using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using TSLab.Script;
using TSLab.Script.Handlers;
using TSLab.Script.Optimization;
using TSLab.Script.Helpers;
using TSLab.Script.Realtime;

namespace TSLab.Script.Handlers
{
    [HandlerName("PosSize")]
    [HandlerCategory("Indicators")]
    public class PosSize : BasePeriodIndicatorHandler
    {

        #region Handlers
        public TSLab.Script.Handlers.EstimatedMoney DepoLocal_h = new TSLab.Script.Handlers.EstimatedMoney();

        private TSLab.Script.Handlers.ConstGen Margin_h = new TSLab.Script.Handlers.ConstGen();
        private TSLab.Script.Handlers.ConstGen GO_h = new TSLab.Script.Handlers.ConstGen();
        private TSLab.Script.Handlers.ConstGen Part_h = new TSLab.Script.Handlers.ConstGen();
        private TSLab.Script.Handlers.ConstGen SKP_h = new TSLab.Script.Handlers.ConstGen();
        private TSLab.Script.Handlers.ConstGen SP_h = new TSLab.Script.Handlers.ConstGen();
        private TSLab.Script.Handlers.ConstGen Tolerance_h = new TSLab.Script.Handlers.ConstGen();
        private TSLab.Script.Handlers.ConstGen StepSize_h = new TSLab.Script.Handlers.ConstGen();
        private TSLab.Script.Handlers.ConstGen StepPrise_h = new TSLab.Script.Handlers.ConstGen();
        #endregion

        public IList<double> Execute(IContext ctx, ISecurity source, double SP_in, double SKP_in, double GO_in, double Part_in, double PriseTick_in, double PriseStepTick_in, bool isLong)
        {
            #region Переменные
            double LongPosSize = 0; //Размер позиции для Long                                   
            double ShortPosSize = 0; //Размер позиции для Long  
            double CurentDepoLocal; //Депозит текущий
            double CurentPrice = 0; //Текущая стоимость

            int barsCount = source.Bars.Count;
            //IList<double> list = new double[barsCount];

            var secRt = source as ISecurityRt; //Данные в реалтайм

            //Входные данные
            //Средняя прибыльность в день
            this.SP_h.Value = SP_in;
            // Make 'SP' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> SP = ctx.GetData("SP", new string[] {
                this.SP_h.Value.ToString(), 
                source.Symbol
            }, delegate { return this.SP_h.Execute(ctx); });

            //Средняя квадрата прибыльности
            this.SKP_h.Value = SKP_in;
            // Make 'SKP' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> SKP = ctx.GetData("SKP", new string[] {
                this.SKP_h.Value.ToString(), 
                source.Symbol
            }, delegate { return this.SKP_h.Execute(ctx); });

            //Доля гарантийного обеспечения в рублях
            if (secRt != null)
            {
                //Если реалтайм                
                this.GO_h.Value = (double)secRt.FinInfo.BuyDeposit;  //Гарантийное обеспечение фьючерса                                                   
                this.StepSize_h.Value = source.Tick; //Шаг изменения цены в пунктах   
                this.StepPrise_h.Value = (double)source.FinInfo.StepPrice; //Стоимость одного шага цены в рублях
            }
            else
            {
                //Если симуляция
                this.GO_h.Value = GO_in;  //Гарантийное обеспечение фьючерса
                this.StepSize_h.Value = PriseTick_in; //Шаг изменения цены в пунктах   
                this.StepPrise_h.Value = (double)PriseStepTick_in; //Стоимость одного шага цены в рублях      
            }

            // Make 'GO' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> GO = ctx.GetData("GO", new string[] {
                this.GO_h.Value.ToString(), 
                source.Symbol
            }, delegate { return this.GO_h.Execute(ctx); });

            //Доля системы в капитале 
            this.Part_h.Value = Part_in;
            // Make 'Part' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> Part = ctx.GetData("Part", new string[] {
                this.Part_h.Value.ToString(), 
                source.Symbol
            }, delegate { return this.Part_h.Execute(ctx); });

            //Предел когда допускается округлять число лотов вверх
            // Initialize 'Tolerance' item
            this.Tolerance_h.Value = 0.1D;
            // Make 'Tolerance' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> Tolerance = ctx.GetData("Tolerance", new string[] {
                this.Tolerance_h.Value.ToString(), 
                source.Symbol
            }, delegate { return this.Tolerance_h.Execute(ctx); });
            #endregion

