Подскажите, пожалуйста, как соединять блок delay (скачал с форума)? Я его ставлю в цепочку между условием на открытие позиции и блоком "вход по рынку", а также между условием и блоком "выход по рынку". На одном скрипте это работает, сигнал сдвигается на нужное количество баров, а на других скриптах почему-то не работает.

Примеры приведите.

Вот пример. Один скрипт без блока delay, а другой - такой же, но с этим блоком на вход в позицию. Но какой период ни ставь, все равно входы происходят на тех же самых барах. В чем тут дело, подскажите, пожалуйста.

Используете наличие позиции в сигнале. Работать не будет.
Потом у Вас фракталы, очевидно с заглядыванием в будущее.
Переходите на 1.2, там есть встроенные блоки для задержки сигнала.
Про фракталы забудьте, на реале они работать будут не так как задумано.

Спасибо. А насчет фракталов, вообще без них обходиться? Или есть какие-то другие варианты этого индикатора для TSLab?

Причем тут ТСЛаб ?
Поведение фрактала будет одинаковым в любой программе, каким бы фрактал не был, он будет заглядывать в будущее.

Здесь постоянно пишут об этом, но я так и не пойму почему? Точнее, что в этом плохого и чем линия фрактала отличается от любого другого уровня? Там же обычная формула = арифм. прогрессия, где прибавляется константа = скорость между соседними в пунктах/бар? Это все известно из прошлого, просто перносится формулой в настоящее, так же как и, например, МаксЗа.

Я щас экспериментирую, сделал простейший фрактал = max<max[-1]>max[-2]. Начертил линии скорости. Внешне все выглядит отлично, ошибок нет. Пытаюсь привязать к линиям (те формуле) действия - экран перекашивает. Почему?

Обратил внимание, что если условие max<max[-1]>max[-2] выполняется, то это отображается на текущем (max) баре. Как такое может быть? По идее, пока бар не закрылся, не ясно, будет ли текущий max меньше предыдущего. Следовательно, если "тройка" баров по условию появляется, то этот факт должен отмечаться на следующем баре.

Растолкуйте плз, встал в тупик очередной раз.

Индикатор фрактал, как и зигзаг имеет одну особенность: он может перерисовываться в прошлом. Причём перерисовываться он может каждую свечу. Поэтому в автоматической торговле он не применим.
Впрочем эти "грабли" свободны и Вы вправе на них наступать сколько заблагорассудится.

З.Ы. Эти индикаторы можно поправить формулой до "точки невозврата", но тогда они сильно запаздывают и теряют всякий смысл.

Выкладываю пример "укращённого" зигзага. Где он меняет значение только после прохождения точки невозврата.
Но даже в этом случае его применение невозможно.
Важно!!! не ставить на счёт и не пытаться этим торговать. И тем более не пытаться оптимизировать

captian, спасибо за скорый ответ! ))

Дело в том, что я готовые индикаторы пока не использую. Я написал в ЛогФормуле условие = "max[i-1] > max && max[i-1] > max[i-2]" плюс , через || дополнительную простыню, что бы включить равные максимумы, и всё это ради 3-го "максимума из 3-х“. (как писать, например, 1000-ый период, подумать страшно). "Начинать с" стоит 2. Затем я вычислил скорость прироста (относительно предыдущего фрактала) и последовательно прибавил её к удовлетворяющему условию максимуму (фракталу, мать его так)). В итоге, получил идеальную прямую, как по линейке, ничем не отличающуюся от такой же в Квике. Прямая соединяет два соседних фрактала и длится от правого направо до появления последующего. Версия TS_Lab 1.2.5.0.

Как может изменяться во времени итог по условию, если все данные (числа) закреплены историей? Не понятно! Может, стоит написать его на +1 период, те. "max[i-2] > max[i-1] && max[i-2] > max[i-3]" ? Хотя, опять не понятно, почему. Я попробую прикрутить дополнительно MaxZa, хотя странно, почему написанное в лоб условие может вдруг измениться во времени? Ошибок то нет : "Скрипт выполнен успешно". C "точкой невозврата" разберусь, но все же?

Вопросы.
1) Есть ли реальная возможность определять "максимум/минимум ИЗ"?
2) Есть ли возможность определять собственно период? Как рассчитать его понятно. А как подставить в инструмент, например, в [i-х], где "х" есть рассчитанный период?

На всякий случай, извиняюсь за, возможно, дебильные вопросы. Как ни крути, ваши конкретные ответы с примерами сокращают мне недели бултыхания в "примитивах"))

1)Совсем не понимаю вопроса
2)Так и ставите. Например close[-x], "начинать с" максимально допустимого значения "х" Т.е. переменная (или константа) "х" не должны быть выше заданного в "начинать с". Если написано "начинать с" 100, то и "х" не должна превышать 100, а лучше меньше 100.

З.Ы. Вот, кстати, Саро Микаэлян вэбинар проводит http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=58622#Post58622 рекомендую посетить. Столько вопросов сразу бы отпало

Забудем о фракталах ))

1) Вот такое условие можно использовать в ЛогФормуле и от него толкаться дальше: max[i-1] > max[i-2] && max[i-1] > max

2) Или надо так: max[i-2] > max[i-3] && max[i-2] > max[i-1] что по сути тоже, но на период позже?

3) Или не так, и не так, т.е вообще нельзя?

