#region Using block
using System.Collections.Generic;

using TSLab.Script;

using TSLab.Script.Handlers;

using TSLab.Script.Optimization;

using TSLab.Script.Helpers;

using TSLab.DataSource;

#endregion

#region Пространство имен системы

namespace TSLab.Sistema
{    
    public class System_Sistemar : IExternalScript
	{
    	#endregion
    	
    	//Переменные для обслуживания
    	
    	#region Переменные для обслуживания позиций
    	
    	      public bool signalBuy; //Сигнал на покупку
		public bool signalShort; //Сигнал на продажу
		public IPosition LongPos, ShortPos;		// Сигналы на вход в длинную и короткую позиции
				
		#endregion
		
        // Инициализация параметров оптимизации
        
        #region Оптимизационные параметры Индикаторов
        public OptimProperty _periodatr = new OptimProperty(10,5,20,1); 
        
        public OptimProperty _periodADX = new OptimProperty(10,5,20,1); // Период ADX
                
        public OptimProperty _adxLevel = new OptimProperty(10,5,20,1); // Уровень ADX
        public ConstGen ADX_Line = new ConstGen(); // Уровень индикатора в виде константы
        
        public OptimProperty _Dm_period = new OptimProperty(10,5,20,1); // Период для DM
	    	    
	    public OptimProperty _EMA = new OptimProperty(10,5,20,1); // Период EMA
	   	    
	    public Time _Time_Session = new Time(); // Инициализация времени
	    
	   #endregion
        
        #region Оптимизационные параметры Take and Stop
        
        public OptimProperty _winLoss = new OptimProperty(10,5,20,1); // Отношение риска к прибыли для Лонга
                
        public OptimProperty _atrStop = new OptimProperty(10,5,20,1); //Процент отдаления стоп-лосса от цены входа в позицию для Лонга
                		
            	    
	    #endregion
        
	    // Основной диапазон Системы
	    
	    #region Диапазон Инструмента и первой свечи
		public void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
		{         
		    int StartBar = 130;
		
        #endregion
		    
			// Получение параметров для системы
			
			#region Параметры для Take and Stop
			double orderStop=0; // Объявление переменной для Стоп 
            
            double orderTake=0; // Объявление переменной для Таке Профита 
           
			int atrStop = _atrStop; // Забираем значение % Стоп лоса для Лонга
		    int winLoss = _winLoss; // Забираем Отношение риска к прибыли для Лонга
		    			
			#endregion
			
			#region Параметры для Индикаторов
						           	
		    int periodADX = _periodADX; // Забираем значение периода ADX
		    this.ADX_Line.Value = _adxLevel;// Забираем значение константы для уровня из оптимизированного параметра.
		    
		    int adxLevel = _adxLevel; // Забираем значение уровня ADX
		    int periodatr = _periodatr; // Забираем значение периода ATR для Лонга
		    int Dm_period = _Dm_period; // Забираем значение периода DM
		    int EMA =  _EMA; // Забираем значение  Ema
				    		    
		    #endregion
		       
		    // Расчеты индикаторов и take profit
		    
		    #region Индикаторы
		    
		    // Вычесляю ADX, DM
			var nAdx = ctx.GetData("ADX", new[] { periodADX.ToString() },
            () => new  ADXFull() { Context = ctx, Period = periodADX }.Execute(source));
		    
			    
		    var nDm = ctx.GetData("+DI", new[] { Dm_period.ToString() },
		    () => new DIP() { Context = ctx, Period = Dm_period }.Execute(source));
               
			    
		    IList<double> ADX_Line = ctx.GetData("ADX_line", new[] {this.ADX_Line.Value.ToString() },
		    delegate {return this.ADX_Line.Execute(ctx);}); // Строим нужную линию
		                 	
			//Вычисляю ATR и Время
			
			IList<double> ATR = ctx.GetData("ATR", new[] {periodatr.ToString() },
			delegate { return Series.AverageTrueRange(source.Bars, periodatr); });
						
			IList<double> Time_Session = ctx.GetData("Время1", new[] {_Time_Session.ToString()},
			delegate {return this._Time_Session.Execute(source);});
						
			//Вычесляю Ema
			IList<double> Ema  = ctx.GetData("Ema", new[] {EMA .ToString() },
			delegate { return Series.EMA(source.ClosePrices,EMA); });			
					