            #region Вычисление размера позиции
            //if(secRt.Positions.IsRealtime==true)
            //source.Positions.IsRealtime!=true           

            //Достпуное плече
            this.Margin_h.Value = source.Margin;
            System.Collections.Generic.IList<double> Margin = ctx.GetData("Margin", new string[] {
                this.Margin_h.Value.ToString(), 
                source.Symbol
                }, delegate { return this.Margin_h.Execute(ctx); });

            //Шаг изменения цены в пунктах            
            // Make 'StepSize' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> StepSize = ctx.GetData("StepSize", new string[] {
                this.StepSize_h.Value.ToString(), 
                source.Symbol
                }, delegate { return this.StepSize_h.Execute(ctx); });

            //Стоимость одного шага цены в рублях          
            // Make 'StepPrise' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> StepPrise = ctx.GetData("StepPrise", new string[] {
                this.StepPrise_h.Value.ToString(), 
                source.Symbol
                }, delegate { return this.StepPrise_h.Execute(ctx); });

            // IList<double> nDepo = new List<double>(0);
            IList<double> nLongPosSize = new List<double>(0);
            IList<double> nShortPosSize = new List<double>(0);

            // Make 'PunktPrise' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> PunktPrise = new double[barsCount];
            // Make 'CurentPriseRub' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> CurentPriseRub = new double[barsCount];
            // Make 'KelliLong' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> KelliLong = new double[barsCount];
            // Make 'KelliShort' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> KelliShort = new double[barsCount];
            // Make 'HalfKelliLong' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> HalfKelliLong = new double[barsCount];
            // Make 'HalfKelliShort' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> HalfKelliShort = new double[barsCount];
            // Make 'HalfKelliLongGO' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> HalfKelliLongGO = new double[barsCount];
            // Make 'HalfKelliShortGO' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> HalfKelliShortGO = new double[barsCount];
            // Make 'MarginLong' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> MarginLong = new double[barsCount];
            // Make 'MarginShort' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> MarginShort = new double[barsCount];

            for (int bar = 0; bar < barsCount; bar++)
            {

                if (secRt != null)
                {
                    //Если реалтайм                    
                    CurentDepoLocal = (double)secRt.EstimatedBalance; // Чистый баланс. Все обязательства учтены. (Колонка чистая стоимость)                                        
                }
                else
                {
                    //Если симуляция
                    CurentDepoLocal = this.DepoLocal_h.Execute(source, bar);//Депозит текущий                                       
                }

                CurentPrice = source.ClosePrices[bar]; //Текущая стоимость                     

                //nDepo.Add(CurentDepoLocal);                    
                PunktPrise[bar] = StepPrise[bar] / StepSize[bar];
                CurentPriseRub[bar] = CurentPrice * PunktPrise[bar];
                KelliLong[bar] = (100 * SP[bar] / SKP[bar]) + 0.5;
                KelliShort[bar] = (100 * SP[bar] / SKP[bar]) - 0.5;
                HalfKelliLong[bar] = KelliLong[bar] / 2;
                HalfKelliShort[bar] = KelliShort[bar] / 2;
                HalfKelliLongGO[bar] = HalfKelliLong[bar] / (CurentPriseRub[bar] / GO[bar]);
                HalfKelliShortGO[bar] = HalfKelliShort[bar] / (CurentPriseRub[bar] / GO[bar]);
                MarginLong[bar] = Math.Min(Margin[bar] + 1, HalfKelliLongGO[bar]);
                MarginShort[bar] = Math.Min(Margin[bar], HalfKelliShortGO[bar]);

                double tempL = CurentDepoLocal * Part[bar] * MarginLong[bar] / GO[bar];
                double tempS = CurentDepoLocal * Part[bar] * MarginShort[bar] / GO[bar];
                LongPosSize = (Math.Ceiling(tempL) - (tempL) < Tolerance[bar]) ? Math.Max(Math.Ceiling(tempL), 1) : Math.Max(Math.Truncate(tempL), 1);
                nLongPosSize.Add(LongPosSize);
                ShortPosSize = (Math.Ceiling(tempS) - (tempS) < Tolerance[bar]) ? Math.Max(Math.Ceiling(tempS), 1) : Math.Max(Math.Truncate(tempS), 1);
                nShortPosSize.Add(ShortPosSize);

