Иногда возникает вопрос, что два разных провайдера могут присылать одни и те же данные.
Например, Финам и сигейт; АйтиИнвест через СмартКом и Эксанте.

Хочется их сравнить, но не "на глазок", а более-менее системно.

Для решения задачи родился скрипт, который строит секундные данные по одному инструменту из разных источников и
пытается найти (и показать) разницу между ними.

Проблема с обнулением/обрезанием микросекунд заявлена бирже.
На данный момент пока обнаружили, что лишь один брокер выдает микросекунды со всеми шестью заполненными полями, т.е. правильно. У остальных только три знака и три нуля. Соответственно это приводит к ошибке с построением баров. Не скажу какой хороший, а то реклама.
Биржа пока ответила, что раз проблема у всех, значит это не проблема.

VIL давайте попробую угадать с двух раз, кто этот правильный брокер: АйТи Инвест?

При сравнении баров S1 (и тем более, если переделать скрипт на S5), микросекундные расхождения, имхо, не должны оказывать наблюдаемого влияния.

А вот задержки трансляции данных при прохождении через брокерскую систему -- это может давать разницу до сотен мс как мне кажется...

Проблема с задержками и неполнотой данных от разных брокеров диагностирована уже давным-давно! Была целая тема,по этому поводу, виновником её стал Финам. Сервер брокера, это источник "помех".