Есть скрипт с положительной доходностью.
Прибыльных сделок в длинную - 65%, прибыльных коротких -35%

После включения простых стопов, прибыльных сделок стало 94%, а прибыльных коротких 6%.

Почему так происходит?

А что вы подразумеваете под понятием "простой стоп"?

Под простым стопом понимается:

К блоку «открытие позиции» прицепляем блок «цена входа»- под именем pr, к нему цепляем блок «формула», в котором прописываем такую формулу: pr*(100-k)/100. так же к блоку «формула» крепим блок «константа»-k со значением 2. Соединяем блок «закрытие позиции по стоп-лосс» с блоком формула и блоком открытие позиции.

А до этого какой был стоп?

стопа не было

В приведенной Вами выше формуле установлен 2% стоп по лонгу, насколько я понял.
А по шорту?

Возможно, что стоп для коротких сделок написан не правильно. Например, не поменяли минус на плюс или наоборот.

Я тоже это предполагаю, но Хуклер задумался и молчит..:-))

Да сделал (поменял плюс на минус). Правда количество сделок за период существенно уменьшилось.

Общее кол-во выйграшных сделок стало меньше убыточных

А может ли кто-нибудь описать логику включения стопов а алгоритм.

Общая суть понятна, интересуют детали и подводные камни

Прошу рзаработчиков по возможности ответить на мой вопрос:

Какие есть нюансы или детали по выставлению стопов в системе? Или дать ссылку где это детально описано, а то получается, что выставил стоп вроде правильно даже на простом алгоритме с пересечением двух скользящих и сразу валятся результаты оптимизации.

А что значит валятся? Куда валятся?

Разобрался, был мой косяк