Здравствуйте!

Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты , которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало - банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample- период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет , если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6), показывает насколько доходность равномерна распределяется во времени.
Ссылка на одну из систем в онлайнтрансляции http://tslab.comon.ru/67B16998220CBAADE67B0B99A2AD6F72
В начале 2011г наткнулся на одну из статей про достижения некого высокого эффекта от композита (портфеля) низко коррелируемых систем. Основная идея – объеденение в портфель нескольких алгоритмов, работающих по различным принципам , разных инструментах, различном таймфрейме. Основная цель- на выходе получать параметры в разы устойчевее, нежели параметры в отдельности каждого алгоритма.
На середину 11г такой портфель быть запущен в боевом режиме. Работают порядка 5 алгоритмов на различных идеях, внутри каждого также от 1-5 алгоритмов. По эквити виден результат, так называемый синергетический эффект от объеденения алгоритмов в 1 систему, с присвоением удельного веса каждой, в зависимости от корреляции, частоты сделок и качества параметров. Каждый алгоримт торговался в чисто рыночном режиме (не менялся не один из параметров). Видно что с конца сентября 2012г эффективность портфеля упала, с падением общей волатильности и обьемом торгов на РФР, на часть алгоритмов оббьем был снижен. Пример приведен с целью показа как от несложных алгоритмов (не сложные значит идея простая но не очевидна) можно получать хороший результат. Расчет на сумму в 5000000р, с заданным максимальным риском 10% (500000р).Доход 2500000 за 1,5г (50%)
Что касается мани-менеджмента , о котором написано множество книг и статей, я принимаю достаточно простой метод. Суть заключается в том, что есть статистическая максимальная просадка всего композита. Делаем предположение что в будущем просадка обновится но не привысит 3х кратного размера. Т.е к примеру сумма 5000000р заданный максимальный риск 10%, это 500000р. В расчетах принимаем что просадка может составить 1500000р. Поэтому обьемы снижаются в 3 раза. Что касается реинвестирования, то не применяю. Проводил исследования на благоприятные месяцы для моего композита. Т.е берем суммируем все цены закрытия помесячно, получаем среднюю за месяц, проводим линию. Если цена пересекала линию более 6 раз, предполагаем что месяц был плохой, если менее значит хороший. По статистике 12 г имел 6 не благоприятных месяцев, тем не менее композит имел 3 убыточных месяца. Например май,январь из года в год имеет блогоприятную статистику, что хорошо для вхождения в рынок. Поэтому при достижении прибыли на начало этих месяцев увеличиваем объем например на ¼ от прибыли. Основной смысл-счет должен расти быстрее чем объем по алгоритмам.
Сложность алгоритмического трейдинга заключается в том, что поиск идей непрерывный, т.е идея перестают работать, нужно вовремя отследить и законсервировать алгоритм. Но преимущественно дает надежные ожидания будущих результатов. Маловероятно что все алгоритмы начнут «лосить» в одно и то же время, и что приведет к значительной просадке.
Все алгоритмы реализованы на ТСлаб, C#, надежный терминал для автоматизированной торговли.
Могу поделиться идеями по разработкам, так же помогу реализовать идеи на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru

Здравствуйте!

