Originally Posted By: Lenar
Хочу применить оптимальную F (математика управления капиталом).
Я сам очень плохо представляю, но суть заключается в том, что мы должны войти позицию с определенным портфелем исходя из риска входа в позицию (которая будет расчитыватся из определенной формулы) и выйти допустим с двумя стопами (1. выход в безрисковую зону; 2. выход "следяший за трендом").
Причем выходы тоже должны считаться по формулам для портфеля.

Оптимальное f в ТсЛабе я еще не реализовал, да и зачем это нужно? Вы рассчитываете ее один раз для каждого скрипта перед запуском скриптов в портфеле. Вести ее он-лайн, просто не оправданно будут сжираться ресурсы. Для сделок на тиковых или секундных интервалах рассчитывать f просто не нужно, на такой скорости и кол-ве сделок управление портфелем не имеет значение из-за огромного риска.
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.