#29138 - Mon Jul 11 2011 08:40 AM
Результаты оптимизации
|
enthusiast
Registered: Wed Jul 06 2011
Записи: 299
|
В процессе оптимизации и после ее окончания результаты оптимизации хранятся в оперативной памяти? Если да, то можно ли сделать так, чтобы результаты хранились на жестком диске не только после окончания оптимизации, но и во время нее?
|
Наверх
|
|
|
|
#29263 - Wed Jul 13 2011 01:13 PM
Re: Результаты оптимизации
[Re: Andrej]
|
enthusiast
Registered: Wed Jul 06 2011
Записи: 299
|
Похоже, что отвечать никто не собирается...(((
|
Наверх
|
|
|
|
#29296 - Wed Jul 13 2011 05:21 PM
Re: Результаты оптимизации
[Re: andy]
|
enthusiast
Registered: Wed Jul 06 2011
Записи: 299
|
Понятно, скорость повышается, но при этом возникает другая проблема... Т.К. память конечна, то возникает ограничение по количеству проходов графика при тестировании и, когда память забивается до предела, процессор практически останавливается и тут уж никакой скорости нет, а потом вообще появляется сообщение АУТ ОФ МЕМОРИ и ТСЛаб слетает. Таким образом, если есть достаточно сложная стратегия, которая содержит 10 параметров и более, полноценно протестировать ее не представляется возможным. Если бы по мере заполнения оперативки хотя бы часть ее периодически сбрасывалась на винт, то все было бы в шоколаде.
|
Наверх
|
|
|
|
#29302 - Wed Jul 13 2011 05:56 PM
Re: Результаты оптимизации
[Re: andy]
|
enthusiast
Registered: Wed Jul 06 2011
Записи: 299
|
Я так и делаю, но оптимизация при этом все же получается менее качественная, т.к. есть алгоритмы, в которых оптимизация одной группы параметром становится неоптимальной при оптимизации другой группы параметров. Все же лучше иметь систему без ограничений, чем с ограничениями, поэтому прошу рассмотреть мое предложение усовершенствовать программу. Т.к. даже мощный и быстродействующий комп становится бесполезным из-за ограничений в самой программе. А сбрасывание данных на винт хотя бы 1 раз в 10 мин никак не скажется на скорости тестирования.
|
Наверх
|
|
|
|
#29304 - Wed Jul 13 2011 06:07 PM
Re: Результаты оптимизации
[Re: Andrej]
|
Pooh-Bah
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
|
Я так и делаю, но оптимизация при этом все же получается менее качественная, т.к. есть алгоритмы, в которых оптимизация одной группы параметром становится неоптимальной при оптимизации другой группы параметров. Я не буду с вами спорить. Я лишь описал наш опыт и наблюдения. Наш подход рабочий, проверенный на депозите :-) Все же лучше иметь систему без ограничений, чем с ограничениями, поэтому прошу рассмотреть мое предложение усовершенствовать программу. Т.к. даже мощный и быстродействующий комп становится бесполезным из-за ограничений в самой программе. А сбрасывание данных на винт хотя бы 1 раз в 10 мин никак не скажется на скорости тестирования.
В данный момент обсчет ведется на каком железе ? Ось 32 или 64 ? 10 параметров оптимизации. Какова длинна истории и таймфрейм ?
|
Наверх
|
|
|
|
#29320 - Thu Jul 14 2011 01:55 PM
Re: Результаты оптимизации
[Re: andy]
|
enthusiast
Registered: Wed Jul 06 2011
Записи: 299
|
У меня тоже есть определенный опыт работы с вашей программой... В таком режиме, который Вы описываете, можно сделать много кругов оптимизации одних и тех же групп параметров (я имею ввиду, что приходится делать оптимизацию одних и тех же групп по очереди несколько раз, сначала одна гр., потом вторая, потом третья, а потом по новой все сначала) и так и не получить оптимального результата.
Да, лучше не спорить... Может лучше сделать программу, которая будет работать на любом железе, с любой оперативкой и с любой длиной истории?
Железо: проц-I5, оперативка-4, разрядность-64. График - сбер, 15 мин, период - 3 м-ца. Специально купил мощный комп, чтобы можно было тестировать более сложные стратегии, но напоролся на ограничения в вашей программе. Если это очень сложно сделать или невозможно, или вам не хочется заморачиваться, вы так и скажите, только не нужно меня убеждать, что мне это не нужно и, что без этого мне будет лучше. Я четко знаю, что мне нужно и как мне будет лучше...
