Доброго дня. Оптимизируя работу алгоритма, уперся в скорость выставления ордеров.

сейчас работает так что каждый перерасчет я выставляю ордера на найденные модели
source.Positions.BuyIfGreater() и source.Positions.SellIfLess()

Хочу произвести оптимизацию - выставлять ордера только для новых моделей и удалять для "протухших".

Как начитать все активные оредера? Скорее всего если пойму как обратиться к списку ордеров, то разберусь как их отменить.

А так же вопрос, как установить время жизни ордера более чем один пересчет?

если НЕ этот режим:
http://support.tslab.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/17/25/rabota-s-zayavkami-napryamuyu
То работа очень простая.
Пока действует условия выставления заявки, заявка будет выставляться.
Если на пересчете условия выставления для заявки нет, программа заявку снимет.
список активных и вроде исполненных тут IEnumerable<IOrder> TSLab.Script.Realtime.ISecurityRt.Orders

"Если на пересчете условия выставления для заявки нет, программа заявку снимет." т.е. способа продлить жизнь заявки на вход без вызова BuyIfGreater() или SellIfLess() нет?

Пока что не хотелось бы менять алгоритм работы, что бы самостоятельно следить за открытием или закрытием позиции

"IEnumerable<IOrder> TSLab.Script.Realtime.ISecurityRt.Orders"

не очень понятно как их получить при выполнении скрипта, если на входе мы имеем только IContext ctx, ISecurity source

получается приведением
var rtSec = source as ISecurityRt;
if (rtSec == null)
return;

"Хочу произвести оптимизацию - выставлять ордера только для новых моделей и удалять для "протухших"."

При работе с ордерами напрямую так и будет. Подтверждать заявку на каждом пересчете не нужно (если вы это сделаете будет выставлена еще одна заявка), зато нужно отменять заявки необходимость в которых отпала. Один из минусов такой работы - если остановить агента, заявки не снимутся.

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=84408#Post84408

Можно попробовать так:

foreach (var order in secRt.Orders)
{
if (order.IsActive)
{
if (order.IsBuy)
{
if (order.OrderType == OrderType.Growth)
sec.Positions.BuyIfGreater(ctx.BarsCount-1,order.RestQuantity,order.Price,order.Slippage,order.Notes);
if (order.OrderType == OrderType.Fall)
sec.Positions.BuyIfLess(ctx.BarsCount - 1, order.RestQuantity, order.Price, order.Slippage, order.Notes);
if (order.OrderType == OrderType.Limit)
sec.Positions.BuyAtPrice(ctx.BarsCount - 1, order.RestQuantity, order.Price, order.Notes);
}
else
{
if (order.OrderType == OrderType.Growth)
sec.Positions.SellIfGreater(ctx.BarsCount - 1, order.RestQuantity, order.Price, order.Slippage, order.Notes);
if (order.OrderType == OrderType.Fall)
sec.Positions.SellIfLess(ctx.BarsCount - 1, order.RestQuantity, order.Price, order.Slippage, order.Notes);
if (order.OrderType == OrderType.Limit)
sec.Positions.SellAtPrice(ctx.BarsCount - 1, order.RestQuantity, order.Price, order.Notes);
}
}
}

Если заявка была выставлена, то на следующем пересчете мы ее находим и подтверждаем. Не представляю, правда, зачем такое может понадобиться.
Ну и как это будет работать я, естественно, не проверял. Вроде бы должно, хотя несколько смущают возможные типы ордеров. Что такое, например, OrderType.Unknown?

пока что не пробовал, но по ощущению, если каждый пересчет подтверждать существующие заявки, то это буде равнозначно или близко выставлению ордера на новую позицию.

При работе в реале так и происходит, бот не перевыставляет ордера, а пишет что ордер с такой ценой уже существует.

Думаю вопрос можно считать закрытым, пока что буду работать так как есть. Спасибо всем.

Если у вас проблема во времени пересчета скрипта, то возможно вам может помочь вынесение каких-то расчетов в отдельный скрипт, с последующей передачей их результатов в основной (торгующий) скрипт. Кроме того, возможно, это позволит уменьшить количество баров в основном скрипте.