А вернее за день, два начинаются "большие танцы" вокруг цены экспирации опционов. Это дни манипуляций с ценой закрытия дня, вернее самого важного дня 15-го.

И не зря брокеры и "великие гури" фонды на содержании брокеров, так активно твердят "не переносите позиции через день". Дело не только или не столько в комиссионных брокера. Интрадей игроки и пипсовщики никак не влияют на манипуляции с ценой экспирации, да и вообще не влияют на цену, как таковую.

Как трендовый игрок, я не готов бросаться с палкой на танк и не хочу участвовать в чужой войне. И поэтому запрещал бы торги своим скриптам с 12-го по 15-е число.
Но вписывать все даты года в логическую формулу получается громоздко.
Есть блок "время в минутах", есть блок "день недели", но нет блока "день месяца", а очень хочется.

Данный пост прошу считать предложением и обращением к разработчикам добавить блок "день месяца". Что бы упростить задачу не торговать в дни "больших танцев". это актуально для большинства трендовых скриптов.

Вот этим способом по-моему решается задача



http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=41194#Post41194

Хотя да, блок был бы удобен)

Спасибо, но увы(( пример VILа оставляет только год.
Что бы оставить только день месяца надо записать в формуле так Дата-(100*(Math.Truncate(Дата/100)))
Это идёт дальше в поправке.

Я писал об этом давно.

http://tslaber.ru/pmus/2013/02/14/futures.html#cut
http://tslaber.ru/pmus/2013/02/14/fyuchersy-prostoy-filtr-2.html

вкратце суть:

сделай из этого индикатор в 1.2 и выложи- заслужишь народное признание.

я пишу не на C#, к сожалению.

а если из блоков - любой и так составит.

там, в 1.2, есть кнопочка -новый индикатор. а дальше блоками... и у когото даже видео было.

это любой человек может сам сделать, тем более что картинку "как" я дал.

Лучше день потерять потом за час долететь. В смысле научиться программировать и больше не мучать себя подобными элементарными вопросами.

Если это адресовано мне, то спасибо. Я вполне справляюсь визуальным редактором. Вопрос действительно был простой и просто решился
Программировать кодом не хочу учиться. Что бы овладеть в совершенстве, это надо несколько (а скорее больше чем несколько) лет учиться, как минимум. А просто наковыривать пальцем кривые коды, то зачем.
Трейдинг мне интересен, программирование, постольку-поскольку.
Возможностей визуального редактора в версии 1.2 более чем достаточно. Я бы даже сказал с избытком. Надо ещё поискать стратежку, которую нельзя сделать в 1.2 редакторе.

Но в любом случае спасибо за совет

нельзя реализовать стратежку связанную с циклическим перебором чегонибудь в рамках одного пересчета скрипта. вот и ищи в этом направлении.... нейронные сети к примеру.

Скорее всего вы правы.
Есть пример стабильно работающей такой стратегии? Имеет смысл потратить лет 5-6 на обучение программированию?
Посмотреть бы онлайн как эти "нейронные сети" наваливают профиту на счёт. Скажем с простым коммуникатором где нибудь на паркинге......

на смартлаб было интерьвью некоего улыбающего чудака из какойто конторы( название не помню) он утверждал что они сделали связку с матлабой для обсчета нейросетей. может и я дойду до этого

смартлаб вообще богат на улыбающихся или, наоборот, мрачных "ч"удаков.
Вполне возможно, что "нейронные сети" это будущее трейдинга. Но я почему то сомневаюсь, не очередная ли это разводка и происки манипуляторов Как это, например, вырисовывается с HFT.

Господа! проверяйте логику!

вроде файл имеет расширение .tscript а выглядит в редакторе как то очень странно.
Однако! Я решил это в самом начале много проще (с подсказки airwaves18244). На картинке всего одна формула и одна логформула.

Я-то "выкусывал" диапазон в месяцы экспирации.

панель инструментов -> в самом низу "самодельные"

и вставляешь в свой скрипт как пользовательский индикатор.

а дальше по вкусу

Спасибо за труд. Но мне показалось моё решение несколько проще, или не?.
Но зато теперь знаю про "самодельные". До этого просто не пользовался этой функцией.

З.Ы. Как соберёте "нейросеть" или что то в этом роде, Вы уж похвастайтесь на форуме пож.

З.Ы.Ы. Странно что простенькая задачка вылилась в такую дискуссию. Это всё "застойный" рынок, будь он неладен (ликвиден).

на самом деле я предпочитаю просто в "эти дни" просто переключать скрипт на следующий фьюч и не заморачиваться.