/*================================================================================
 * Стратегия: Графический метод Ренко
 * Платформа: TSLab версия 1.1.7.0
 * Дата создания: 03.06.2010
 * Реализовано: Laber
 *================================================================================*/

using System;
using System.Collections.Generic;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;

namespace TSLab.Renko
{

	//================================================================================
	public class Renko : IExternalScript
	{
		// используем переменные-флаги для сигналов
		public bool bBuy; // флаг сигнала открытия длинной позиции
		public bool bSell;
		public bool bShort;
		public bool bCover;
		public IPosition LongPos, ShortPos;
		 
		//================================================================================
		// Параметры оптимизации
		public OptimProperty Param_Period = new OptimProperty(10, 2, 20, 2);
		public OptimProperty Param_Koef = new OptimProperty(10, 2, 20, 2);

		//================================================================================
		public virtual void Execute(IContext ctx, ISecurity source)
		{
			int StartBar = 1;

			#region Variables
			int ATR_period; // период расчета ATR
			double vATR; // значение ATR для текущего бара
			double CurATR; // текущее примененное значение ATR
			double kATR; // коэффициент для расчета CurATR
			int Dir; // направление последовательности Ренко (+1 вверх, -1 вниз)
			int PrevDir; // предыдущее направление последовательности
			double HighRange; // значение верхней границы для текущего бара
			double LowRange; // значение нижней границы для текущего бара
			double TrueRange; // значение "истинного диапазона"

			// независимых данных нет - кэширование не применяется
			// серия значений верхней границы
			IList<double> nHighRange = new List<double>(source.Bars.Count);
			// серия значений нижней границы
			IList<double> nLowRange = new List<double>(source.Bars.Count);
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
			#region Init vars
			Dir = 0;
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
			// Obtain parameters
			ATR_period = Param_Period;
			kATR = Param_Koef * 1.0 / 10;

			#region значения для первой свечи
			TrueRange = source.HighPrices[StartBar] - source.LowPrices[StartBar];
			vATR = TrueRange;
			CurATR = vATR * kATR;
			HighRange = source.HighPrices[StartBar];
			LowRange = source.LowPrices[StartBar];
			#endregion
			//================================================================================
			#region основной цикл - проход по барам
			int barsCount = source.Bars.Count;
			for (int bar = 0; bar < barsCount-1; bar++)
			{
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region calculate values
				TrueRange = source.HighPrices[bar] - source.LowPrices[bar];
				
				if (bar > StartBar) 
				{
					if (source.LowPrices[bar] > source.ClosePrices[bar-1])
						TrueRange	= TrueRange + (source.LowPrices[bar] - source.ClosePrices[bar-1]);
					if (source.HighPrices[bar] < source.ClosePrices[bar-1])
						TrueRange	= TrueRange + (source.ClosePrices[bar-1] - source.HighPrices[bar]);
				}
				vATR = vATR + (TrueRange - vATR) / ATR_period;
			
				int CDir = 0;
				if ((source.ClosePrices[bar] - HighRange) > CurATR)
				{
					HighRange = HighRange + Math.Floor((source.ClosePrices[bar] - HighRange) / CurATR) * CurATR;
					CurATR = vATR * kATR;
					LowRange = HighRange - CurATR;
					CDir = 1;
				}
				if ((LowRange - source.ClosePrices[bar]) > CurATR)
				{
					LowRange = LowRange - Math.Floor((LowRange - source.ClosePrices[bar]) / CurATR) * CurATR;
					CurATR = vATR * kATR;
					HighRange = LowRange + CurATR;
					CDir = -1;
				}
			
				PrevDir = Dir;
				int NewDir = Dir;
				if ((Dir > -1) && (CDir < 0)) NewDir = -1;	
				if ((Dir < 1) && (CDir > 0)) NewDir = 1;	
				Dir = NewDir;
				#endregion
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region data series
				nHighRange.Add(HighRange);
				nLowRange.Add(LowRange);
				#endregion
				//--------------------------------------------------------------------------------
				#region generate signals
				// сброс значений сигналов
				bBuy = false;
				bSell = false;
				bShort = false;
				bCover = false;
				
				// установка сигналов по условиям
				if (Dir > 0 && PrevDir <= 0) 
				{
					bBuy = true;
					bCover = true;
				}
				if (Dir < 0 && PrevDir >= 0) 
				{
					bShort = true;
					bSell = true;
				}
				#endregion	
				//================================================================================
				#region execute signals
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для длинной позиции
				IPosition LongPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("LN");
				if (LongPos == null)
				{
					// Если нет активной длинной позиции
					if (bBuy)
					{
						// Если есть сигнал Buy, 
						// выдаем ордер на открыте новой длинной позиции.
						source.Positions.BuyAtMarket(bar+1, 1, "LN");
					}
				}
				else
				{
					// Если есть активная длинная позиция 
					if (bSell)
					{
						// Если есть сигнал Sell, 
						// выдаем ордер на закрыте длинной позиции.
						LongPos.CloseAtMarket(bar+1, "LX");
					}
				}
				//--------------------------------------------------------------------------------
				// выполнение сигналов для короткой позиции
				IPosition ShortPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal("SN");
				if (ShortPos == null)
				{
					// Если нет активной короткой позиции
					if (bShort)
					{
						// Если есть сигнал Short
						// выдаем ордер на открыте новой короткой позиции.
						source.Positions.SellAtMarket(bar+1, 1, "SN");
			
					}
				}
				else
				{
					// Если есть активная короткая позиция, 
					if (bCover)
					{
						// Если есть сигнал Cover
						// выдаем ордер на закрыте короткой позиции.
						ShortPos.CloseAtMarket(bar+1, "SX");
					}
				}
				#endregion
			}
			#endregion
			//================================================================================
			#region прорисовка графиков
			// Берем основную панель (Pane)
			IPane mainPane = ctx.First;
 
			// Отрисовка верхней и нижней границы условных прямоугольников 
			mainPane.AddList("HighRange", nHighRange, ListStyles.LINE, 0x0000a0, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
			mainPane.AddList("LowRange", nLowRange, ListStyles.LINE, 0xa00000, LineStyles.DOT, PaneSides.RIGHT);
			#endregion
			//--------------------------------------------------------------------------------
		}
	}
}