Существуюет отличный торговый привод QScalp от Николая Морошкина. Он пишет все данные.
Удалось сделать конвектор из тех данных, для получения данных с направлением сделок (Sell, Buy) в ТСЛаб.

Процедура:
1) Качаем историю данных http://www.itinvest.ru/software/spo/qscalp/history/
2) Запускаем конвертор:
а) Первый параметр указываем путь к скаченному файлу
б) Вторым параметром указываем название файла результат. Название указываем без разрешения
пример коммандной строки http://content.screencast.com/users/Andr...-07-20_1157.png . Белым выделен первый параметр, желтым второй.
Чтобы не мучаться писать такие длинные строки, просто перетаскиваем файл в коммандную строку.
3) Получаем файл txt. Он будет находиться в папке программы.
Далее запускаем вот этот замечательный конвертор http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=63376#Post63376 от создателя ra81. И конвертируем полученный текстовик в bin ТСЛаба. Вот настройки программы http://content.screencast.com/users/Andr...-07-20_1203.png
4) Полученный bin копируем в кеш ТСЛаба и получаем историю сделок с их направленностью, в отличии от Финама. Плюс истории Qscalp высокоточные.

Ньюанс. Пока что не получилось вытащить номера сделок. Поэтому они пишутся с потолка. Думаю не столь важно.

Пример файла после работы конвертора http://content.screencast.com/users/Andr...-07-20_1209.png