/*================================================================================
 * Стратегия: Channel breakout RealTime
 * Платформа: TSLab версия 1.1.8.0
 * Дата создания: 20.08.2010
 * Реализовано: Laber
 *================================================================================*/

using System; 
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace TSLab.Breakout_RT
{

	//================================================================================
	public class System_Breakout_RT : IExternalScript
	{
		// используем переменные-флаги для сигналов
		public bool bBuy; // флаг сигнала открытия длинной позиции
		public bool bSell; // флаг сигнала закрытия длинной позиции
		public bool bShort; // флаг сигнала открытия короткой позиции
		public bool bCover; // флаг сигнала закрытия короткой позиции
		public IPosition LongPos, ShortPos;
		 
		
		//================================================================================
		// Параметры оптимизации
		// параметра для длинных позиций
		public OptimProperty LongOpenPeriodParam = new OptimProperty(14, 5, 30, 1);
		public OptimProperty LongClosePeriodParam = new OptimProperty(3, 2, 20, 1);
		public OptimProperty LongStopParam = new OptimProperty(1, 0.5, 10, 0.5);
		// параметра для коротких позиций
		public OptimProperty ShortOpenPeriodParam = new OptimProperty(7, 5, 30, 1);
		public OptimProperty ShortClosePeriodParam = new OptimProperty(3, 2, 20, 1);
		public OptimProperty ShortStopParam = new OptimProperty(1, 0.5, 10, 0.5);
		// параметра для объема позиций (длинных и коротких)
		public OptimProperty PositionVolumeParam = new OptimProperty(1, 1, 1, 1);

		//================================================================================
		public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
		{
			int StartBar = 0;

			#region Variables
			// для длинных позиций
			// период расчета 
			int LongOpenPeriod; // для открытия позиции
			int LongClosePeriod; // для закрытия позиции
			int LongStop; // размер стопа 
			double BuyPrice;
			double SellPrice;
			double LongStopPrice;
			
			// для коротких позиций
			// период расчета 
			int ShortOpenPeriod; // для открытия позиции
			int ShortClosePeriod; // для закрытия позиции
			int ShortStop; // размер стопа 
			double ShortPrice;
			double CoverPrice;
			double ShortStopPrice;

			int PositionVolume; // объем позиции
			
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
			#region Obtain parameters
			LongOpenPeriod = LongOpenPeriodParam;
			LongClosePeriod = LongClosePeriodParam;
			LongStop = LongStopParam;
			ShortOpenPeriod = ShortOpenPeriodParam;
			ShortClosePeriod = ShortClosePeriodParam;
			ShortStop = ShortStopParam;
			PositionVolume = PositionVolumeParam;

			StartBar = LongOpenPeriod;
			if (LongClosePeriod > StartBar) StartBar = LongClosePeriod;
			if (ShortOpenPeriod > StartBar) StartBar = ShortOpenPeriod;
			if (ShortClosePeriod > StartBar) StartBar = ShortClosePeriod;

			// Вычисляем верхнюю и нижнюю границы 
			// Используем GetData для кеширования данных и ускорения оптимизации.

			// для длинных позиций
			// серия максимумов для открытия позиции
			IList<double> nLongHigh = ctx.GetData("LongHigh", new[] {LongOpenPeriod.ToString()},
			delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, LongOpenPeriod); });
			// серия минимумов для закрытия позиции
			IList<double> nLongLow = ctx.GetData("LongLow", new[] {LongClosePeriod.ToString()},
			delegate { return Series.Lowest(source.LowPrices, LongClosePeriod); });

			// для коротких позиций
			// серия минимумов для открытия позиции
			IList<double> nShortLow = ctx.GetData("ShortLow", new[] {ShortOpenPeriod.ToString()},
			delegate { return Series.Lowest(source.LowPrices, ShortOpenPeriod); });
			// серия максимумов для закрытия позиции
			IList<double> nShortHigh = ctx.GetData("ShortHigh", new[] {ShortClosePeriod.ToString()},
			delegate { return Series.Highest(source.HighPrices, ShortClosePeriod); });
			
			#endregion
			//================================================================================
			#region основной цикл - проход по барам
			int barsCount = source.Bars.Count;
			for (int bar = StartBar; bar < barsCount-1; bar++)
			{
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region calculate values

