Может кто нибудь знает как посмотреть суммарную позицию по всем агентам, по каждому инструменту. Например SR в сумме -4, т.е. 8 в лонг, 12 в шорт, SI 12 в лонге, 24 в шорте, суммарная -12, и т.д. и так по каждому инструменту. Проблема: из-за сбоев связи иногда, идет не соответствие контрактов квика и тслаба. Зависает позиция, т.к. например заявка исполнилась, а тслаб это не узнал. и позиция получилась ничейная(ни один агент не ведет). В ручную считать каждый раз занимает много времени, т.к. агентов много. плюс в части агентов в 1 скрипте торгуются несколько инструментов, т.е. там вообще не видно какая позиция у какого инструмента, пока не откроешь агент.

Можно в каждом агенте сохранять в кэш какие открытые позиции у него есть, а в специально созданном для этого агенте эту информацию собирать и выводить в удобном виде. Но, мне кажется, это бред. Надо со сбоями связи разбираться. Зачем вы их терпите?

Сбои связи, это не то что каждый день, что-то сбоит. Бывают какие то внештатные ситуации, когда что-то подвисает, то ли квик, то ли квик шарп, и т.д. и бывает что одна заявка срабатывает несколько раз. было 2 раза за год. последний раз было 1.11.2019 перестал торговать после вечернего клиринга тслаб. ни одной сделки. даже так и не понял в чем проблема была, я это увидел только в субботу. соответственно там, произошел полный перекос позиций. Для чего мне это нужно? чтобы спать спокойно, с утра встал посмотрел суммарную позицию, сравнил с квиком, все совпало, значит все ок. Я просто не понимаю, почему это до сих пор не реализовано в программе. как люди торгуют, когда 150 агентов? там разве уследишь за агентами за всеми,я за своими то 60 не могу уследить)) я вот вижу только 1 выход, сравнивать позиции суммарные.60 агентов у меня ведут более 100 разных позиции по инструментам. не возможно это в ручную отслеживать. Вернее возможно, но долго))) примерно от 30-50 минут чтобы в ручную посчитать все.

Агент в тслаб видит только свои позиции и заявки. Еще есть доступ к суммарной позиции по инструменту на счете. Так что без передачи данных другим агентам, наверное, ни как.

Имхо, то что вы описываете ненормально. В тех поддержку обращались? Если нет до думаю стоит обратиться пока логи за 01.11 еще не стерлись. Должны помочь. Ну, и даже если не помогут, вы ничего не теряете.

можно подробнее про то как сделать через агенты? если не сложно. даже пока представления не имею куда копать. вы как сверяете позиции?

Ну, во-первых, торгующих агентов у меня всего 10. А во-вторых, специально я размеры позиций не сверяю. Я поглядываю, конечно, что-там происходит, потому что могут происходить какие-то внештатные ситуации, вылезать баги и тд. При этом возникновение позиции, которую не видит ТСлаб - это только одна из возможных, причем, имхо, не самых вероятных проблем. Так что приглядывать за работой агентов придется все равно.

Я, кстати говоря, сталкивался с ситуацией, когда тслаб неверно рассчитывал размер позиции. Она у него удваивалась. То есть позиция открывалась, допустим, на 10 лотов, но в кокой-то момент он решал что на 20 лотов. После обращения в тех поддержку баг пофиксили. Заняло это, правда, полгода. Мне кажется, могли бы и быстрее исправить (


про то как организовать сверку:

1. Если бы каждый агент работал на отдельном счете или хотя бы на этом счете не было бы агентов работающих с теми же инструментами, то можно было бы сравнивать баланс по инструменту на счете и размер позиции которую ведет агент. Через АПИ баланс по инструменту доступен через ISecurityRt.BalanceQuantity есть ли он в кубиках не знаю. Соответственно если они не совпадают, то можно выводить соответствующее сообщение в лог с трансляцией сообщения через менеджер уведомлений куда надо. Если идея распихать агенты по разным счетам вас не пугает - это самый простой вариант.

2. Если на одном счету много агентов то ситуация усложняется тем, что каждый из них видит только свою позицию. В тслаб есть возможность передачи данных между агентами через кеш программы. Через кубики тоже можно, хотя названия кубика я не знаю. Соответственно, нужно, в каждый агент добавить блок сохраняющий размер позиции в кеш и создать отдельный агент который будет из кэша размеры позиций считывать, складывать, а дальше все как в пункте №1.

У меня по подобному принципу работает агент, собирающий с других агентов данные о результатах их работы и записывающий данные в красивую табличку excel.

В варианте номер два я, правда, вижу две проблемы:
1. Агенты узнают о размере позиции с запаздыванием. Например, вы торгуете на часовиках и сделка совершена в 15:10. Агент увидит и передаст ее размер в кеш только на следующем пересчете в 16:00.
2. Не уверен что это реально собрать в кубиках. Хотя, глядя на опционные скрипты, я готов в это поверить.

С ситуацией где тслаб неверно считает размер позиции, я тоже сталкивался,при расчете позиции от суммы, у меня тслаб в 1 прекрасный момент посчитал не 10 лотов, а 100. вот был сюрприз когда я увидел свою позицию, после обращения в тех поддержку, баг поправили, через пару недель.

Каждый агент на своем счете, мне не нравится, у меня так было,не удобно, возвращаться к этому не буду.

По пересчету если на часовиках, то у меня агенты которые работают на больших таймфреймах, все идет через сжатие, т.е. если часовщики, то все равно пересчет идет раз в 5 минут. Ну и это не страшно, мне нужно сравнить позиции раз в день с квиком. все равно в какой момент с утра, днем или вечером.

Проблема в том, что я не знаю АПИ, и вообще не знаю программирование. Если только собирать из кубиков.

Спасибо, за помощь, попробую в кубиках поискать что нибудь

Пришел ответ от поддержки, по поводу что ТСлаб перестал торговать. По логу не понятно что произошло. Вот так

Ну, вероятно попросили что-то запустить и что-то сделать, что бы ситуация прояснилась. Проблема явно не в программе ?

да, попросили, запустил. Почему не в программе, есть какой то ответ на этот вопрос? в логе тслаба просто после 18.41 нет ничего, хотя потом в 23.50 есть сообщение. Если есть предположение что виндоус всему виной, тогда почему в 23.50 было сообщение? получается что виндоус должен был так и не отпускать ТСлаб работать. Хотя может и не в программе, в любом случае запустил агента проверочного, ждем))

Спасибо за совет, все собрал через кубики. Теперь вижу все суммарные позиции по всем агентам. красота

Как реализовали ? Через кеш ?

да

Подробности будут ?

)) в каждом агенте добавил кубик суммарная позиция и сохранить в глобальный кеш. Создал агентов по инструментам, каждому отдельно. Например для сбера свой агент, для ртс свой. Туда добавил кубик загрузить из глобального кеш, по всем агентам где торгуется ртс, и дальше сравниваю с текущей позицией сумму всех позиций по агентам, если не совпадает, то сообщение в телеграмм. а если нужно посмотреть какой агент в какой позиции, то захожу в агент ртс, они на графике все выведены, и выведена суммарная позиция