Доброго времени суток всем.В таблице результатов работы скрипта на реале есть показатель увеличения счёта в процентах. У меня скрипт работает на реале с плечём(думаю, это важно для понимания вопроса).Так вот я заметил, что значения доходности скрипта в процентах заметно разнятся с реальными. Эдак в 1.5 раза. Подскажите пожалуйста, как расчитывается доходность скрипта в %?

Сумма доходов в % всех сделок.
В реальности работает еще и комиссия, не забывайте.

А что, в тестировании она не работает?????!Так прикол в том, что скрипт заработал больше чем показывается в таблице в 1.5 раза!Это никакая комиссия не покроет.А при тестировании комиссия стоит адекватная-финамовская

И вообще, подсчитывать просто сумму доходов всех сделок не правильно, потому что прибыль в 3% когда скрипт только запустился и 3% когда скрипт отработал 100% - это две разные прибыли. По отношению к первоначальному капиталу во втором случае прибыль будет равняться уже 6%.Если всё расчитывается действительно так, то нужно пересмотреть формулу.

Суммируется прибыль всех сделок - получаем абсолютную прибыль.
"прибыль в процентах" = "прибыль" / "начальный депозит".

Вот я так и делаю на калькуляторе и разница огромная!Кстати,к обсуждению дродауна в процентах(в какой-то из тем я поднимал данный вопрос) с увеличением депозита дродаун начинает уменьшаться...Т.е. расчёт дродауна ведётся неверно.

Дродаун считается от текущего счета (на момент закрытия позиции). Начальный счет + накопленная прибыль.

хм, это и есть формула?Тогда как получается результат в процентах???От текущего состояния счёта его считать бессмысленно.Потому что если когда-то дродаун составлял -10 % от ТОГДАШНЕГО счёта , то по прошествии нескольких месяцев или лет, информация будет не информативна, потому что с увеличением счёта тогдашний дродаун будет уменьшаться.Это особенно важно при тестировании стратегии на больших периодах и может дезинформировать.

если быть точным то, фиксируется хай счета на момент закрытия очередной позиции, от него считается дродаун. Т.е. если было несколько дродаунов подряд, он будет увеличиваться. В процентном соотношении считается так же от этого хая.

Я не пойму, наверно я плохо обьясняю или неверно задаю вопрос.
Этап 1.
была серия неудачных позиций и по закрытии последней позиции в серии дродаун составил 10%.В таблице дродаун системы отображается ***10%***
Этап 2
последующие сделки были успешными и эквити растёт - и поднимается выше исторического хая по счёту.... И вот уже по закрытии каждой сделки в таблице ТОТ ЖЕ САМЫЙ дродаун отображается не как 10%, а начинает уменьшаться. Показывает 9%, потом сделка ещё одна прибыльная - 8%....Потом 7....ПОЧЕМУ?ОТКУДА???Эта ошибка проявляется и в реале и при тестировании на исторических данных.
********************Почему Это плохо***********************
Это плохо потому, что при тестировании своих стратегий, пользователь дезинформируется программой о величине максимальной просадки на историческом тестировании. В работу может быть принята неэффективная стратегия,которая только на бумаге в таблие имеет низкий дродаун, а на самом деле на истории проседала в 5-6 раз большую величину! От величины максимальной просадки расчитывается в последствии системный стоп-лосс стоит ли говорить о последствиях для пользователя этой системы, если он его не правильно определит?

что такое дродаун каждой сделки? имеется в виду колонку "П/у в %"?

Имеется ввиду строка максимальная просадка в%

В принципе, я понимаю почему идёт такой косячный расчёт. если на 100000рублях дродаун составил 10000=10%,а при его росте до 1 млн рублей дродаун составил всего 2% но от 1млн это уже 20тыс рублей, то программа с чистой совестью напишет что максимальный дродаун по торговой системе составил 2%.То что счёт когда-то опускался на процент, больший в !!!!5!!! раз программу не колышит.она сравнивает абсолютные величины проседаний, а именно 10 и 20 тысяч и из них делает выводы, что 20>10 и ==>и 2%>10%. И следовательно и макс дродаун-2%!

Солидарен со Stanley. Система не правильно считает макс. просадку в %, что убивает наповал всю её суть. Надо срочно что-то делать! Да и остальные расчеты в % меня заинтересовали, собираюсь проверить их на калькуляторе....

.....проверил. Результаты ужасающие. Чтобы понять о чем я, попробуйте проверить статистику скрипта с 1, 2 или 3 сделками и все станет ясно. Так например у меня 1 сделка 1,86% без комиссии, в результатах пишет 1,73%!!! А чем больше сделок, тем больше это похоже на генератор случайных чисел. Мой пример: статистика скрипта за 3 года - 50% годовых. Посчитал по годам (без реинвестирования): 1год - 65%, 2год - 125%, 3год - 130%. Как это в среднем 50% годовых??? Или: Средний П/У - 0.7%, 1 сделка в день, как это доходность в месяц 3% ??? и т.д. Также хочу сказать разработчикам, что я это пишу не с целью очернить ЛАБ, а наоборот, в надежде на скорейшее решение этой проблемы.
Не коректная статистика ставит под большой вопрос все успешные до этого скрипты на истории. Кто-то уже роботов продает по 100-500 тыс., которые могут просесть на 40%...........

Вы про какую доходность. Доходность скрипта за период оптимизации или "Чистый П/У%" или "Доходность в год" и в месяц.
Последние с расчтеами скрипта ничего общего не имеют, т.к. это апроксимационная формула/
http://www.investopedia.com/terms/c/cagr.asp

Saturn добрый вечер,рад что не только мне одному это интересно)Только просьба небольшая пишите пожалуйста более развёрнуто, ато не понятно.Статистика скрипта с несколькими сделками в реале или на истории?Я правильно понял, что сравнивали статистику сделок с общей таблицей результатов?

Stanley привет. Всё на истории. Вот например, проверил статистику с одной сделкой без комиссии. Лонг 52.55, закр.лонг 55.44. В графе "Чистый П/У %" выдает 4.93%. Как ЭТО понимать??? Сам попробуй. К абсолютным величинам претензий нет. Насчет макс. просадки ты выше всё правильно написал, так у меня в одном скрипте макс.просадка 5%, а если посмотреть сделки (и на графике это видно)она была более 30%.

Ув. Nektodron, я правильно понял, что "Чистый П/У%", "Доходность в год" и в месяц, мало что значат и на них смотреть не надо?

Где выдает? в таблице сделки или в таблице результатов? Начальный депозит был 0 или равен какому-то значению?


В таблице сделок прибыльность всегда считается от суммы сделки, в общей таблице от всего депозита.


"Чистый П/У%" считает всегда правильно на основе прибыли.
Доходности - это апроксимации на основе результатов