Прошу ответить, принимается предложение или нет?
Отредактировано Andrej (Thu Jul 14 2011 02:00 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#29326 - Thu Jul 14 2011 03:41 PM
Re: Результаты оптимизации
[Re: andy]
|
enthusiast
Registered: Wed Jul 06 2011
Записи: 299
|
давайте уберем, я запускаю именно 64. больше 2 000 000 прогонов не получается, заполняется вся оперативка. А, насколько я понимаю, больше 4 ГБ ставить бессмысленно, т.к. виндуза больше не используют.
На вопрос Вы не ответили...)))
Отредактировано Andrej (Thu Jul 14 2011 03:45 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#29331 - Thu Jul 14 2011 04:15 PM
Физику не обманешь, как говорится
[Re: Andrej]
|
member
Registered: Tue Jul 21 2009
Записи: 152
|
Моя рабочая станция это 4х ядерник и 8ГБ памяти, ровно по тем же причинам что и у вас. Естественно 64 бита система и программа.
Слив на диск когда то был, но в итоге был убран поскольку тормозил процессы на порядки. В итоге ваши миллионы считались бы месяцы.
И сам факт насчета 2 000 000 проходов уже радует вообще то - мало чем можно насчитать столько да еще и быстро.
PS Предложение отклоняется, как уже протестированное и признанное неэффективным.
Отредактировано Denis (Thu Jul 14 2011 04:21 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#29335 - Thu Jul 14 2011 05:57 PM
Re: Физику не обманешь, как говорится
[Re: Nektodron]
|
enthusiast
Registered: Wed Jul 06 2011
Записи: 299
|
как показывает практика, не хватает, т.к. на самом деле примерно 3,6 - 3,8 больше не использует 7-ка, 2000000 прогонов мне мало для точной оптимизации за один раз, это предел выше которого мне удалось прыгнуть. Посчитайте, сколько нужно прогонов, если Вы хотите оптимизировать элементарный индикатор, например стохастик, у которого 3 периода + вы еще двигаете зону перекупленности и зону перепроданности, всего получается 5 параметров, это при условии, что не используются какие-нибудь фильтры для отфильтровывания ложных сделок. Если каждый параметр менять от 1 до 50, то получится 312,5 млн прогонов. Это мы взяли один простейший индикатор. у меня есть стратегии, которые работают без индикаторов, но параметров в них много и тестировать при ограничении количества прогонов получается весьма геморройно. Почему бы не научить ТСлаб периодически сбрасывать на винт данные, когда оперативка начинает заполняться до критического уровня. Понимаю, что проще написать, что память переолнена, а дальше твои проблемы...)))
|
Наверх
|
|
|
|
#29372 - Sat Jul 16 2011 08:03 PM
Re: Физику не обманешь, как говорится
[Re: Nektodron]
|
enthusiast
Registered: Wed Jul 06 2011
Записи: 299
|
А давайте не будем столь категоричны и еще немного подумаем... Я согласен, что, если каждый прогон зписывать на диск это существенно замедлит процесс оптимизации. Но никто это и не предлагает. Достаточно сбросить на диск накопившиеся в оперативке 1 млн (или больше) прогонов и очистить память, чтобы оптимизация продолжалась дальше без тормозов. Во-первых это нисколько не замедлит оптимизации, у которых число прогонов до 1 млн. Во-вторых это ускорит оптимизации с большим числом прогонов, которые сейчас приходится делать в несколько этапов и тратить на это гораздо больше времени и сил.
|
Наверх
|
|
|
|
#29466 - Wed Jul 20 2011 06:43 PM
Re: Физику не обманешь, как говорится
[Re: Andrej]
|
stranger
Registered: Mon May 16 2011
Записи: 22
|
Кто-нибудь пробовал оптимизировать торговые скрипты на серверах win-server2003 и выше? у меня 24Гига оперативки и 24 ядра. и все равно упирается в скорость при оптимизации. можно ли сделать серверную версию тслаба?
Отредактировано MUKKA (Wed Jul 20 2011 06:43 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#29467 - Wed Jul 20 2011 06:53 PM
Re: Физику не обманешь, как говорится
[Re: MUKKA]
|
Pooh-Bah
Registered: Mon Feb 16 2009
Записи: 2130
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|