                ctx.Log(bar.ToString() + ") CurentPrice:" + CurentPrice.ToString() + ", CurentDepoLocal:" + CurentDepoLocal.ToString() + ", HalfKelliLong:" + HalfKelliLong[bar].ToString() + ", HalfKelliLongGO:" + HalfKelliLongGO[bar].ToString() + ", MarginLong:" + MarginLong[bar].ToString() + ", tempL:" + tempL.ToString(), new Color());
            }
            #endregion
            if (isLong)
            {
                return nLongPosSize;
            }
            else
            {
                return nShortPosSize;
            }
        }
    }
    
    [HandlerName("PosSizeA")]
    [HandlerCategory("Indicators")]
    public class PosSizeA : TSLab.Script.Handlers.IContextUses, TSLab.Script.Handlers.IValuesHandlerWithPrecalc, TSLab.Script.Handlers.IDoubleReturns
    {
        
        private TSLab.Script.Handlers.IContext context;
                
        #region Handlers
        public TSLab.Script.Handlers.EstimatedMoney DepoLocal_h = new TSLab.Script.Handlers.EstimatedMoney();

        private TSLab.Script.Handlers.ConstGen Margin_h = new TSLab.Script.Handlers.ConstGen();
        private TSLab.Script.Handlers.ConstGen GO_h = new TSLab.Script.Handlers.ConstGen();
        private TSLab.Script.Handlers.ConstGen Part_h = new TSLab.Script.Handlers.ConstGen();
        private TSLab.Script.Handlers.ConstGen SKP_h = new TSLab.Script.Handlers.ConstGen();
        private TSLab.Script.Handlers.ConstGen SP_h = new TSLab.Script.Handlers.ConstGen();
        private TSLab.Script.Handlers.ConstGen Tolerance_h = new TSLab.Script.Handlers.ConstGen();
        private TSLab.Script.Handlers.ConstGen StepSize_h = new TSLab.Script.Handlers.ConstGen();
        private TSLab.Script.Handlers.ConstGen StepPrise_h = new TSLab.Script.Handlers.ConstGen();
        private TSLab.Script.Handlers.EstimatedMoney Depo_h = new TSLab.Script.Handlers.EstimatedMoney();
        #endregion

        public TSLab.Script.Handlers.IContext Context
        {
            get
            {
                return this.context;
            }
            set
            {
                this.context = value;
            }
        }

        

        public double Execute(IContext ctx, ISecurity source, double SP_in, double SKP_in, double GO_in, double Part_in, double PriseTick_in, double PriseStepTick_in, bool isLong, int i)
        {
            #region Переменные
            double LongPosSize = 0; //Размер позиции для Long                                   
            double ShortPosSize = 0; //Размер позиции для Long  
            double CurentDepoLocal; //Депозит текущий
            double CurentPrice = 0; //Текущая стоимость

            int barsCount = source.Bars.Count;
            //IList<double> list = new double[barsCount];

            var secRt = source as ISecurityRt; //Данные в реалтайм

            //Входные данные
            //Средняя прибыльность в день
            this.SP_h.Value = SP_in;
            // Make 'SP' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> SP = ctx.GetData("SP", new string[] {
                this.SP_h.Value.ToString(), 
                source.Symbol
            }, delegate { return this.SP_h.Execute(ctx); });

            //Средняя квадрата прибыльности
            this.SKP_h.Value = SKP_in;
            // Make 'SKP' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> SKP = ctx.GetData("SKP", new string[] {
                this.SKP_h.Value.ToString(), 
                source.Symbol
            }, delegate { return this.SKP_h.Execute(ctx); });

            //Доля гарантийного обеспечения в рублях
            if (secRt != null)
            {
                //Если реалтайм                
                this.GO_h.Value = (double)secRt.FinInfo.BuyDeposit;  //Гарантийное обеспечение фьючерса                                                   
                this.StepSize_h.Value = source.Tick; //Шаг изменения цены в пунктах   
                this.StepPrise_h.Value = (double)source.FinInfo.StepPrice; //Стоимость одного шага цены в рублях
            }
            else
            {
                //Если симуляция
                this.GO_h.Value = GO_in;  //Гарантийное обеспечение фьючерса
                this.StepSize_h.Value = PriseTick_in; //Шаг изменения цены в пунктах   
                this.StepPrise_h.Value = (double)PriseStepTick_in; //Стоимость одного шага цены в рублях      
            }

