#3712 - Sun Apr 04 2010 12:07 PM
Тестирование на разных источниках
|
member
Registered: Fri Feb 19 2010
Записи: 104
Loc: Самара
|
Тестировал ВТБ на импортированных данных из финама. Получил неплохие результаты, но вспомнил что ранее уже тестил втб на данных транзака и ничего хорошего результаты тестирования не дали. Сохранил скрипт и взял в качестве источника транзак ВТБ. Результаты сравнения можно увидеть на скриншотах. Возникает вопрос: почему только при изменении источника так сильно меняются результаты ТС. Возможно присутствует какая то некорректность?
Attachments
точечный рисунок.jpg (449 downloads)точечный рисунок (2).jpg (452 downloads)точечный рисунок (3).jpg (441 downloads)точечный рисунок (4).jpg (436 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#3715 - Sun Apr 04 2010 12:48 PM
Re: Тестирование на разных источниках
[Re: managarOFF]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
|
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3042#Post3042Здесь это уже обсуждалось, в данных транзака присутствуют сделки до сессии и после сессии. Из всех таймфреймов, кроме 30 и 60мин мы их вырезаем. В принципе, можно не использовать данные транзака за 30 и 60мин и получать их из минуток или 5мин. Но тогда их будет всего за месяц-два.
|
Наверх
|
|
|
|
#3718 - Sun Apr 04 2010 01:28 PM
Re: Тестирование на разных источниках
[Re: Nektodron]
|
member
Registered: Fri Feb 19 2010
Записи: 104
Loc: Самара
|
т.е. все то что тестится на истории данных транзака 30 мин и час нереально? и все эти скрипты можно выкинуть в корзину или пользоваться ТОЛЬКО экспортом финама для тестирования? А в реальных торгах при расчете средних учитываются цены закрытия свечей до и после торговой сессии?
|
Наверх
|
|
|
|
#3737 - Sun Apr 04 2010 09:11 PM
Re: Тестирование на разных источниках
[Re: Nektodron]
|
member
Registered: Fri Feb 19 2010
Записи: 104
Loc: Самара
|
для меня не выход) мне история побольше нужна. Мне кажется все таки проблема не только в разных данных открытия и закрытия дня ... посмотрите рисунок 1 и 3 годовая доходность меньше 1% а накопленная прибыль на конец периода 1 200 000 на первоначальных 200 000 и это за 2,5 года)))) мне кажется какой то косяк с расчетом доходности где то около 100 % годовых должно получится ... попробуйте сами.
|
Наверх
|
|
|
|
#3739 - Sun Apr 04 2010 11:37 PM
Re: Тестирование на разных источниках
[Re: Nektodron]
|
member
Registered: Fri Feb 19 2010
Записи: 104
Loc: Самара
|
... не нашел где можно поменять настройки)
|
Наверх
|
|
|
|
#3775 - Mon Apr 05 2010 02:37 PM
Re: Тестирование на разных источниках
[Re: ast]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
|
сервер смарта (и транзака) не имеет тиковой истории (а из нее делаются секунды). Поэтому показывается то то, что есть у вас. Т.е. накопленное в результате торгов. Тики для тестов можно скачать отсюда: http://www.finam.ru/analysis/export/default.aspправда там больше одного дня за раз не выдает, надо склеивать.
|
Наверх
|
|
|
|
#3815 - Mon Apr 05 2010 08:11 PM
Re: Тестирование на разных источниках
[Re: Nektodron]
|
member
Registered: Fri Feb 19 2010
Записи: 104
Loc: Самара
|
Это только у меня такая фигня когда я не могу переключить язык на форуме? А текст не вставляется))) Вопрос не в этом))) ВТБ. Если изменить настройки загрузки, то покажет доходность меньше 1 % … НО посмотрите сделки/ накопленный профит на 200 000 первоначального капитала скажем! 900 000 накопленной прибыли на 200 000 руб. за 3 года. Не похоже на доходность менее 1%. На калькуляторе около 60 годовых с рекапитализацией выходит.
|
Наверх
|
|
|
|
#3818 - Mon Apr 05 2010 08:40 PM
Re: Тестирование на разных источниках
[Re: Nektodron]
|
member
Registered: Fri Feb 19 2010
Записи: 104
Loc: Самара
|
|
Наверх
|
|
|
|
#4476 - Mon Apr 19 2010 01:42 AM
Re: Тестирование на разных источниках
[Re: Nektodron]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
У источника данных, текстового. В окне источников данных. Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста по настройкам данных текстового источника. Или ткните в документацию, я не нашел! 1.Decimals - это что? Какие цифры можно ставить, что и отчего зависит? 2.Margin Имеется ввиду маржинальность инструмента? 1 - да, 0 - нет? Или я не в теме? 3. Price Step Допустим цена 123,45 шаг 1 копейка. Какую циферию вбивать, 1 - как шаг 1 или 01 как копейка. Если цена 12340 шаг 10, т.е. следующая цена 12350 либо 12330, что нужно вбивать 10? Или я вообще не в теме? 4. Open Rrice Seconds - это что? Какие цифры можно ставить, что и отчего зависит? Спасибо огромное заранее за ответ!
Отредактировано 777 (Mon Apr 19 2010 01:43 AM)
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#4500 - Mon Apr 19 2010 11:50 AM
Re: Тестирование на разных источниках
[Re: 777]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#4503 - Mon Apr 19 2010 12:07 PM
Re: Тестирование на разных источниках
[Re: Nektodron]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Спасибо за ответ, Nektodron!
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#4555 - Mon Apr 19 2010 04:05 PM
Re: Тестирование на разных источниках
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
Price Step - шаг цены, (если задан 0, то рассчитывается как 10 в степени -Decimals). Для фьюча РТС - шаг цены 5.
1.Price Step для Фьюч.РТС в окошке просто ставить 5? Open Rrice Seconds - этот экспериментальный параметр можно использовать для имитации проскальзывания,если источником являются тиковые текстовые данные. 2.Т.е. для 5-и минуток этот параметр не идёт для имитации проскальзывания? Как кроме блока "комиссия" можно ещё смоделировать проскальзывание? М.б. отдельный блок сделать "Проскальзывание"??? З.Ы. Понтяно что для моделирования одного контракта подходит блок "комиссия", а для 5, 10,...50 контрактов? Пока вижу что можно только так выкрутиться для проскальзывания в блоке комиссия: комиссия брокера + (среднее эмпирическое проскальзывание)/кол-во контрактов. А если будет меняться кол-во контрактов в визуале, тогда как?...
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
|
|