Не очень понимаю - столкнулся с такой ситуацией, при четко формализованном входе и выходе на лимитках в простом скрипте:
Code:
public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
        {
            var LongEnter = sec.Positions;
            for (int i = 1; i < sec.Bars.Count-1; i++)
            {
               var LActiv = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LE", i);

               if (LActiv == null)
               {
                   LongEnter.BuyAtPrice(i, 2, 59900, "LE");
               }
               else
               {
                   LActiv.CloseAtPrice(i,60003,"LX");
               }
            }
        }


лимитки иногда входят или выходят по отличным от заложенным в них ценам (скриншот price2price приложил).


Attachments
Price2Price.png (79 downloads)