В процесе тестирования скриптов натолкнулся на проблему даты указанной в заголовке. Т.е. все что делаю работает до и после этой даты с абсолютно разными параметрами-параметры приносящие прибыль ДО, убыточны после, и наоборот. Тесты на всем периоде дают третьи данные. Причем, показывают бешенный рост с начала августа 2011 и где-то еще пару-тройку месяцев. Ощущение, что с этой даты рынок совсем другой и метаморфоза произошла единовременно.
Скрипты все трендследящие, тайм-фреймы сигналов от 15 минут и выше. Частота сигналов от 5-7 в день до 2-3 в неделю. Кто-нибудь с этим сталкивался? И как решал проблему сглаживания эквити? А то получить 200 000% (тысяч)без плечей с середины 2006 до конца апреля 2012, но при этом иметь огромные скачки за 1-2 недели-это наводит на мысль о не достоверности того что делаешь.

сам тоже столкнулся с подобной ситуЁвиной и подметил её только с помощью более наблюдательного товаристча - вот туточки http://spydell.livejournal.com/391513.html, поэтому до сих пор пытаюсь работать только на 2-3-4-5 минутах
p.s. из статеечки больше всего понравиЛОСЬ последнее предложение - "Раньше так колебались за месяц, а то и два, а теперь в пределах одного дня!"
p.p.s. основными показателями оптимизации тепереча для меня являются
1. Ровность эквити и Фактор восстановления (это насколько я буду верить этой системе)
2. Коэф. виигрыша (это моя жадность)
3. Ручной подсчет % макс. просадки = Чистый П/У делённый на Макс. просадку (это размер моей выдержки)
4. Макс. количество убыточных сделок (это сколько должно держаться моя терпелка)

надо определять панику на рынке, методов уйма в том чесле и адаптация к рынку. проблема только в колосальном усложнении алгоритмов, появлении 2-3 экранов оптимизируемых параметров и тогда оптимизация алгоритма занимает месяц... жуть ,да..