Буду рад пояснению. Имеем: позиция закрывается лимитной заявкой по цене закрытия свечи. Условие закрытия - изменение цены на один шаг в нашу сторону. Интервал пересчета - интервал. Вопрос по какой цене должна выставляться заявка: по цене закрытия бара или по цене открытия следующего бара?? В лаборатории цена открытия в реале цена закрытия. Почему так?

По той цене которую вы посылаете в лимитную заявку. По этой выставится, а закроется по встречной если ваша ниже - пример для лонга, или по той по которой вы выставляете если ваша выше/равно- пример для лонга.
Условие закрытия спорное - на один шаг. т.е. купили по 130, - дальше было 20 сделок за интервал, прошли 5 шагов в итоге за свечку, - получили пересчет, - получили что условие соблюдено или нет ? или через сжатие ? Или что выше чем на 1 шаг просто условие ?
допустим что за 20 сделок цена изменилась только на 1 шаг, и составила 130,1 (шаг цены 0,1), и цена закрытия свечи соответственно 130,1, у вас позиция закрывается лимитной заявкой по цене закрытия свечи. - значит по 130,1 выставится, а дальше как выше написал.
Если у вас к примеру 1-10тик - интервал, то по другому. Так как брокер присылает пачками сделки.

ставлю условие выхода-закрытие свечи. Цена лимитной заявки-цена закрытия. В лаборатории выходит по цене открытия следующей свечи. Сжатие не использую. Мне необходимо, чтоб цена выхода была равна закрытию, даже если цена ушла ниже (для лонга) и ждала именно цену закрытия. может использовать не лимитную а условную заявку?

Условная это цена/условие активации + проскальзывание, а цена открытия лучше чем цена закрытия? если да то все правильно, для лонга правильно так как к примеру открытие 120,1 а у вас лимитная закрытие стоит 120, 120,1 лучше чем 120, вот он и кроет 120,1 так как это текущая цена. т.е. он выставляет 120 но кроет по 120,1 так как есть такая заявка встречная или сделка на пути к 120

ставлю условие выхода-закрытие свечи. Цена лимитной заявки-цена закрытия. В лаборатории выходит по цене открытия следующей свечи. Сжатие не использую. Мне необходимо, чтоб цена выхода была равна закрытию, даже если цена ушла ниже (для лонга) и ждала именно цену закрытия. может использовать не лимитную а условную заявку?

Уже ответил же выше. Если цена ушла ниже для лонга - то будет держаться заявка на выход столько сколько вы будете держать сигнал на выход. Условная - та же самая, лимитная только активация в момент пересечения цены, если ставить проскальзывание 0 то будет именно заявка по цене активации, т.е. та же самая лимитка, а дальше заявка будет неуправляемая и будет жить согласно настройкам агента

рынок суров и беспощаден. А за объяснения спасибо!

Yo, feel the flow
Que pasa paradox