Скрипт управляет 100% портфеля. Еще ни разу не удалось войти в лонг с помощью скрипта: делаю это вручную, т.к. скрипт неверно рассчитывает количество лотов для входа в позицию - средств на счете всегда не хватает. Правильно ли я понимаю, что единственное решение, которое вы можете предложить - использовать некоторое магическое значение лимита - 90-95% от портфеля? Если это так, то возможен ли второй вариант - рассчитывать количество лотов к покупке в самом скрипте?

при работе с заявками по рынку выше 90% ставить нельзя, связано с особенностью работы Транзак.

Я говорю не о заявках по рынку, а именно о заявках с фиксированной ценой. Удивляюсь, как можно ошибаться в расчете количества лотов при лимите 100% портфеля с известной суммой счета, с фиксированной ценой, известным проскальзыванием при покупке в лонг? По моему, формула проста:
Math.Floor(портфель * плечо / (цена + проскальзывание))