На самом деле это не проблема брокера, я, действительно, пытаюсь выставить встречную заявку с одного счета. Эта ошибка вовсе не является маловероятной, это нормальное поведение моего алгоритма, и оно должно как-то обрабатываться, так же как и любая ошибка. Если работать с COM объектами алора или plaza2, то я могу получить информацию о том выставилась моя заявка или нет; если использовать синхронное выставление заявок то эта информация содержится в значении, возвращаемом методом, который выставляет заявку, при асинхронном выставлении - является параметром callback-а.
Для меня несколько удивительно, что используемый мной метод NewOrder, являясь, как я понимаю, синхронным, не возвращает ни какой информации о результатах выставления заявки, а хотелось бы ее как-нибудь получать.