В результатах тестирования алгоритма добавить результат без 1-2 лучших/худших сделок, что уберет из истории аномальные сделки, гэпы, склейки, черные лебеди, которые могут искажать реальные результаты. Таким образом, мы сможем оценить среднюю доходность без резких скачков.
Можно сортировать все сделки по доходности и убирать с конца и начала 1-2 сделки. Такая фишка убрала бы необходимость вручную отключать аномальные дни при тестировании.
Таким образом можно будет сравнивать разные реализации одной идеи и оценивать результаты с меньшим влиянием подгонки под большие сделки.
Я это не сам придумал, а где то заметил. Если кто то найдет скриншот в какой программе я видел такую фишку, будет круто!

Голосуем http://tslab.reformal.ru/proj/TSLab?ia=960193

Добрый день!

Это известное математическое правило. При усреднении серии значений в экспериментальных данных крайние значения отбрасывают...

Тогда у нас даже теоретическое обоснование есть, по-любому надо реализовать Плюсуйте!

Полностью поддерживаю данного оратора

+

Я думаю не даст это ни чего! так как гэпы и все остальное при любом раскладе надо учитывать. Если конечно Алгоритм не работает внутри дня. Рано или поздно в любом случае на них нарываешься!! Аномальные сделки профитные я думаю это зависит от свойств алгоритма, если они ограничены тейк профитом(стоп лосом) или выход по логике. И считать его аномальным, что он тебе закрыл больше 1500 пунктов по сберу, но сидел в этой сделке больше 2 недель думаю это не логично. Имхо стоит учитывать все сделки, так как, так или эдак гобот)) влюбом случае влетит(зайдет) в эту сделку в реале.

А как его учитывать если алгоритм пробойный, например, а гэп который дал 10% дохода за одну сделку в реале никогда бы взят не был? Или параметры тэйк профита которые подстраиваются под 1-2 супер сделки в 2014 и 2015 годах, а в остальное время алгоритм показывает плоскость? Необходимо учитывать на параметрах оптимизации такие вещи потому что торгуем мы алгоритмом на горизонте в месяцы, а такие события происходят раз в несколько лет.
В случае когда мы сравниваем различные параметры оптимизации нужно подстраиваться не под историю где была супер-вола как на си и ртс в 14-15 годах, а на обычные средние периоды потому что такая вола может не повториться в будущем в течение Х лет.

Для пробойного оборудования самое страшное это выходы и выходы на гэпе. И это можно исключить путём обыкновенного условия запрета входа выхода на первых 5 секунд начало утренней сессии. Тогда результаты будут более менее правдивые!!! Вот обыкновенное решение вашей проблемы. А во всех остальных случаях она бесполезна.

5 мин наверное, а не 5 с? если сделка через ночь переносилась и был гэп и одни параметры были в сделке, а другие не были, тут уже разницы возникает и хоть когда выходи, тут первые минуты даже не сыграют роли. Либо есть алгоритмы где сделка длится несколько месяцев и из за одной этой сделки алгоритм оптимизируется именно под такую сделку. Тут что сделать?

Почему вы именно зацикливаетесь на оптимизации?? Пробуйте создавать алгоритмы без оптимизации. ТОгда станет ясно что и как.
А первые 5 секунд обычно гэп. Тут уже зависит от вас используете ли вы сжатие или нет.
Последнее это получается на срочном у вас алгоритм за контракт делает всего 3 сделки. Ни чего не могу сказать, так как бывает руками так торгую. Руками же не чего я не оптимизирую, только думаю ставить стопы или нет. Уж ооочень сильно стали манипулировать рынком!!!!!!!!
Единственное не понял вас как такое можеть быт,ь сначала одни параметры, потом другие на следующее утро?? если по типу адаптивности, то в любом случае пока алгоритм не зайдет в сделку то ты не узнаешь будет она профитная или нет, гэп будет в твою сторону или нет))

Пробовал, есть и такие, но у них тоже бывают разные результаты в разных вариациях. Секунды нет не использую. Параметры разные на этапе отбора параметров. Смотрите, одни параметры дают результат 60% годовых, из которых 20% это одна сделка, другие дают 50% годовых, но этой сделки нет. В итоге первые параметры выглядят лучше, но если мы уберем 1 сделку, будут хуже и вообще последние год не зарабатывают. Понимаете?

Горячие финские парни, что вы спорите?! И то правда и другое правда. Согласитесь, дополнительные возможности для анализа лишними в ТСЛабе точно не будут.