Тестируешь-оптимизируешь скрипт на каком-нить продолжительном интервале (например,3 года: 2008-2010), а потом начинаешь понимать, что все, что ты насчитал абсолютная галиматья, и, что еще хуже, начинает скрести параноидальная мысля, что тебя "разводят на форекс". Ведь, не мог же никто этого никогда не замечать! Иначе, это было бы упомянуто на каждом шагу, либо создан какой-нить кубик, по типу «Комиссия».
Но будучи оптимистом (читай:идиотом), решаешь, что ситуацию поправить вполне возможно.

Вот я о чем.
За эти, только последние, 3 года правила торговли менялись неоднократно.
Это были:
• остановки торгов
• изменение времени торгов
• запрет шортов
• запрет шортов в даты отсечки
• разрешение шортов
если глянуть в историю на 4 года, то добавлю:
• изменение стоимости актива (Сбер и СберПр)

Меня очень интересует парный трейдинг – что-то в лонг, что-то в шорт. Но как это тестировать, если я не учитываю все эти исторические нюансы? Они могут быть с такой же легкостью вновь повторены на рынке.
Я хочу предложить, чтобы в этом топике мы попытались совместно отточить алгоритм исторической коррекции, который в дальнейшем кто-нить сможет сжать до кубика.
Оптимизация с таким кубиком, позволит приблизить к историческим реалиям.
Если что, то и без кубика перебьемся. А до тех пор, вся Ваша оптимизация (даже только на 2009-2010)- пустая трата времени. И пока такого Исторического Корректора не сделаем, о создании скриптов, можно, а главное, НУЖНО забыть.
Можно, конечно, в-одиночку, тихо на коленке, посмеиваясь над недогадливым большинством, попытаться вспомнить все, что возникало за последние 4-5 лет. Но, понимая, что это нужно многим (если не каждому), я предлагаю совместными усилиями создать такой Исторический корректор.
Эта тема слегка затрагивалась тут http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?u...h=true#Post4616 и тутhttp://http://www.tslab.ru/ubb/ubbthread...=true#Post11088. Может, где-то еще? Тогда - извините. Но, я уверен, эта тема является главной для очень многих, но, почему-то, не разобранной «до косточек» с выработкой противоядия для бэк-тестирования.

Предлагаю, постить сюда все изменения от нормы поведения: рынка, торговой площадки, брокера и т.п. для систематизирования. Каждый имеет свой опыт торгов за это время. Что-то помню я, что-то помнит и знает другой. Хорошо, если с вашим вариантом решения, например: уже Вами применяемом. Не забывайтеговорить о Вашей глубине бэк-теста, торговой площадке, брокере, если он предлагает ТСЛаб.

Например для 2008-2010, я использую такой фильт дат, а заодно, и времени Входа:
((Дата>=080111&&Дата<=080915)||(Дата>=081121&&Дата<=081211)||(Дата>=081215&&Дата<=081230)||(Дата>=090113&&Дата<=091230)||(Дата>=100113&&Дата<=101229))&&Time>=ВремяВХОДА_от&&Time<=ВремяВХОДА_до
Задача, на него возложенная: исключить неполные дни, дни с остановками торгов по Сберу и СберуПр. Приблизительно, поглядывал на Газпром.
Доподлинно за него ответить не смогу. Определял визуально навскидку. Проверка незамасленным взлядом очень желательна.
Метод: текстовые минутки с Финама БЕЗ заполнения - обнаружение дыр. Исключение лишнего дня, предпочтительнее влючения косячного дня. Убирание с краев дыры, еще минимум одного дня, чтобы не косячили Close дня, если он окажется в скрипте.
В дальнейшем (при оптимизации) в Источник подаются минутки с заполнением.

Создание такого Исторического корректора(-ов) - работа, кажущаяся с огромным количеством вариантов, а потому невозможной. Но нас много. И торгуем мы на разных торговых площадках, у разных брокеров и разными бумагами. И глубину тестирования выбираем разную. Но даже если этот топик сможет только озвучить все возникавшие проблемы, не найдя решения, то он уже станет полезным для самостоятельного создания своего персонального Исторического корректора, учтя бывшие косяки. Дорогу осилит идущий!

Кому идея не по нраву, постить ничего не надо. Закрываем топик и забываем об этом. Не хотел Вас тревожить. Звиняйте.

Остальным - добро пожаловать. Иначе, мы не роботостроители, а детишки, играющие с кубиками, с тянущейся изо рта слюной об обогащении.

С уважением.

Полностью поддерживаю. Сам постоянно вручную правлю данные при тестировании пар на предмет убирания "не общих" дней, то есть где по одному инструменту торги были, а по другому нет.

Также стоить учесть следующий факт. На открытии дня на фьючерсах мы не войдем по цене даже близкой к цене открытия, поэтому нужно убирать первые 5 секунд из истории. За неимением секундной истории, а также вследстивие того, что, даже если бы она была, то весила бы очень много, убираю первую минуту торгов.
Было бы неплохо, если бы была стандартная функция: убрать первую минуту торгов, чтобы не городить в редакторе каждый раз проверку на номер бара (пока не пробовал это делать).

В дополнение к описанным SLADKY правилам нужно учитывать:
- увеличение размера базового ГО перед праздниками и рядом с планкой.

Не уверен, что "причесывание" реальной истории торгов однозначно в плюс, но вот наличие стандартных кубиков-функций, связанных с временем ( "вырезать", "ограничить", "начало-конец с закрытием позиций и остановкой скрипта" и пр..) я бы приветствовал.

Буду рад, если обсуждение "Нужна или не нужна причесанная история" велось бы в соседнем топике. Это не значит, что я кого-то хочу выгнать. Конечно же, нет. Та тема - сама по себе интересна, будет время и я там отпостился бы.

