Всем привет.
Интересует такой вопрос, возможно ли штатными средствами TSLab-а создать что-то вроде самоадаптивного скрипта?
т.е. работа в режиме: оптимизация - торговля - оптимизация - торговля.

без программирования вряд ли

не, ну это понятно, что с программированием. Другого варианта я и не рассматриваю, и в программировании слава богу шарю, это моя профессия как никак)
Я так понимаю, что сам оптимизатор придется прописывать в логике агента, либо использовать его библиотеку, т.к. к тслабовскому я не представляю как он может обратиться.
Далее, после оптимизации скрипт записывает оптимальные параметры в файл, и уже торгует с новыми параметрами из этого файла.
Кто нибудь делал такое? Интересная сама архитектура этого процесса.

думаю никто не делал. Потому что видимо пользы в этом очень мало.

ладно. как говорил Юрий Владимирович - будем искать.

найдёшь ни кому не рассказывай, это грааль

да вряд ли грааль. но думаю, к каким нибудь интересным результатам он привел бы.

полагаю к тем же к каким приведет постоянная ручная переоптимизация.

просто имей в виду что даже в самом простом случае нужна очень серьезная вычислительная мощность...

мощнее чем при оптимизации обычных скриптов? разве есть разница между ними?

могу предположить что количество параметров оптимизации растет, от сюда и мощность.

да нет вроде, таким же остается. просто чаще запускается.

Интересно посмотреть результат, видел нейросеть которая само-переобучаеться каждую новую свечку, толку из нее было мало(( а тут цела ТС, интересно что получиться...

попробовал вручную, переоптимизация каждые полгода, все 5 полугодий получились с небольшой, но прибылью. Но там и сделок в год 50-70 штук всего.
И выбирать оптимальную стратегию не так то просто, если выбирать по максимальной доходности, то идет слив, видимо это связано с тем, что максимальная доходность это экстремум. Я выбирал максимальная доходность в год/2 - навскидку получилось неплохо.

Надо пробовать стратегию с достаточно высокой частотой, 1-2 сделок в день, а период переоптимизации ставить меньше, чтобы приспособление к изменившемуся рынку шло быстрее.
Но опять таки, все упирается в техническую сложность реализации этой идеи.

Возможно, высказанная мною мысль покажется кому-то бредовой, но тем не менее, считаю, ( и не только, т.к. проверено огромное кол-во систем) что постоянная переоптимизация "не спасёт отца русской демократии". Об этом уже писано-переписано множество постов и томов литературы. Система построенная на постоянной ловле "счастливого сочетания параметров", не будет жизнеспособной, а лишь будет способствовать (да и то большой вопрос) максимизации дохода на следующем за оптимизацией шаге, не дальше. Безусловно, такой подход к торговле имеет право на жизнь. Всё зависит от приоритета, которому следует трейдер.
Самый надёжный вариант, это создавать систему,в которой известно условие, оказывающее влияние на "плавание" основных параметров системы, ну или по другому логики скрипта. И если такое условие найдено или заранее известно, то и нужно увязывать весь комплекс воедино, через логику работы всей системы. Как-то так, в кратце. Или есть другое мнение?

Это что-то вроде целевой функции как математики говорят?
Если взять две скользяшки например, на каких-то промежутках истории их определенное сочетание приносит определенный доход, на других промежутках другое сочетание приносит тот же доход, то нужно найти какой-то один параметр, влияющий на доходность этих скользяшек?
Вы можете привести какой нибудь пример, какова природа такого параметра, к примеру волатильность, или какая та цифра/индикатор выражающая глобальный настрой рынка или еще что-то?

У скользяшек- период главная беда. Вот и нужно искать функциональную зависимость, которая на разном типе рынка будет управлять расчётом этого периода и его уже "заводить" в расчёт скользяшек. Кубик адапативСкользяшка уже существует. Предположу, что у каждой системы найдётся такой параметр, общего значения, влияющий в целом на самоадаптивность системы в целом.
Пример из своей системы,в открытом доступе привести не могу, по причине утечки информации при таком раскладе.

тут Риком конкурс проводил и победитель в своем интревью утверждает что он поступал именно так. ricom

а со средними изменение параметров работает, но либо очень большой комплект параметров либо жесткий слив во флете.

ra81 где то на форуме показывал замечательную вещь когда делал связку сишарпа с "R" он заганял результаты оптимизации системы в "R" и с помощю кореляционного анализа выявлял какие параметры влияют на заработок системы а какие нет.. Может в чем то ошибся зарание извиняюсь

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=57816&page=4 начиная с конца