			#endregion
			
			#region Takeprofit and StopLoss
				
			#endregion
			
			// Графики и значения
			
			#region  Отрисовка панелей
			
			// Отрисовка основного окна
			
		    IPane mainPane = ctx.CreatePane("График", 100D, false); // Берем основную панель 
		    mainPane.Visible = true;
		    IGraphList mainPane_source_chart = mainPane.AddList("График",source,CandleStyles.BAR_CANDLE,true, true, true, true, 65024,PaneSides.RIGHT); // Отрисовка Цены
		    source.ConnectSecurityList(mainPane_source_chart);
                       
            mainPane.AddList("EMA", Ema, ListStyles.LINE,new Color(0, 0, 255), LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT); // Отрисовка ЕМА
            
            	      
            // Отрисовка ADX, DM 
	        
	        IPane ADXPane = ctx.CreatePane("ADX_Long", 25, false, false); // Добавление панели для ADX_Long
	        ADXPane.AddList("ADX_line", ADX_Line, ListStyles.LINE,new Color(0, 0, 0), LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT); // Отрисовка уровня ADX

	        ADXPane.AddList("ADX", nAdx, ListStyles.LINE,new Color(0, 0, 255), LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT); // Отрисовка графика ADX 

	        ADXPane.AddList("Dm", nDm, ListStyles.LINE,new Color(0, 255, 0), LineStyles.SOLID, PaneSides.RIGHT); // Отрисовка графика DM+

	        ADXPane.UpdatePrecision(PaneSides.RIGHT, 4); // Количество знаков после запятой
	
             #endregion
	        						
			#region Значения для первой свечи
			
			int barsCount = source.Bars.Count;
			for (int bar = StartBar; bar < barsCount; bar++)
			{
		    #endregion
		    
		    // Параметры и Сигналы
		    
			#region Сброс параметров
			
		    signalBuy = false;
                signalShort = false;
                
                nDm [bar] = nDm [bar]*100;
                                               
            #endregion
                
            #region Сигналы на вход в позицию
            
				
			   
		#endregion
 
 			// Исполнение сигналов
				
			#region	Выполнение сигналов для длинной позиции
			
			LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("OpenLong",bar);
				
				if (LongPos == null) // Если нет активной длинной позиции
				{
					if (signalBuy) // Если есть сигнал Buy,
					{
						source.Positions.BuyIfGreater(bar+1,1,source.HighPrices[bar]+2, "OpenLong"); // Выдаем ордер на открыте новой длинной позиции
						orderStop = source.LowPrices[bar] - ((ATR [bar] / 100) * atrStop); // Устанавливаем стоп-лосс
						orderTake = source.HighPrices [bar] + ((ATR [bar] / 100) * atrStop * winLoss); // Устанавливаем Таке Профит
					}
				}
				else if (Time_Session[bar]>213000)// Если есть активная длинная позиция и время больше 23:30
				{
					    LongPos.CloseAtMarket(bar+1, "Time Stop Long"); // Позиция закрывается по рынку
				}
				else// Если есть активная длинная позиция
				{
					    LongPos.CloseAtStop(bar+1, orderStop, "Long_Stop"); // Пробуем выйти по Стопу
					    LongPos.CloseAtProfit(bar+1,orderTake,"Long take_profit"); // Пробуем выйти по Таке Профиту
				}
				#endregion
		
			#region Выполнение сигналов для короткой позиции
			
			ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("OpenShort",bar);
				
				if (ShortPos == null) // Если нет активной короткой позиции
				{
					if (signalShort) // Если есть сигнал Short
					{
					source.Positions.SellIfLess(bar+1,1,source.LowPrices[bar]-2, "OpenShort"); // Выдаем ордер на открыте новой короткой позиции.
					orderStop = source.HighPrices[bar] + ((ATR [bar] / 100) * atrStop); //устанавливаем стоп-лосс
					orderTake = source.LowPrices[bar] - ((ATR [bar] / 100) * atrStop * winLoss); // Устанавливаем Таке Профит
					}
				}
				else if (Time_Session[bar]>213000)// Если есть активная короткая позиция и время больше 23:30
				{
					    ShortPos.CloseAtMarket(bar+1, "Time Stop Short"); // Позиция закрывается по рынку
				}
				else // Если есть активная короткая позиция, 
				{
					ShortPos.CloseAtStop(bar+1, orderStop, "Short_Stop"); // Пробуем выйти по Стопу
					ShortPos.CloseAtProfit(bar+1,orderTake,"Short take_profit"); // Пробуем выйти по Таке Профиту
				}
				#endregion
				
					}
		}
    }
 }