            // Make 'GO' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> GO = ctx.GetData("GO", new string[] {
                this.GO_h.Value.ToString(), 
                source.Symbol
            }, delegate { return this.GO_h.Execute(ctx); });

            //Доля системы в капитале 
            this.Part_h.Value = Part_in;
            // Make 'Part' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> Part = ctx.GetData("Part", new string[] {
                this.Part_h.Value.ToString(), 
                source.Symbol
            }, delegate { return this.Part_h.Execute(ctx); });

            //Предел когда допускается округлять число лотов вверх
            // Initialize 'Tolerance' item
            this.Tolerance_h.Value = 0.1D;
            // Make 'Tolerance' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> Tolerance = ctx.GetData("Tolerance", new string[] {
                this.Tolerance_h.Value.ToString(), 
                source.Symbol
            }, delegate { return this.Tolerance_h.Execute(ctx); });
            #endregion

            #region Вычисление размера позиции
            //if(secRt.Positions.IsRealtime==true)
            //source.Positions.IsRealtime!=true           

            //Достпуное плече
            this.Margin_h.Value = source.Margin;
            System.Collections.Generic.IList<double> Margin = ctx.GetData("Margin", new string[] {
                this.Margin_h.Value.ToString(), 
                source.Symbol
                }, delegate { return this.Margin_h.Execute(ctx); });

            //Шаг изменения цены в пунктах            
            // Make 'StepSize' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> StepSize = ctx.GetData("StepSize", new string[] {
                this.StepSize_h.Value.ToString(), 
                source.Symbol
                }, delegate { return this.StepSize_h.Execute(ctx); });

            //Стоимость одного шага цены в рублях          
            // Make 'StepPrise' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> StepPrise = ctx.GetData("StepPrise", new string[] {
                this.StepPrise_h.Value.ToString(), 
                source.Symbol
                }, delegate { return this.StepPrise_h.Execute(ctx); });

            // IList<double> nDepo = new List<double>(0);
            IList<double> nLongPosSize = new List<double>(0);
            IList<double> nShortPosSize = new List<double>(0);

            // Make 'PunktPrise' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> PunktPrise = new double[barsCount];
            // Make 'CurentPriseRub' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> CurentPriseRub = new double[barsCount];
            // Make 'KelliLong' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> KelliLong = new double[barsCount];
            // Make 'KelliShort' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> KelliShort = new double[barsCount];
            // Make 'HalfKelliLong' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> HalfKelliLong = new double[barsCount];
            // Make 'HalfKelliShort' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> HalfKelliShort = new double[barsCount];
            // Make 'HalfKelliLongGO' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> HalfKelliLongGO = new double[barsCount];
            // Make 'HalfKelliShortGO' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> HalfKelliShortGO = new double[barsCount];
            // Make 'MarginLong' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> MarginLong = new double[barsCount];
            // Make 'MarginShort' item data
            System.Collections.Generic.IList<double> MarginShort = new double[barsCount];

            

                if (secRt != null)
                {
                    //Если реалтайм                    
                    CurentDepoLocal = (double)secRt.EstimatedBalance; // Чистый баланс. Все обязательства учтены. (Колонка чистая стоимость)                                        
                }
                else
                {
                    //Если симуляция
                    CurentDepoLocal = this.DepoLocal_h.Execute(source, i);//Депозит текущий                                       
                }

                CurentPrice = source.ClosePrices[i]; //Текущая стоимость                     

                //nDepo.Add(CurentDepoLocal);                    
                PunktPrise[i] = StepPrise[i] / StepSize[i];
                CurentPriseRub[i] = CurentPrice * PunktPrise[i];
                KelliLong[i] = (100 * SP[i] / SKP[i]) + 0.5;
                KelliShort[i] = (100 * SP[i] / SKP[i]) - 0.5;
                HalfKelliLong[i] = KelliLong[i] / 2;
                HalfKelliShort[i] = KelliShort[i] / 2;
                HalfKelliLongGO[i] = HalfKelliLong[i] / (CurentPriseRub[i] / GO[i]);
                HalfKelliShortGO[i] = HalfKelliShort[i] / (CurentPriseRub[i] / GO[i]);
                MarginLong[i] = Math.Min(Margin[i] + 1, HalfKelliLongGO[i]);
                MarginShort[i] = Math.Min(Margin[i], HalfKelliShortGO[i]);

