Здравствуйте!

Иногда во время торговли скриптов случается так, что на закрытии одной и той же свечи разные системы совершают противоположные по направлению сделки (иногда с равными объемами, но это частный случай). При этом обе системы принимают на себя проскальзывание и комиссию. Предлагаю Вам сделать возможным взаимозачет таких сделок внутри TSLab.
Пример - на закрытии получасовой свечи 13:30 одна система покупает 10 контрактов фьючерса на индекс РТС, а другая продает 7 контрактов. Предлагается направить на биржу агрегированную сделку на покупку 3 контрактов в 13:30.
Я понимаю, что такой виртуальный учет, по-идее, порушит подгрузку всех сделок при соединении с сервером, ведь TSLab связывает каждую сделку на бирже с конкретной системой. Но вполне возможно сделать это элементом визуального редактора, чтобы внутри логики системы можно было видеть количество лотов, проторгованное другими системами, и пользуясь этой информацией задавать количество лотов для текущей системы.
Хотя, конечно, было бы логичнее встроить этот элемент в сам TSLab.
Это возможно?

Это не логично. Попытка создать внтри TSLab еще одну биржу ничем хорошим не кончится.

Идея понятна, но очень тяжела в реализации, т.к. история работы скрипта берется именно по совершенным сделкам/заявкам.

Спасибо! Я подозревал, что это тяжело реализовать. Особенно с учетом того, что сигналы по разным системам считаются индивидуально и приходят не синхронно, а с разницей в несколько долей секунды.
Но с ростом числа торгуемых систем, для меня такая опция становится все более актуальной. Буду ждать массового спроса.