Требуется найти максимум или минимум, справа и слева от которого находится заданное количество значений, каждое из которых меньше (или больше) искомого. Такая задача решаема?

У меня получилось использовать условие выше. Получилось соединить полученные значения линиями и продолжить их вправо, до текущего бара. Линия живет до возникновения следующего экстремума, затем перерасчитывается. Только вот картинка хороша на этапе моделирования условий и формул. Если ввести позицию и, допустим, стоп по линии, в этот момент все рушится, картинку перекашивает, идут постоянные отрытия/закрытия позиций. При этом, ошибок программа не пишет, значит их нет.



Это понятно))
Не понятно вот что. Я могу рассчитать период. Каждый раз он разный. Как мне его автоматом подставить в период MA или МакЗа или любого другого инструмента?

P.S. Спасибо за совет, посмотрю! Вопросы и так отпадают, но какие-то остаются, особенно если нет ошибок, но явно чета не то))

В обоих случаях правильно, если речь о простом максимуме свечи. Если это максимумы индикатора "максимум за", то условие может и не сработать, если хоть одна свеча пройдёт без повышения максимумов.


Решаема, но одна "неправильная свеча в этом наборе и экстремум не будет идентифицирован. Попадание будет примерно равно 50%. Делал как то давно http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=40069#Post40069 и ещё раньше http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=21995#Post21995 Дело в том что выловить патерн довольно сложно из за шума.


Ну выложите скрипт или заготовку. Может я или кто то ещё из пользователей поправят.


Никак или использовать индикатор с переменным периодом.
В качестве промежуточного и не очень удобного решения можно использовать несколько индикаторов с разным периодом и подставлять их в зависимости от значения переменного периода. Например "х" от 0 до 20 подставляем индикатор с периодом 10, "х" от 20 до 40, подставляем индикатор с периодом 30 и так далее. Собрать воедино это можно в формуле. На выходе формулы получится индикатор с дискретно меняющимся переменным периодом. Примеры как то делал на форуме.

Понятно, ну и Бох с ним. Это другой вопрос, дело техники.

У меня пока проблемы другого характера))

Выкладываю свои художества. Это я так, для тренировки написал. Не падайте в обморок. Там все маразматически подробно, я арифметику разложил на простые операции что бы уйти от нулей и NAN, те каждое действие = кубик или более.

В скрипте шесть колонок кубиков, первые три слева для определения линии максимума = max[i-1]> max && max[i-1] > max[i-2], (то, что там после || стоит - не обращайте внимания, это эксперимент и вопрос не в этом). Первая колонка определяет время в барах между экстремумами, вторая разницу между ними в пунктах и скорость прироста цены (пункт/бар), третья дает итоговую формулу ( прибавляет скорость к бару после соблюдения условия) которая идет на график в виде линий.
Вертикальные линии это момент выполнения ЛогУсловия, синий для Макс, красный для Мин. И тут уже странно, как условие может выполняться на текущем баре, те, я ищу средний высокий из трех, а условие выполняется на крайнем. Искомые экстремумы находятся слева от вертикальных линий. Рваные точечные линии это продолжения двух соседних экстремумов, как если это чертить обычным способом.
Затем три колонки кубиков для определений линий минимумов по той же логике.

Скрипт "Работает" это чисто логика, без позиции и все действительно работает, что видно по графику

Скрипт "Не работает" это добавлена одна тупая позиция, где покупай выше линии максимума, плюс Стоп = линии минимума.

Проблема в стопе. График перекашивает, хотя ошибок прога по прежнему не выдает.

Почему так, я не понимаю. Что-то с будущим. А что конкретно не понятно.

Скрипт в порядке, Но!!!
У Обновляемого Значения есть одно гадкое свойство: Когда цепляешь вход на логику, где задействовано ОЗ, его начинает "колбасить".
Для того, что бы этого не происходило, во всех ОЗ, связанных (прямо или косвенно, через формулу) с открытием позиции ставим галочку "не очищать"!! Даже там где очищать надо по логике (очищаться будет всё равно, если задан алгоритм очистки).
Это баг ОЗ. Знают о нём разработчики или нет, мне неизвестно, но думаю знают, этому багу уже больше года.
Что бы исправить Ваш "грааль" достаточно проставить во всех без разбору ОЗ галочку "не очищать", и скрипт, "чудесным образом" начинает нормально работать и отражаться на графике

З.Ы. Даже прибыль показывает на RIZ3, назовём его "НЕТ_работает"

Действительно, заработало.

Знаете, captian, с одной стороны, за ваш ответ мне даже спасибо неловко говорить, хочется уже налить))

С другой стороны, я ожидал какого угодно ответа, только не такого.

Там нет никакого грааля, просто разминаюсь пока, изучаю возможности. Вопрос в том, как теперь вопросы решать, если я влез сюда на форум после 5 дней попыток разобраться в причине перекоса. Получается, сразу словил баг. А быть-то как дальше? Теперь постоянно вопросы будут, кто прав.

Мда, жесть. Ну ладно. Спасибо огромное.

Спасибочки. Пью я только газировку, а её можно и по одиночке глушить))


Ну багом эту особенность ОЗ я назвал. Может это и не баг вовсе. На старой версии программы (1.1) ОЗ не имело истории, и вот это было совсем грустно. Сейчас ОЗ превратилось в удобный и гибкий инструмент, так что лично я прощаю ему эту "особенность".

Это не баг, это фича:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=31733#Post31733