разъясните пожлста как сейчас вычисляются доходность в год ,доходность в месяц и максимальная просадка.
вот скрин на один и тот же инструмент 2 разных скрипта
в данном случае фьючерс сбербанка от 1.1.2009
в одном скрипте доходность в год по рынку чуть более 132% в другом же скрипте доходность в год по рынку 3,99%
хотя в моём понимании доходность самого фьючерса не должна отличаться.
и такая же путаница в остальных цифрах.

Доходность вычисляется по этой формуле:
http://www.investopedia.com/terms/c/cagr.asp

Начальный депозит берется либо из настроек скрипта, либо он равен цене открытия первого бара. Диапазон в годах (месяцах) - это соответственно разница в датах между последним и первым баром.

Разница между двумя скриптами, скорее всего именно в начальном депозите и использовании накопленной прибыли в расчете количества лотов.

нет вид имитации по умолчанию на обоих скриптах
используется 1 лот
источник один и тотже
по логике столбец рынок должен показывать одинаковые результаты

а периоды дат какие одни и теже? я вижу, что количество баров разное на порядок

это разные скрипты на фьючерс сбербанка взятые с одного источника
начиная с даты 1.1.2009 и по 3.8.2010

Если это текстовые источники, проверьте, что параметр "коэф. кредитования" одинаковый

я вижу в первом скрипте 30876 баров, а во втором 3373. Это точно одни данные?

просто это разные таймфреймы

это TXT. файл с финама

ну мне кажется, что все в первом варианте все же выставлен начальный депозит, потому что абсолютные цифры схожи. Кстати, макс просадка в первом случае тоже низкая, т.е. она считалась от депозита сильно большего размера.

ну вот этот скрипт
посмотрите пжлста

оп
поменял начальный депозит на 0 и всё изменилось
но раньше при имитации по умолчанию если я не ошибаюсь в начальном депозите любая цифра могла быть
сорри