А есть какой нибудь кубический способ оценить емкость рынка до выставления заявки на куплю/продажу? Грубо говоря вход интересен только если предложение покроет его с заданным проскальзыванием. Если нет, то и не надо. Понятно, что на истории это работать не будет, но мне оно интересно только в реальном времени.

Есть же инструменты для анализа стакана, блоками есть. С их помощью ни что не мешает узнать объем в стакане

А название блока если не сложно У меня кроме стандартного набора развернуты библиотеки vv и rusalgo - ничего близкого нет.

В торговой математике: СумСпрос/пред. Суммарный спрос (количество бидов), запомненное в конце каждого бара (если доступно)
И группа Объемный анализ, там есть Блок: Продажи
Показывает характеристики (количество или суммарный объем) сделок на продажу
И покупки.

спасибо.