В свойствах скрипта "интервал пересчета" - сделка стоит?

интервал пересчета - "интервал"....

Что касается Pivot, по идее он не должен торговать, у меня там не было входов выходов, скрипт с таким названием я делал только как индикатор.
Что касается Точки входа, скорее всего Михайло прав по поводу пересчета, у Вас скорее всего стоит интервал, а нужно поставить сделка. Позвольте вопрос, Чем Вы оперировали, когда ставили на реал именно на эти эммитенты? (я задаю вопрос, не потому-что не будет работать, просто интересно, ведь для этого скрипта есть более интересные эммитенты) И еще вопрос, а где Вы взяли этот скрипт?

Есть скрипт с простым условием - покупаем если предыдущая свеча белая, продаем, если предыдущая свеча черная.
У меня на истории при этом условии покупает и продает тем не менее черт знает как - странно вобщем как-то.
Возник интересный вопрос:
почему так криво работает?
Посмотрите, может что-то в глаза бросится сразу

Выбор эмитента - Сбер по ликвидности, МТС - в противофазе ....
Скрипт взят на данном сайте)))Вы же автор ?)))
С отрисовкой сделок все пошло ( не хватало свечей для пересчета...)

Владимир, что вы такое выложили? Как это помогает в моем вопросе?

покупаем если предыдущая свеча белая,
продаем, если предыдущая свеча черная.

В дополнение к Ральфу Винсу и к методам ММ
Фиксированно-пропорциональный метод капитализации Райана Джонса
----------------------------------------------
Цитата с форума:
"при диверсификации (подключении дополнительных инструментов) риски возрастают не пропорционально, а по своей неведомой формуле, близкой к формуле средней. Тот же Райан Джонс очень хорошо писал об этом. Смысл в том, что если у нас есть прибыльная стратегия делающая 10 000 пунктов на EURUSD при максимальной просадке 5% и эта же стратегия зарабатывает 15 000 пунктов на золоте, но при максиальной просадке 11%, то, затаите дыхание, общая прибыль суммируется и равна 25 000 пунктов, а общая максимальная просадка будет близка с средней просадке по инструментам или (5% + 11%) / 2 инструмента = 8%. Т.е. это разные законы приращения, в итоге функции прибыли и риска будут расходится!!!
Важное замечание. Необходимо выбирать не коррелирующие инструменты, что бы точки наступление максимальных просадок по каждому инструменту не накладывались друг на друга по оси времени."

в вашем примере реально сделки правильно срабатывают. Посмотрите тогда скрипт ниже - тоже условие, но сделка, которая выделена на скриншоте, происходит явно на перекор логике.

а там всё в комок намотано без всякого смысла.
всё натыкано в формулу которая нигде не используется по сути , потом ещё одна формула тоже не нужная и т.д....

Формулы не используются - и что?
Можно их удалить, и получится тоже самое, что вы и выкладывали. Вопрос-то в том, почему некоррекно отрабатывают условия, а не для чего там формулы.

ну так удалите их раз можно. накрутили сами не понятно что и ждёте что вам объяснят теперь почему и что у вас не работает, вы думаете это кому то нужно?...
я же вам скинул скрипт с тем что вы хотели вот его и крутите.

зачем флудить? не знаете - не пишите.
удаление формул ни к чему не приводит, условия точно такие же как в вашем скрипте, другой инструмент только

отлично)))
вот и помогай потом...

Прочитал(больше пролистал). Автор оперирует конкретными цифрами, так умело , что в итоге в книге нет конкретики.
Обос-л Винса , а собственно за что? За то, что сам не уловил главную мысль. Винс в своей книге дал хотябы конкретные формулы для вычисления и намекнул, что все таки надо подсчитать точный риск по следующей сделке, что бы внести его в расчет f.
Так и не понятным осталось главное - счет в 20000$ и счет в 200000$ на фьючерсном рынке абсолютно разные вещи, но он риск(описывает, а не считает) рассматривает одинаково для обоих. Короче интересно мнение автора, спасибо ему, что потратил силы для написания, но книга, собственно, ни о чем.
Для себя вытащил только свойство увеличения уменьшения контрактов, мысль интересная. А вот когда увидел название главы Полосы, хотелось бы конечно чего нибудь побольше, о том, что они есть любой трейдер и так знает...
По поводу средней счета, забросал бы шапками, как автор и написал, что бы ему страшно было!

Что за полосы? Я не знаю.

Попробовал построить модель капитала с оптимальной f на том же участке где его вычислял, такая хрень получилась катастрофическая - вывод - оптим f не учитывает последовательности сделок что ведёт практически к катастрофе счёта...простые модели это дают понять...Модель RI, 2007г, начальный капитал 40000руб-чтобы с этим риском полностью захватить один контракт.



На рисунке при одинаковом уровне риска f=0,05 для ФФ-Метода(Фиксированно-фракционный) и начального f=0,05 для ФП-Метода (фиксированно-пропорционального) показаны кривые капитала, а так же модель торговли "одним контрактом при f=0.05". Модель рассчитывалась для RI для одного календарного года(2007г.), начальный капитал 40000руб.Различие результатов между ФФ и ФП - космическое-)).Для 2009г. не стал вкладывать, там отличие ещё больше ...на пару световых лет

--------------------
Примечание: Кривая ФФ может догнать кривую ФП при f=0.08, тогда как плавающая f при ФП-методе не превышает 0,058, а среднее значение f меньше 0,05 и составляет 0,044!

Согласен с тобой uprav, что-то я погаречился c выводами, почитаю еще сегодня завтра. Рац.зерно в этой книге все же есть. Надо с ней посидеть не один вечер...

...ошибся в некотором коэффициенте, когда строил модель капитала с оптим.f=0.51 при ФФ-Методе. Исправил. Картина ещё более удручающая на самом деле.