Выкладываю сторонникам футпринта индикатор VWAP.
Линия рассчитывается за текущую сессию

Полный скрин http://content.screencast.com/users/Andr...-07-08_0858.png

Выкладываю исходник и dll. Кодил себе для одного робота, поэтому в одном проекте собраны сразу 3 индикатор: максимальный объем в баре, максимальное кол-во сделок в баре и VWAP. Если что, пересоберите dll только с vwap.

Сильно не пинайте. Выборку из кеша пока не освоил, но сам vwap не тормозит.

int size = Convert.ToInt32(high[i]-low[i])+1;
Это будет плохо работать на инструментах у которых шаг цены маленький (на акциях например). Поможет вычисление диапазона цен в минимальных шагах цены.
(high[i]-low[i]) / source.Tick +1.

да, замечание важное. а то я заточился конкретно под 1 инструмент