#82207 - Wed Aug 02 2017 04:34 PM
Свободный вход/выход на лимитках
|
newbie
Registered: Tue May 30 2017
Записи: 27
|
Не очень понимаю - столкнулся с такой ситуацией, при четко формализованном входе и выходе на лимитках в простом скрипте:
public void Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
{
var LongEnter = sec.Positions;
for (int i = 1; i < sec.Bars.Count-1; i++)
{
var LActiv = sec.Positions.GetLastActiveForSignal("LE", i);
if (LActiv == null)
{
LongEnter.BuyAtPrice(i, 2, 59900, "LE");
}
else
{
LActiv.CloseAtPrice(i,60003,"LX");
}
}
}лимитки иногда входят или выходят по отличным от заложенным в них ценам (скриншот price2price приложил).
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#82208 - Wed Aug 02 2017 04:48 PM
Re: Свободный вход/выход на лимитках
[Re: Strelok]
|
writer
Registered: Sun Nov 21 2010
Записи: 428
|
Дополнительная случайная прибыль, что плохого-то?
_________________________
Не пишите мне! Никому ничего делать не буду.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#82210 - Wed Aug 02 2017 05:08 PM
Re: Свободный вход/выход на лимитках
[Re: sar]
|
writer
Registered: Sun Nov 21 2010
Записи: 428
|
Все предельно просто. В момент выставления программой заявки на продажу по цене 60003, на бирже в стакане уже была заявка на покупку по цене, например, 60011 и биржа, руководствуясь своими правилами сведения заявок исполнила их по цене первой выставленной завяки.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#82211 - Wed Aug 02 2017 05:16 PM
Re: Свободный вход/выход на лимитках
[Re: sar]
|
newbie
Registered: Tue May 30 2017
Записи: 27
|
2sar:
ГЭПов не было. Все условия в скрипте.... На самом деле, как мне кажется, берется первое открытие бара которое по цене ниже заявленного. Возможно это фича такая.. правда не очень приятная для структурного описания алгоритма. Можно конечно поставить фильтр, но это усложняет скрипт, что тоже не хотелось бы.
jhgjrht:
Можно было бы рассуждать о том, что вход чуть по раньше и выход чуть по позже, это благо, но мы ведем речь об алготрейденге, в котором все правила четко определены. И если предположить, что в дальнейшим скрипт будет отталкиваться не от полученных данных о входе и выходе, а от привнесенных из вне неопределенных флуктуаций, то это получается уже не стройная структура, а структура с элементом неопределенности. Например, выход по стоп лоссу от точки входа минус 100, при таком раскладе уже сработает не корректно, и в дальнейшим это может вылиться в доп потери.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#82212 - Wed Aug 02 2017 05:26 PM
Re: Свободный вход/выход на лимитках
[Re: Strelok]
|
newbie
Registered: Tue May 30 2017
Записи: 27
|
2jhgjrht:
Так я на истории бэктестюсь...
приложил скрин.
Attachments
Price2Price(1).png (72 downloads)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#82213 - Wed Aug 02 2017 05:32 PM
Re: Свободный вход/выход на лимитках
[Re: Strelok]
|
writer
Registered: Sun Nov 21 2010
Записи: 428
|
Ааа, так это лаборатория? Забыл уже как это все выглядит.  Там цена открытия бара рулит. Пожелаю Вам успеха!
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#82214 - Wed Aug 02 2017 05:39 PM
Re: Свободный вход/выход на лимитках
[Re: jhgjrht]
|
newbie
Registered: Tue May 30 2017
Записи: 27
|
2jhgjrht: Почему забыли - давно в реалтайме и не тестились, или... ? За пожелания - благодарю !
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#82218 - Thu Aug 03 2017 11:51 AM
Re: Свободный вход/выход на лимитках
[Re: sar]
|
newbie
Registered: Tue May 30 2017
Записи: 27
|
Саро, спасибо за ответ!
Я проиммулировал различные ситуации и понял, что если открытие следующий свечи выше цены выхода заложенной в лимитку, то сработает на открытии, если открытие меньше, то на High тени свечи.
Что касается переноса закрытия сделки на следующую свечу при срабатывании сигнала закрытия на той же свече что и вход, то логика скрипта исключает такую ситуацию, т.к. проверка сигнала на выход осуществляется уже на следующей свече после входа.
2Разработчики:
Можно как-то, точно задать цену входа и выхода ?
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|
Предыдущий топик
К началу
.png){kind=link}