                double tempL = CurentDepoLocal * Part[i] * MarginLong[i] / GO[i];
                double tempS = CurentDepoLocal * Part[i] * MarginShort[i] / GO[i];
                LongPosSize = (Math.Ceiling(tempL) - (tempL) < Tolerance[i]) ? Math.Max(Math.Ceiling(tempL), 1) : Math.Max(Math.Truncate(tempL), 1);
                //nLongPosSize.Add(LongPosSize);
                ShortPosSize = (Math.Ceiling(tempS) - (tempS) < Tolerance[i]) ? Math.Max(Math.Ceiling(tempS), 1) : Math.Max(Math.Truncate(tempS), 1);
                //nShortPosSize.Add(ShortPosSize);

                ctx.Log(i.ToString() + ") CurentPrice:" + CurentPrice.ToString() + ", CurentDepoLocal:" + CurentDepoLocal.ToString() + ", HalfKelliLong:" + HalfKelliLong[i].ToString() + ", HalfKelliLongGO:" + HalfKelliLongGO[i].ToString() + ", MarginLong:" + MarginLong[i].ToString() + ", tempL:" + tempL.ToString(), new Color());
            
            #endregion
            if (isLong)
            {
                return LongPosSize;
            }
            else
            {
                return ShortPosSize;
            }
        }
    }

    [HandlerName("PosSizeB")]
    [HandlerCategory("Indicators")]
    public class PosSizeB : TSLab.Script.Handlers.IValuesHandlerWithPrecalc, TSLab.Script.Handlers.IDoubleReturns
    {

        #region Handlers
        public TSLab.Script.Handlers.EstimatedMoney DepoLocal_h = new TSLab.Script.Handlers.EstimatedMoney();       
        #endregion

        #region Поля ??
        public IContext ctx { set; private get; }
        public ISecurity source { set; private get; }
        public ISecurityRt secRt { set; private get; }
        public double Tolerance { set; private get; }//Предел когда допускается округлять число лотов вверх
        public double SP { set; private get; } //Средняя прибыльность в день
        public double SKP { set; private get; } //Средняя квадрата прибыльности
        public double Part { set; private get; }//Доля системы в капитале 

        private double DefaultStepSize = -1D; //Значение по умолчанию шага цены в пунктах 
        public double StepSize //Шаг изменения цены в пунктах   
        {
            get
            {
                return this.DefaultStepSize;
            }
            set
            {
                this.DefaultStepSize = value;
            }
        }

        private double DefaultStepPrise = -1D; //Значение по умолчанию cтоимость одного шага цены в рублях 
        public double StepPrise //Стоимость одного шага цены в рублях 
        {
            get
            {
                return this.DefaultStepPrise;
            }
            set
            {
                this.DefaultStepPrise = value;
            }
        }
       
        private double DefaultGO = -1D; //Значение по умолчанию Гарантийного обеспечения фьючерса в рублях 
        public double GO //Гарантийное обеспечение фьючерса в рублях 
        {
            get
            {
                return this.DefaultGO;
            }
            set
            {
                this.DefaultGO = value;
            }
        }
        #endregion

        public double Execute( bool isLong, int i)
        {
            #region Переменные
            double LongPosSize = 0; //Размер позиции для Long                                   
            double ShortPosSize = 0; //Размер позиции для Long  
            double CurentDepoLocal; //Депозит текущий
            double CurentPrice = 0; //Текущая стоимость
            double Margin = 0D; //Доступное плечё                  
            
            //var secRt = source as ISecurityRt; //Данные в реалтайм
            #endregion           
            
            if (secRt != null)
            {
                //Если реалтайм                
                this.GO = (double)secRt.FinInfo.BuyDeposit;  //Гарантийное обеспечение фьючерса                                                   
                this.StepSize = source.Tick; //Шаг изменения цены в пунктах   
                this.StepPrise = (double)source.FinInfo.StepPrice; //Стоимость одного шага цены в рублях
                CurentDepoLocal = (double)secRt.EstimatedBalance; // Чистый баланс. Все обязательства учтены. (Колонка чистая стоимость)                                        
            }
            else //Если симуляция
            {                
                // Проверка, все ли параметры заданы
                if (this.GO <= 0) throw new Exception("Не задано ГО. ГО = "+this.GO.ToString());
                if (this.StepSize <= 0) throw new Exception("Не задан Шаг Цены в пунктах. Шаг цены равен = " + this.StepSize.ToString());
                if (this.StepSize <= 0) throw new Exception("Не задана стоимость шага цены. Стоимость шага цены = " + this.StepSize.ToString());
                CurentDepoLocal = this.DepoLocal_h.Execute(source, i);//Депозит текущий 
            }           

