Задаю для выхода конкретное значение, а исполнение всегда происходит по открытию свечи? Не нашел на форуме, хотя бы одного упоминания по этой функции. Спасибо.

Выкладываю алгоритм. В данном случае сжатие происходит до 5 минуток в моем случае для расчета скользящей средней и при ее пересечении на минутках происходят входы. Вход происходит в момент пересечения МА + отклонение, а выход на открытии свечи на которой происходит обратно пересечение, а должно быть также в момент пересечения. Файл во вложении, помогите пожалуйста решить данный вопрос. Спасибо.

посмотрел алгоритм, какая мутная схема работы со сжатием. Посчитали нечто, Разжали тут же, дальше работайте обычным способом без синхронизаций и прочих сложностей.

Сильно разбираться не стал, но вероятно баг в коде.

У меня такое же поведение CloseAtPrice.
Всегда происходит закрытие по цене открытия свечи (на истории).

Как сделать, чтобы закрытие было по заданной цене?

если цена открытия лучше вашей цены вас закроет по ней. это так же как на бирже все работает.