				
				#endregion
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region generate signals
				// сброс значений сигналов
				bBuy = false;
				bSell = false;
				bShort = false;
				bCover = false;
				BuyPrice = 0;
				SellPrice = 0;
				ShortPrice = 0;
				CoverPrice = 0;
				LongStopPrice = 0;
				ShortStopPrice = 0;
				
				// установка сигналов по условиям
				// для длинных позиций
				//bBuy = true;
				//bSell = true;
				BuyPrice = nLongHigh[bar];
				SellPrice = nLongLow[bar];
				LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
				if (LongPos != null)
				{
					LongStopPrice = LongPos.EntryPrice * (1.0 - LongStop / 100.0);
				}
				if (LongStopPrice > 0 && LongStopPrice > SellPrice) SellPrice = LongStopPrice;
				
				// для коротких позиций
				//bShort = true;
				//bCover = true;
				ShortPrice = nShortLow[bar];
				CoverPrice = nShortHigh[bar];
				ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
				if (ShortPos != null)
				{
					ShortStopPrice = ShortPos.EntryPrice * (1.0 + ShortStop / 100.0);
				}
				if (ShortStopPrice > 0 && ShortStopPrice < CoverPrice) CoverPrice = ShortStopPrice;

				#endregion
				//================================================================================
				#region execute signals
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для длинной позиции
				LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
				if (LongPos == null)
				{
					// Если нет активной длинной позиции
					if (BuyPrice > 0)
					{
						// выдаем условный ордер на открытие новой длинной позиции.
						source.Positions.BuyIfGreater(bar+1, PositionVolume, BuyPrice, "LN");
						LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
					}
					if (LongPos == null && bBuy)
					{
						// Если нет активной длинной позиции
						// Если есть сигнал Buy, 
						// выдаем ордер на открытие новой длинной позиции.
						source.Positions.BuyAtMarket(bar+1, PositionVolume, "LN");
					}
				}
				else
				{
					// Если есть активная длинная позиция 
					if (SellPrice > 0)
					{
						// выдаем условный ордер на закрытие длинной позиции.
						LongPos.CloseAtStop(bar+1, SellPrice, "LX");
					}
					if (LongPos.IsActive && bSell)
					{
						// Если длинная позиция активна
						// Если есть сигнал Sell, 
						// выдаем ордер на закрытие длинной позиции.
						LongPos.CloseAtMarket(bar+1, "LX");
					}
				}
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для короткой позиции
				ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
				if (ShortPos == null)
				{
					// Если нет активной короткой позиции
					if (ShortPrice > 0)
					{
						// выдаем условный ордер на открытие новой короткой позиции.
						source.Positions.SellIfLess(bar+1, PositionVolume, ShortPrice, "SN");
						ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
					}
					if (ShortPos == null && bShort)
					{
						// Если нет активной короткой позиции
						// Если есть сигнал Short
						// выдаем ордер на открытие новой короткой позиции.
						source.Positions.SellAtMarket(bar+1, PositionVolume, "SN");
					}
				}
				else
				{
					// Если есть активная короткая позиция, 
					if (CoverPrice > 0)
					{
						// выдаем условный ордер на закрытие короткой позиции.
						ShortPos.CloseAtStop(bar+1, CoverPrice, "SX");
					}
					if (ShortPos.IsActive && bSell)
					{
						// Если короткая позиция активна
						// Если есть сигнал Sell, 
						// выдаем ордер на закрытие короткой позиции.
						ShortPos.CloseAtMarket(bar+1, "SX");
					}
				}
				#endregion
			}
			#endregion
			//================================================================================
			#region прорисовка графиков
			// Берем основную панель (Pane)
			IPane mainPane = ctx.First;
 
			// для длинных позиций
			mainPane.AddList("LongHigh", nLongHigh, ListStyles.LINE, 0x0000a0, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
			mainPane.AddList("LongLow", nLongLow, ListStyles.LINE, 0x007070, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
			
			// для коротких позиций
			mainPane.AddList("ShortLow", nShortLow, ListStyles.LINE, 0xa00000, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
			mainPane.AddList("ShortHigh", nShortHigh, ListStyles.LINE, 0x700070, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);

			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
		}
	}
}