            #region Вычисление размера позиции
            Margin = source.Margin; //Достпуное плече            

            double PunktPrise = -1D;
            double CurentPriseRub = -1D;
            double KelliLong = -1D;
            double KelliShort = -1D;            
            double HalfKelliLong = -1D;
            double HalfKelliShort = -1D;
            double HalfKelliLongGO = -1D;
            double HalfKelliShortGO = -1D;
            double MarginLong = -1D;
            double MarginShort = -1D;            

            CurentPrice = source.ClosePrices[i]; //Текущая стоимость                     

            PunktPrise = this.StepPrise / this.StepSize;
            CurentPriseRub = CurentPrice * PunktPrise;
            KelliLong = (100 * this.SP / this.SKP) + 0.5;
            KelliShort = (100 * this.SP / this.SKP) - 0.5;
            HalfKelliLong = KelliLong / 2;
            HalfKelliShort = KelliShort / 2;
            HalfKelliLongGO = HalfKelliLong / (CurentPriseRub / this.GO);
            HalfKelliShortGO = HalfKelliShort / (CurentPriseRub / this.GO);
            MarginLong = Math.Min(Margin + 1, HalfKelliLongGO);
            MarginShort = Math.Min(Margin, HalfKelliShortGO);

            double tempL = CurentDepoLocal * this.Part * MarginLong / this.GO;
            double tempS = CurentDepoLocal * this.Part * MarginShort / this.GO;
            LongPosSize = (Math.Ceiling(tempL) - (tempL) < this.Tolerance) ? Math.Max(Math.Ceiling(tempL), 1) : Math.Max(Math.Truncate(tempL), 1);
            ShortPosSize = (Math.Ceiling(tempS) - (tempS) < this.Tolerance) ? Math.Max(Math.Ceiling(tempS), 1) : Math.Max(Math.Truncate(tempS), 1);
            
            //ctx.Log(i.ToString() + ") CurentPrice:" + CurentPrice.ToString() + ", CurentDepoLocal:" + CurentDepoLocal.ToString() + ", HalfKelliLong:" + HalfKelliLong.ToString() + ", HalfKelliLongGO:" + HalfKelliLongGO.ToString() + ", MarginLong:" + MarginLong.ToString() + ", tempL:" + tempL.ToString(), new Color());

            #endregion
            if (isLong)
            {
                return LongPosSize;
            }
            else
            {
                return ShortPosSize;
            }
        }
    }
    
    [HandlerName("PosSizeC")]
    [HandlerCategory("Indicators")]
    public class PosSizeC : TSLab.Script.Handlers.IValuesHandlerWithPrecalc, TSLab.Script.Handlers.IDoubleReturns
    {

        #region Handlers
        public TSLab.Script.Handlers.EstimatedMoney DepoLocal_h = new TSLab.Script.Handlers.EstimatedMoney();
        #endregion

        #region Поля ??
        public IContext ctx { set; private get; }
        public ISecurity source { set; private get; }
        public ISecurityRt secRt { set; private get; }
        public double Tolerance { set; private get; }//Предел когда допускается округлять число лотов вверх
        public double SP { set; private get; } //Средняя прибыльность в день
        public double SKP { set; private get; } //Средняя квадрата прибыльности
        public double Part { set; private get; }//Доля системы в капитале 

        private double DefaultStepSize = -1D; //Значение по умолчанию шага цены в пунктах 
        public double StepSize //Шаг изменения цены в пунктах   
        {
            get
            {
                return this.DefaultStepSize;
            }
            set
            {
                this.DefaultStepSize = value;
            }
        }

        private double DefaultStepPrise = -1D; //Значение по умолчанию cтоимость одного шага цены в рублях 
        public double StepPrise //Стоимость одного шага цены в рублях 
        {
            get
            {
                return this.DefaultStepPrise;
            }
            set
            {
                this.DefaultStepPrise = value;
            }
        }