Но наша тема огромна. Если наводним ее обсуждениями других вопросов, она лопнет. Потому, к любому автору поста в этом топике, априори относимся как к тому, кому необходима наиболее достоверная история и фактические исторические изменения торговли. Т.е., он мой единомышленник, но смотрящий чуть с другого ракурса.
В любом случае, частота зубьев "расчески для истории торгов" останется прерогативой роботостроителя. Но полное отсутствие "расчески" (спасибо usas-у), а потом "самостоятельное изобретение велосипеда" это нонсенс.

Я торгую в реале в Уралсибе (ТСЛаба нет) несколько лет только на ММВБ. О других торговых площадках ничего не знаю. Никогда не торговал ботом. И ТСЛаб только начал изучать. Потому, для охвата всего рынка пусть подключаются спецы.

Предполагаемый план действий:

1.Выявление "шероховатости" истории

а.Определиться с чувствительностью (ведь к шероховатости унитазного стульчака у нас больше претензий, чем к шероховатости автомобильного сиденья):
i.Определиться с необходимой глубиной истории
ii.Определиться с частотностью роботов

б.Ситематизация данных
i.Разграничение по торговым плащадкам, инструментам и т.п.

Если в результате этого раздела получится таблица "шероховатостей" - это уже огромная победа.

2.Создание Исторического корректора.

Ваше мнение о плане действий?

С уважением.

Не мучайте себя.Что вы хотите, по памяти вспомнить все остановки торгов для сотен инструментов?или вручную их днями выискивать с лупой? Прикиньте, какой процент сделок будет недостоверны из-за непроводившихся торгов. Я слабо верю что этот показатель перевалит у вас за 5%, да чего уж там греха таить- 1% таких сделок будет. Вас не устраивает что результаты оптимизации вас "дурят" на 5%?Это немного)Есть ещё куча способов которыми картинка может ввести пользователя в заблуждение.Уж лучше подумайте как ввести условие не вести торговлю когда по одному из эмитентов не ведётся торгов это будет практичнее.И смиритесь, что всегда будет погрешность в результатах оптимизации.

Вот и я о том. Не лови число - лови тенденцию. А для этого практически все доступные исторические данные сгодятся, конечно с определенной погрешностью. И уже ставший сакраментальным вопрос в форуме "..дык какими данными пользоваться" теряет всякую актуальность..
Я так думаю.. (с)

Поскольку тема не нашла отклика, прошу админов топик удалить.
Тем более, что за это время для своих задач я проблему решил.

С уважением.

Ну а как решили то?

В связи с озвученной проблемой хочу поделиться своими мыслями (возможно даже и не правильными или глупыми). Но тем не менее, где то на страницах вашего форума посвящённых, по моему, тестированию и отладке МТС я видел у людей идеи перекликающиеся с моими. Кто то называл это форвард или бэк тест, точно не помню. Дело всё в том, что в терминале TSLab сервис ОПТИМИЗАЦИЯ на самом деле более правильно было бы назвать ПОДГОНКА под уже сформировавшиеся исторические данные, т.е. под строго конкретный график зависимости цены от времени. При этом возникает ситуация, когда после выполнения так называемой "ОПТИМИЗАЦИИ" вы получаете волшебную зелёную кривую роста прибыли, отличные соотношения (Профит фактор / Фактор восстановления / Коэф. выигрыша), но стоит изменить торговый период, т.е. сместить его назад или вперёд по времени и прогнать вашего робота на этом новом интервале, НО БЕЗ "ОПТИМИЗАЦИИ", как сразу ситуация кардинально меняется - стратегия из абсолютно выигрышной превращается в закономерно проигрывающую. И дело тут вовсе не в учёте проскальзывания (задержек по времени прихода сигнала от брокера и по времени выставления ваших ордеров на бирже), и не в учёте совокупной (биржевой и брокерской) комиссии, и не в том, что "ОПТИМИЗАЦИЯ" не могла учесть наличия не стандартных дней для парного трейдинга (когда по одному из инструментов или торги преостанавливались или шорты запрещались или ещё что то в этом духе), а просто в том, что на новом историческом интервале Вам надо делать заново процедуру "ОПТИМИЗАЦИЯ", т.е. находить новое "волшебное" сочетание оптимизируемых параметров. При этом у людей работающих по такой схеме с терминалом TSLab возможно возникает Илюзия (как было в начале и в моём случае), что ещё чуть чуть и алгоритм станет пригодным для реальных торгов и для реальных выигрышей на бирже. Кажется, что надо только выбрать исторический период, как можно более репрезентативный (включающий достаточно большой интервал по времени), прогнать на нём "ОПТИМИЗАЦИЮ" и найти таким образом выигрышную комбинацию параметров и всё - робот будет готов. Но в бою вашему роботу придётся иметь дело с абсолюно другой зависимостью цен от времени для которой волшебное сочетание параметров вы ещё не знаете (у нас просто нет машины времени) и соответственно нет возможности провести "ОПТИМИЗАЦИЮ" на ещё не существующих данных. Единственное на что можно надеяться, это то что статистические характеристики котировок исследуемых инструментов окажутся более или менее схожими с этими же характеристиками на исторических данных, на которых мы проводили "ОПТИМИЗАЦИЮ". А поэтому тестирование на исторических данных надо делать, как минимум, в два шага - на первом шаге вы проводите "ОПТИМИЗАЦИЮ" на одном историческом периоде, на втором шаге вы тестируете вашего робота так же на исторических данных, но уже на совсем ином историческом периоде БЕЗ осуществления пресловутой "ОПТИМИЗАЦИИ".

Добрый день !
Да, все верно ...
и об этом уже написано...)))))
http://volgafinans.com/robert-pardo-razr...evogo-trejdera/