торгую под тслабом 3 года... у меня крупный счет оборот в день от 20мио и выше...
основная проблема в том, что мне надо пропихнуть большой объем...
очень часто заявки исполняются частично. Например, вместо 100 лотов наливают 5-6 лотов. Обычно сделки делающие прибыль крайне редки, поэтому вдвойне обидно, когда именно их не наливают. Особенно это все критично для парного трейдинга.

Впринципе, такая ситуация обходится выставлением нескольких заявок. Но это бывает крайне неудобно, т. к. иногда в рынок ставятся одновременно по 20-30 заяв, а если эти 30 заявок дробить на более мелкие то это будет уже 150-200 заявок. Понятно что время выставления приказов возрастет и разобраться в такой каше заявок будет нереально, так же нереально будет вести контроль позиций например 20 ботов по 20-100 поз в каждом в разных бумагах. Как все посчитать?

К тому же при частичном исполнении заявки нет никакого сообщения и предупреждения, что крайне неудобно. Более того, вручную добрать позу нереально.

Раньше в тслабе была удобная фича... ставишь открытие-закрытие позиции по рынку, ставишь проскальзывание = 0, ставишь галочку по рынку с фиксированной ценой, ставишь автооткрытие-автозакрытие = 3..4 и в результате если заявка исполнялась частично, то остаток позы добирался на следующей свече автооткрытием по маркету. Однако и тут было весьма криво.. появлялось две позиции под одним именем, причем первая закрывалась, а вторая оставалась висеть. В конце дня я просматривал и вручную закрывал такие позиции это было весьма легко. Возможно надо было делать задержку сигнала на выход на 5-6 баров чтоб вторая часть закрылась автоматически (кстати хорошая мысль надо протестить).

Сейчас в тслабе такой фичи нет. Вход в позицию не гарантируется.

Это тем более странно, что с выходом из позиции все нормально. Т.е. Позиция закрывается всегда в полном объеме.

Мораль — верните все как было, сейчас на новых версиях торговать не могу... поторговал август и часть сентября откатился на 1.2.13.

в 1.3 будет возможно делать то что вам нужно. пока же, только дроблением позиций можно входить. выход же реализуем из позиции даже большого размера уже сейчас. так вот сделано.

раньше в бетта тестеры набирали, на 1.3 нужны бетатестеры? уж очень не терпится посмотреть... мы с ves`ом первые кандидаты.

когда, кстати, реально ожидается 1.3?

В конце ноября 1.3 дадим для тестирования.
Сейчас идет внутреннее тестирование.

картинки ботов под тслабом
типа как пример ботов...

http://smart-lab.ru/blog/208772.php

мдяяя, на апи всё было бы на порядок проще, гибче, лучше

я парного даже и не начинал кубиками, только апи

это геройство!

Глубокий респект за приверженность кубикам, но соглашусь со многими я бы апи выучил только за то ... как там у великих :-) В очередной раз подтверждение какие мы все разные. И спасибо команде TSLab за движок переваривающий такие шедевры !

у меня вопрос не совсем по теме:
на сколько я могу понять такое количество входов служит для набора позы маленькими частями.
я вдруг озадачился вопросом как в таких условиях реализовывать маргинтрейл и прочии вариации управления позицией. восполенное воображение начинает конечно рисовать схемы синтетического сбора, усредненные позиции еще большую кучу сильно умно обзываемых способов.

это типа маргинальный трейл?

я думаю в том числе.
задача интересная ,но у меня, к примеру, не возникало необходимости в неё упираться. хотя на вариантах дозакупки я просто к каждой дозакупке вводил показатель безубытка. но я ,опять же к примеру, не рассмативал их как одну сделку а только как разные, это существенная разница в логике.

нет читай пост... там я описал принцип
смысл использования визуального редактора - ограничение буйной фантазии... т.е визуальный редактор= простота и эфективность...

я читал Ваши посты, ну и с постулатом "простота и эфективность" не совсем согласен, но решение этой проблеммы не на данном этапе.

зы: прочтите личку.