        private double DefaultGO = -1D; //Значение по умолчанию Гарантийного обеспечения фьючерса в рублях 
        public double GO //Гарантийное обеспечение фьючерса в рублях 
        {
            get
            {
                return this.DefaultGO;
            }
            set
            {
                this.DefaultGO = value;
            }
        }

        private double DefaultMaxShares = 999999D; //Значение по умолчанию максимальный предел заявки в лотах 
        public double MaxShares //Максимальный предел заявки в лотах
        {
            get
            {
                return this.DefaultMaxShares;
            }
            set
            {
                this.DefaultMaxShares = value;
            }
        }

        #endregion

        public double Execute(int i)
        {
            #region Переменные
            double PosSizeLocal = 0; //Размер позиции                                               
            double CurentDepoLocal; //Депозит текущий
            double CurentPrice = 0; //Текущая стоимость
            //double Margin = 0D; //Доступное плечё                  

            //var secRt = source as ISecurityRt; //Данные в реалтайм
            #endregion

            if (secRt != null)
            {
                //Если реалтайм                
                this.GO = (double)secRt.FinInfo.BuyDeposit;  //Гарантийное обеспечение фьючерса                                                   
                this.StepSize = source.Tick; //Шаг изменения цены в пунктах   
                this.StepPrise = (double)source.FinInfo.StepPrice; //Стоимость одного шага цены в рублях
                CurentDepoLocal = (double)secRt.EstimatedBalance; // Чистый баланс. Все обязательства учтены. (Колонка чистая стоимость)                                     
            }
            else //Если симуляция
            {
                // Проверка, все ли параметры заданы
                //if (this.GO <= 0) throw new Exception("Не задано ГО. ГО = " + this.GO.ToString());
                //if (this.StepSize <= 0) throw new Exception("Не задан Шаг Цены в пунктах. Шаг цены равен = " + this.StepSize.ToString());
                //if (this.StepSize <= 0) throw new Exception("Не задана стоимость шага цены. Стоимость шага цены = " + this.StepSize.ToString());
                //CurentDepoLocal = this.DepoLocal_h.Execute(source, i);//Депозит текущий 

                if (this.GO <= 0) return 1D;
                if (this.StepSize <= 0) return 1D;
                if (this.StepSize <= 0) return 1D; 
                CurentDepoLocal = this.DepoLocal_h.Execute(source, i);//Депозит текущий 
                
            }

            #region Вычисление размера позиции
            
            double PunktPrise = -1D;
            double CurentPriseRub = -1D;
            double Kelli = -1D;            
            double HalfKelli = -1D;            
            double HalfKelliGO = -1D;  
            double EnterPart = -1D;   

            CurentPrice = source.ClosePrices[i]; //Текущая стоимость                     

            PunktPrise = this.StepPrise / this.StepSize;
            CurentPriseRub = CurentPrice * PunktPrise;
            Kelli = (100 * this.SP / this.SKP);
            HalfKelli = Kelli / 2;
            HalfKelliGO = HalfKelli / (CurentPriseRub / this.GO);
            EnterPart=Math.Min(HalfKelliGO,1);
            
            double temp = CurentDepoLocal * this.Part * EnterPart / this.GO;
                        
            PosSizeLocal = (Math.Ceiling(temp) - (temp) < this.Tolerance) ? Math.Max(Math.Ceiling(temp), 1) : Math.Max(Math.Truncate(temp), 1);                                   
            
            return Math.Min(PosSizeLocal, MaxShares);
            
            #endregion
        }            
    }

    [HandlerName("PosSizeD")]
    [HandlerCategory("Indicators")]
    [InputsCount(5)]
    [InputInfo(0,"Источник данных")]
    [InputInfo(1, "Средняя прибыльность за день %")]
    [InputInfo(2, "Средняя квадрата прибыльности за день %")]
    [InputInfo(3, "Доля системы в капитале (1=100%)")]
    [InputInfo(4, "Максимальный размер позиции в лотах")]
    public class PosSizeD : ISecurityInput0, IDoubleInputs, IDoubleReturns, IStreamHandler, IContextUses
    // IValuesHandlerWithNumber,
    {

        public IContext Context { set; private get; }
        
        #region Handlers
        public TSLab.Script.Handlers.EstimatedMoney CurrentDepo_h = new TSLab.Script.Handlers.EstimatedMoney();
        #endregion

