Есть желание следить за стоимостью РТС (вроде как полезно бывает)
Как я понял, он рассчитывается от индикативного курса доллара, но до конца не могу понять, все как то ускользает и размазывается принцип расчета фьючерса РТС. Может кто то есть уже, понявший и объяснит ?
Например, есть несколько случаев:
1) купил в 11 часов, продал в 12
2) купил в 11, продал в 15
3) купил в 11, продал 17
4) купил в 18, продал в 21
5) купил в 18, продал на след. день в 11

По какому курсу будет рассчитываться фьючерс в этих разных случаях? Кто понял, объясните пожалуйста.

Это и еще много чего видел уже и потому и задал вопрос. С конкретными примерами.
Но спасибо за попытку.

http://moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx
Здесь только индикативные курсы с 04/06/2013. У кого есть эти курсы за 2012-2013 года - не поделитесь файликом?

По существу вопроса. Насколько я понимаю, будет примерно так:
1) купил в 11 часов, продал в 12
- расчёт по промежуточному клирингу в 14:00
2) купил в 11, продал в 15
- расчёт по окончательному клирингу в 18:45
3) купил в 11, продал 17
- расчёт по окончательному клирингу в 18:45
4) купил в 18, продал в 21
- расчёт по промежуточному клирингу в 14:00 на следующий день
5) купил в 18, продал на след. день в 11
- расчёт по промежуточному клирингу в 14:00 на следующий день
Если что неверно - поправьте, пожалуйста.

http://forum.moex.com/viewtopic.asp?t=29115
Как я понял из форума биржи, расчет всегда ведётся по курсу вечернего клиринга. Удивительно, но за 10 дней никто меня не поправил. Либо мало кто здесь понимает механизм расчёта вариационной маржи, либо - что более вероятно - эта тема (и этот форум) почти никого не интересует.

Суть в том что лезть в расчёты фуча ри, не каким образом не повлияет на профит, если конечно доллар не упадёт рублей до 20, и тогда 10 пунктов профита ри будет примерно 7 рублей профита к счёту. Поэтому на вас не кто не реагирует!!! Так как этот форум, не посредственно, связан с алготорговлей, расчетами индикаторов и все остальное.