#36226 - Sun Jan 22 2012 10:20 PM
можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
|
journeyman
Registered: Mon Nov 21 2011
Записи: 88
|
Добрый день!
Как вы считаете, какие еще параметры кроме собственно цены, можно использовать для описания рынка, как динамического процесса? Объем денег и объем бумаг в сделках? Число заявок? Что-то еще, что можно измерить цифрах? Когда работает ТС, она оперирует только цифрами, заложенными в нее при настройке – о факторах, влияющих на рынок она не знает ничего, верно? Когда говорят что «рынок изменился» (и ТС перестает работать со старыми настройками) - что это означает на самом деле? Если рассматривать рынок как волновую структуру, то у любых волн есть амплитуда и частота. У большинства индикаторов, на которые мы опираемся в своем анализе рынка есть такой параметр как период. Когда ТС перестает работать значит ли это что ее настройки всего лишь перестают соответствовать частоте и амплитуде колебаний, генерируемых рынком? Можно ли представить себе адаптивную ТС, которая либо просто определяет «пригоден ли рынок для торговли сегодня», либо сама определяет свои настройки, подходящие именно для «сегодняшнего» рынка?
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36231 - Mon Jan 23 2012 12:55 AM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: 51ru]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Всё можно сделать.Тема интересная и толковая,если повертеть несколько месяцев можно добиться 60-70% стабильной фактической вероятности этой идеи в скрипте.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36233 - Mon Jan 23 2012 01:14 AM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: 51ru]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Самый простой подход, это изменять период используемых индикаторов.
Например, простой вариант, ступенчатый период: Волатильность>60%?ЕМА(с периодом 200):Волатильность>40%?ЕМА(с периодом 150):Волатильность>20%?ЕМА(с периодом 100):Волатильность>10%?ЕМА(с периодом 50)
Но на самом деле всё намного сложнее, так как цена, это не просто волновое движение, оно еще и хаотичное движение. По-этому более надежно использовать простую вышку. Самая простая идея из этого, это вылет цены из нормального распределения, т.е. если цена оказалась выше трех отклонений, значит, она прямо сейчас обратно залетит в распределение и еще одного вылета не стоит ждать как минимум двух волн отклонения. Примечательность в данном подходе, что период здесь - это лишь точность измерения, чем он больше, тем точность выше. Как подбросить монетку 100 раз и 10000 раз и чем больше будем бросать, тем выше вероятность результата 50/50.
Отредактировано 777 (Mon Jan 23 2012 01:35 AM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36238 - Mon Jan 23 2012 08:30 AM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: 777]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Волатильность>60%?ЕМА(с периодом 200):Волатильность>40%?ЕМА(с периодом 150):Волатильность>20%?ЕМА(с периодом 100):Волатильность>10%?ЕМА(с периодом 50)
Есть наработки с этой формулой,пример я имею ввиду?
_________________________
Делаю простые вещи.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36244 - Mon Jan 23 2012 10:39 AM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: profit]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Да это ж просто пример, там извращаться можно как угодно. Похожий скрипт где-то был, но проще новый сделать, чем найти. Поисковика то нету в управлении скриптами.....
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36246 - Mon Jan 23 2012 10:53 AM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: 777]
|
enthusiast
Registered: Tue Sep 28 2010
Записи: 233
|
кстати, Уважаемый 777, интересно какие Вы используете инструменты для подсчета волатильности?
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36247 - Mon Jan 23 2012 10:57 AM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: 777]
|
Pooh-Bah
Registered: Fri May 14 2010
Записи: 1663
Loc: Россия
|
Прошу прощения что в вашей переписке, но в данном случае - Волантильность , это весь диапазон на историческом ( тестируемом) периоде ATR ( деленный на 100) ?
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36248 - Mon Jan 23 2012 11:13 AM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: serg]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Прошу прощения что в вашей переписке, но в данном случае - Волантильность , это весь диапазон на историческом ( тестируемом) периоде ATR ( деленный на 100) ? Сергей, слово волатильность пишется без буквы Н после А, без обид - просто глаз режет, а во вторых - АТР имеет параметр "период" и меряет только на нём, а не на всём "историческом периоде"..
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36265 - Mon Jan 23 2012 02:57 PM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: serg]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
У волатильности несколько лик. Одно из из них то, что передает биржа, я пользуюсь ей. С недавних пор, благодаря jhgjrht http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=35632&gonew=1#UNREAD можно сохранять ее значения в файл.
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36266 - Mon Jan 23 2012 02:59 PM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: 51ru]
|
member
Registered: Sun Aug 14 2011
Записи: 136
|
Добрый день!
Как вы считаете, какие еще параметры кроме собственно цены, можно использовать для описания рынка, как динамического процесса? Объем денег и объем бумаг в сделках? Число заявок? Что-то еще, что можно измерить цифрах? Когда работает ТС, она оперирует только цифрами, заложенными в нее при настройке – о факторах, влияющих на рынок она не знает ничего, верно? Когда говорят что «рынок изменился» (и ТС перестает работать со старыми настройками) - что это означает на самом деле? Если рассматривать рынок как волновую структуру, то у любых волн есть амплитуда и частота. У большинства индикаторов, на которые мы опираемся в своем анализе рынка есть такой параметр как период. Когда ТС перестает работать значит ли это что ее настройки всего лишь перестают соответствовать частоте и амплитуде колебаний, генерируемых рынком? Можно ли представить себе адаптивную ТС, которая либо просто определяет «пригоден ли рынок для торговли сегодня», либо сама определяет свои настройки, подходящие именно для «сегодняшнего» рынка?
