке? Блок покупки/продажи опциона ее формирует внутри себя по заданной волатильности и выводит на рынок, но если стоит задача использовать эту цену в скрипте, то как лучше сделать? Спасибо за ответ.

Наверх
#83523 - Wed Jul 04 2018 09:53 AM Re: Расчетная цена опциона [Re: SergeevSlava]
Option Wizard Offline
writer

Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
Какая-то очень общая постановка задачи...
Вы же понимаете, что профиль позиции (а фактически речь идет о профиле) -- это в каком-то смысле фикция?

Для выставления заявок с профиля берется цена опциона при текущей цене Базового Актива (БА).
Фактически, берется волатильность улыбки в одной точке и далее из этой волатильности вычисляется цена опциона по формуле Б-Ш.

Но Вам нужно не это? Вы хотите знать цену именно при произвольной цене БА?
_________________________
Скидка на опционной криптобирже Deribit:
https://www.deribit.com/reg-2200.8947?q=home
Да пребудет с вами Вола!

Наверх
#83525 - Wed Jul 04 2018 11:22 AM Re: Расчетная цена опциона [Re: Option Wizard]
SergeevSlava Offline
stranger

Registered: Mon Mar 12 2012
Записи: 3
Достаточно при текущей цене Базового Актива (БА), при произвольной не обязательно. Вопрос как раз про готовый блок расчета формулы Б-Ш с выдачей результата для использования в скрипте, возможно есть вариант из готовых блоков, я такую возможность не нашел... если нет, придется писать свой индикатор, в программировании не силен, поэтому лучше из готовых

Наверх


Moderator:  Option Wizard, ViL, sar