У меня проблема в том, что я хочу продавать стрэддл и выкупать всю гамму одного из опционов после пересечения страйка. Как мне это сделать, с помощью скрипта sell vol? Поменять кубики которые ведут волатильность для автохеджера дельты с "волатильности Коленковича" на IV? То сколько тогда ставить таргет на дельту? Может есть возможность настроить чтоб программа выкупала тоже количество фьючерса стразу же после пересечения страйка?

Насколько понимаю Вашу задачу, Вы хотите применить схему Дмитрия Новикова. И чтобы не путаться с терминологией, Вы собираетесь не "гамму всю выкупать", а "выкупать 100% дельты при пересечении страйка".

В этом случае самое простое -- изменить код вычисления дельты.

Вместо кубика DeltaATM поставьте Ваш собственный расчет дельты. Логично сначала реализовать его в виде индикатора, кмк.


Или можно поступить еще проще.
Сейчас в этом скрипте идет цепочка вызовов:
ModelProfile --> DeltaProfile --> DeltaATM --> Autohedge.

Обрежьте связь ModelProfile --> DeltaProfile и сделайте цепочку:
ExpiryProfile --> DeltaProfile --> DeltaATM --> Autohedge

(Фактически, можно заменить ровно одну связь)


Если Вы хотите сохранить для сравнения оба расчета дельты -- тогда нужно будет еще скопировать кубики дельты и дельтыАТМ. Получится примерно так:
ExpiryProfile --> ExpiryDeltaProfile --> ExpiryDeltaATM --> Autohedge

=) Можно даже сделать чекбокс и выкинуть его на контрольную панель.
В зависимости от значения этого чекбокса Вы будете применять первый или второй алгоритм расчета дельты.

Пока достаточно идей?

ПС Напомню, что Дмитрий хочет ровнять дельту раз в час.
Вам нужно будет соответствующим образом изменить таймфрейм Вашего модифицированного скрипта.