Решил поделиться своим опытом и рассказать свой путь алгоритмического трейдинга, с целью пользы в основном начинающим алготрейдерам. Сейчас эта тема очень популярна. Основное преимущество что хороший алгоритм дает результаты , которые можно ожидать в будущем, с некими допущениями (предположим что рынок становится сложнее и параметры во времени будут падать).
На рынке я с 2007г. Начало - банально, ПИФы, акции. С 2008 г исключительно системный трейдинг фьючерсами FORTS. За это время прорабатывались различные идеи, которые можно формализовать 100%. Свои системы эксплуатировал от полугода до 2х лет. Система в среднем дает порядка 40% на 1к без эффекта плеча, с показателями доходность/макс просадка порядка 3/1-5/1 на годовом интервале. Алгоритмы все направленного типа. Т.е зарабатывают за счет движения из точки A в точку B.
С 2011г уровень алгоритмов значительно повысился, стал применять различные методики в разработке и методике оценки качества системы. При разработке главное сама идея (торгующейся паттерн, который имеет свойство устойчиво повторяться во времени), это для 100% формализованных алгоритмических систем. Сама идея при наложении на все временные участки должна иметь хорошие параметры (стабильная кривая вверх), далее дело техники, доработка, фильтрация неблагоприятных фаз рынка и т.п. Идея проверяется на 1м временном интервале (INSample), накладывается на другие(OUTOfSample- период чисто рыночной торговли), параметры OUTOfSample должны укладываться в InSample. Далее алгоритм ставится на реальный счет , если по итогу параметры OUTOfSample укладываются в INSample значит идея рабочая и устойчива, далее отслеживаем во времени и смотрим насколько реальные параметры соответствуют тестовым. Основные количественные параметры системы, которые принимаются в эксплуатацию Доходность(не менее 40%), Максимальная просадка(не более 5%), Средняя сделка(Не менее 200п), % прибыльных сделок(в зависимости от самой идеи системы), Профит фактор(не ниже 1,5), Рекавери Фактор(не ниже 15), Средняя Прибыль/Средний Убыток(в зависимости какой % прибыльных сделок, если более 50% то не ниже 3). Качественные параметры – Коэффициент шарпа (не ниже 6), показывает насколько доходность равномерна распределяется во времени.
Ссылка на одну из систем в онлайнтрансляции http://tslab.comon.ru/67B16998220CBAADE67B0B99A2AD6F72
В начале 2011г наткнулся на одну из статей про достижения некого высокого эффекта от композита (портфеля) низко коррелируемых систем. Основная идея – объеденение в портфель нескольких алгоритмов, работающих по различным принципам , разных инструментах, различном таймфрейме. Основная цель- на выходе получать параметры в разы устойчевее, нежели параметры в отдельности каждого алгоритма.
На середину 11г такой портфель быть запущен в боевом режиме. Работают порядка 5 алгоритмов на различных идеях, внутри каждого также от 1-5 алгоритмов. По эквити виден результат, так называемый синергетический эффект от объеденения алгоритмов в 1 систему, с присвоением удельного веса каждой, в зависимости от корреляции, частоты сделок и качества параметров. Каждый алгоримт торговался в чисто рыночном режиме (не менялся не один из параметров). Видно что с конца сентября 2012г эффективность портфеля упала, с падением общей волатильности и обьемом торгов на РФР, на часть алгоритмов оббьем был снижен. Пример приведен с целью показа как от несложных алгоритмов (не сложные значит идея простая но не очевидна) можно получать хороший результат. Расчет на сумму в 5000000р, с заданным максимальным риском 10% (500000р).Доход 2500000 за 1,5г (50%)
Что касается мани-менеджмента , о котором написано множество книг и статей, я принимаю достаточно простой метод. Суть заключается в том, что есть статистическая максимальная просадка всего композита. Делаем предположение что в будущем просадка обновится но не привысит 3х кратного размера. Т.е к примеру сумма 5000000р заданный максимальный риск 10%, это 500000р. В расчетах принимаем что просадка может составить 1500000р. Поэтому обьемы снижаются в 3 раза. Что касается реинвестирования, то не применяю. Проводил исследования на благоприятные месяцы для моего композита. Т.е берем суммируем все цены закрытия помесячно, получаем среднюю за месяц, проводим линию. Если цена пересекала линию более 6 раз, предполагаем что месяц был плохой, если менее значит хороший. По статистике 12 г имел 6 не благоприятных месяцев, тем не менее композит имел 3 убыточных месяца. Например май,январь из года в год имеет блогоприятную статистику, что хорошо для вхождения в рынок. Поэтому при достижении прибыли на начало этих месяцев увеличиваем объем например на ¼ от прибыли. Основной смысл-счет должен расти быстрее чем объем по алгоритмам.
Сложность алгоритмического трейдинга заключается в том, что поиск идей непрерывный, т.е идея перестают работать, нужно вовремя отследить и законсервировать алгоритм. Но преимущественно дает надежные ожидания будущих результатов. Маловероятно что все алгоритмы начнут «лосить» в одно и то же время, и что приведет к значительной просадке.
Все алгоритмы реализованы на ТСлаб, C#, надежный терминал для автоматизированной торговли.
Могу поделиться идеями по разработкам, так же помогу реализовать идеи на C#.
Вопросы на почту vanilov83@mail.ru

Портфель систем - горячая тема. Благодарю что поделились.

Да пока, на 1.1. Есть хорошие алгоритмы с высокой емскостью. Могу предложить в аренду.