Для реализации стратегии "Stochastic breakout" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Индикаторы типа "осцилятор" (к которым относитсяс стохастик)
чаще используют для контртрендовых алгоритмов.
В случае с этой стратегией стохастик испольуется
для захода в позицию "по тренду".
Открытие длинной позиции происходит при пересечении
индикатором StochK снизу вверхз верхнего порогового значения (90).
Закрытие - при пересечении сверху вниз нижнего порогового значения (10).
Для коротких позиций наоборот.
Дополнительно применяется стоп-лосс.
В первоисточнике размер стоп-лосс пропорционален текущему значению ATR.
Однако опытным путем установлено,
что привязка размера стоп-лосс к значению ATR
обычно не дает улучшения результата по сравнению
с фиксированным размером стоп-лосс.
Поэтому в нашем варианте ATR не используется.


На графике отображены заходы в позиции:





Результаты тестирования стратегии.


Кривая капитала:




Отчет с результатами тестирования:





В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.