В результатах тестирования алгоритма добавить результат без 1-2 лучших/худших сделок, что уберет из истории аномальные сделки, гэпы, склейки, черные лебеди, которые могут искажать реальные результаты. Таким образом, мы сможем оценить среднюю доходность без резких скачков.
Можно сортировать все сделки по доходности и убирать с конца и начала 1-2 сделки. Такая фишка убрала бы необходимость вручную отключать аномальные дни при тестировании.
Таким образом можно будет сравнивать разные реализации одной идеи и оценивать результаты с меньшим влиянием подгонки под большие сделки.
Я это не сам придумал, а где то заметил. Если кто то найдет скриншот в какой программе я видел такую фишку, будет круто!

Голосуем http://tslab.reformal.ru/proj/TSLab?ia=960193