Если рассматривать рынок как волновую структуру, то у любых волн есть амплитуда и частота. Можно рассматривать, волновую структуру, амплитуду, частоту и прочии заклинания бубном но это так же как пытаться убить муху карданом от билаза очень занятно и смешно но не эффективно хотя всего лишь нужна муха бойка если конешно у вас нет пару милионов на счету в этом случае можно карданом дальше продолжать. Вывод нужны новые индикаторы, новые возможности, новые скорости, что в тслаб пока нет. Что касается адаптивной ТС нет не чего вечного и не будет возможно только постоянная модернизация и то в конце концов система станет не пригодна.
Отредактировано Lucky7 (Mon Jan 23 2012 05:02 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36268 - Mon Jan 23 2012 03:05 PM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: Lucky7]
|
Pooh-Bah
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
|
Вывод нужны новые индикаторы, новые возможности, новые скорости, что в тслаб пока нет. Примеры дадите ? Что касаемо скорости, ставите прямое подключение через TSLab к Бирже.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36276 - Mon Jan 23 2012 04:13 PM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: andy]
|
member
Registered: Sun Aug 14 2011
Записи: 136
|
Вывод нужны новые индикаторы, новые возможности, новые скорости, что в тслаб пока нет. Примеры дадите ? Что касаемо скорости, ставите прямое подключение через TSLab к Бирже. Возможности: 1 Минимизировать системную задержку (в ход выход на том баре где сработало условие а не через бар) 2 кеш стакана 3 связные заявки 4 менджер заявок: автоматически выставляемый стоп-лосс и тэйк-профит Индикаторы: нет смысла пока нет кеша стакана.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36280 - Mon Jan 23 2012 04:45 PM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: Lucky7]
|
member
Registered: Sun Aug 14 2011
Записи: 136
|
Вывод нужны новые индикаторы, новые возможности, новые скорости, что в тслаб пока нет. Примеры дадите ? Что касаемо скорости, ставите прямое подключение через TSLab к Бирже. Возможности: 1 Минимизировать системную задержку (в ход выход на том баре где сработало условие а не через бар) 2 кеш стакана 3 связные заявки 4 менджер заявок: автоматически выставляемый стоп-лосс и тэйк-профит Индикаторы: нет смысла пока нет кеша стакана. и снова тишина...))) складывается впечатление что развитие лаба разработчикам не интересно?
Отредактировано Lucky7 (Mon Jan 23 2012 05:09 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36283 - Mon Jan 23 2012 05:15 PM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: Lucky7]
|
Pooh-Bah
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
|
Возможности:
1 Минимизировать системную задержку (в ход выход на том баре где сработало условие а не через бар)
Условные заявки ( если я верно понял о чем вы ) Кеш стакана пишет Финам. В планах есть желание получать в TSLab эти данные. Сроки сказать не могу. Могу сказать что ждать у моря погоды не стоит. Хотите анализировать стакан, возьмите реальный рынок и один лот. Все сразу увидите. Будет в 1.2
4 менджер заявок: автоматически выставляемый стоп-лосс и тэйк-профит
Будет в 1.2
Индикаторы:
нет смысла пока нет кеша стакана.
По кешу ответ выше.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36284 - Mon Jan 23 2012 05:17 PM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: Lucky7]
|
Pooh-Bah
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
|
и снова тишина...))) складывается впечатление что развитие лаба разработчикам не интересно?
Про тишину. Вы не находите что это лишнее ? Интерес. Вы не правы. Есть четкое и жесткое видение куда развиваться. Мы этим ежедневно занимаемся.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36285 - Mon Jan 23 2012 05:19 PM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: 777]
|
writer
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 479
|
У волатильности несколько лик.
Одно из из них то, что передает биржа, я пользуюсь ей. Имеется в виду RTSVX?
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36288 - Mon Jan 23 2012 05:35 PM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: andy]
|
member
Registered: Sun Aug 14 2011
Записи: 136
|
Возможности:
1 Минимизировать системную задержку (в ход выход на том баре где сработало условие а не через бар)
Условные заявки ( если я верно понял о чем вы )
Именно в ход на следующем баре где сработало условие а не через бар
Кеш стакана пишет Финам. В планах есть желание получать в TSLab эти данные. Сроки сказать не могу.
Могу сказать что ждать у моря погоды не стоит. Хотите анализировать стакан, возьмите реальный рынок и один лот. Все сразу увидите.
Да причем тут финам? Хотелось увидить рынок в кеше стакана. То есть Разработчики лаба не заинтересованы в развитии и кеша стакана? На счет 1.2 ну очень хочется сей чудо удивить
4 менджер заявок: автоматически выставляемый стоп-лосс и тэйк-профит
На счет 1.2 ну очень хочется сей чудо удивить скоро год как уж. Да вы правы про тишину извиняюсь.
Отредактировано Lucky7 (Mon Jan 23 2012 05:57 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#36289 - Mon Jan 23 2012 05:59 PM
Re: можно ли "подстраиваться" под рынок автоматически?
[Re: Ti_ru]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
У волатильности несколько лик.
Одно из из них то, что передает биржа, я пользуюсь ей. Имеется в виду RTSVX? Нет, та, что в лабе в FinInfo: /// <summary> /// Волатильность финансового инструмента, % /// </summary> public double? Volatility { get; set; }
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|
И все же ?каким инструментом?
Предыдущий топик
К началу