Выявилась следующая странная проблема.
Если складывать график с интервалом 1 минута на основе тиковых данных с сайта Финама, результат будет отличаться на том же скрипте от результата минутных данных с того же сайта.
В чём причина?

Возможно, причина кроется в цене "Реал. Открытие". Так например, на минутном баре RIU1, склеенном из тиков, в 10:05 30 июня значение "Реал. Открытие" составило 188653.453 (108.453). При этом значение "Открытие", как и на несклеенном баре минуток, составило 188 545.

Именно по цене "Реал. открытие" скрипт рассчитывает сделку на исторических данных, склеенных из тиков.

Вопрос: что это за цена "Реал. открытие"?

Принтскрин прилагаю.

шаг цены в провайдере поставьте.

Шаг цены поставил. Цена "Реал. открытие" поменялась на 188 655. Но эта цена входа в позицию на склеенном графике всё также отличается от графика по минутным данным, где она составляет 188 585.

В чём прична? По какой формуле рассчитывается цена на склеенном графике, если такая формула есть?

Это важно, так как сделки на исторических данных скрипт рассчитывает по цене "Реал. Открытие".

Что за индикатор используете? Свечи то сами по себе одинаковые или различаются?

1. Свечи одинаковые.
2. Индикатор: цена закрытия + константа. При этом правильное значение на минутных барах. На склеенном графике "Реал. открытие" отличается от правильного значения.

Судя по колонке Рынок из таблиц результатов данные все же отличаются. Скорее всего разное количество свечей.

Проверил ещё раз: количество свечей то же самое.
А вот "Реал. Открытие" на склеенном из тиков графике напоминает средневзвешенное значение свечи по тикам. Обычно его значение лежит где-то посередине бара. Возможно, это медиана либо ещё какой-то статистический показатель. А раз так, то этот показатель заглядывает в будущее.

Неужели уважаемые разработчики не знают, что такое "Реал. Открытие" на склеенном из тиков графике?

"Реал. Открытие" - это среднезвешенное значение за первые N секунд? поставьте в настройках источника 0, оно будет ровняться обычному открытию

В настройках источника данных действительно оказался искомый параметр, но это была "Задержка исполнения".

Данный параметр был равен 5. Интересно, что это за единицы измерения?

Секунды. Вообще этот параметр стоит убрать, я уже не помню, как он родился, но это было очень давно. Когда мы пробовали работать с Альфой, а заявки там могли исполнятся по несколько секунд.