        #region Входные параметры
        //Предел когда допускается округлять число лотов вверх
        [HandlerParameter(IsShown = true,NotOptimized=true, Default="0.1", Name = "Терпимость к заимствованию")]
        public double ParTolerance { get; set; }

        //Шаг изменения цены в пунктах 
        [HandlerParameter(IsShown = true,NotOptimized=true, Default="1", Name = "Шаг цены в пунктах")]
        public double ParStepSize { get; set; }

        //Значение по умолчанию cтоимость одного шага цены в рублях 
        [HandlerParameter(IsShown = true, NotOptimized = true, Default = "1", Name = "Цена шага в валюте (р.)")]
        public double ParStepPrise { get; set; }

        //Значение по умолчанию Гарантийного обеспечения фьючерса в рублях 
        [HandlerParameter(IsShown = true, NotOptimized = true, Default = "22000", Name = "ГО фьючерса в валюте (р.)")]
        public double ParGO { get; set; }

        //Максимальное плече и другие бонусы снижающие ГО, 1 - без плеча 
        [HandlerParameter(IsShown = true, NotOptimized = true, Default = "1", Name = "Мксимальное плечо (1 - без плеча)")]
        public double ParMaxMargin{ get; set; }
        #endregion

        #region Входные параметры
        /// <summary>
        /// Расчитывает рекомендуемый размер позиции по Келли/2
        /// </summary>
        ///<param name="SP">Средняя прибыльность в день</param> 
        ///<param name="SKP">Средняя квадрата прибыльности</param> 
        ///<param name="Part">Доля системы в капитале</param> 
        ///<param name="MaxShares">Максимальный размер заявки в лотах</param> 
        #endregion

        public IList<double> Execute(ISecurity source, IList<double> SP, IList<double> SKP, IList<double> Part, IList<double> MaxShares)
        {
            #region Переменные                          
            var secRt = source as ISecurityRt; //Данные в реалтайм
            int count = source.Bars.Count;
            var nGO = new double[count];//Гарантийное обеспечение фьючерса
            var nStepSize = new double[count]; //Шаг изменения цены в пунктах   через source.Tick
            var nStepPrise = new double[count]; //Стоимость одного шага цены в рублях через source.FinInfo.StepPrice
            var nCurrentDepo = new double[count]; // Чистый баланс. Все обязательства учтены. (Колонка чистая стоимость)

            var PosSizeBuffer = new double[count];
            double PosSizeLocal = 0; //Размер позиции                                               
            double CurentPrice = 0; //Текущая стоимость
                        
            #endregion
            for (int i = 1;i<count;i++)
            {
                nCurrentDepo[i] = CurrentDepo_h.Execute(source, i);// Чистый баланс. Все обязательства учтены. (Колонка чистая стоимость) получено через this.DepoLocal_h.Execute(source, i); 

             if (secRt != null)
             {
                 nStepSize[i] = source.Tick; //Шаг изменения цены в пунктах 
                 nGO[i] = (double)source.FinInfo.BuyDeposit; //Гарантийное обеспечение фьючерса
                 nStepPrise[i] = (double)source.FinInfo.StepPrice; //Стоимость одного шага цены в рублях 
             }
             else
             {
                 nStepSize[i] = ParStepSize; //Шаг изменения цены в пунктах 
                 nGO[i] = ParGO; //Гарантийное обеспечение фьючерса
                 nStepPrise[i] = ParStepPrise; //Стоимость одного шага цены в рублях 
             }

            #region Вычисление размера позиции

            double PunktPrise = -1D;
            double CurentPriseRub = -1D;
            double Kelli = -1D;
            double HalfKelli = -1D;
            double HalfKelliGO = -1D;
            double EnterPart = -1D;

            CurentPrice = source.ClosePrices[i]; //Текущая стоимость                     

            PunktPrise = nStepPrise[i] / nStepSize[i];
            CurentPriseRub = CurentPrice * PunktPrise;
            Kelli = (100 * SP[i] / SKP[i]);
            HalfKelli = Kelli / 2;
            HalfKelliGO = HalfKelli / (CurentPriseRub / nGO[i]);
            EnterPart = Math.Min(HalfKelliGO, ParMaxMargin);

            double temp = nCurrentDepo[i] * Part[i] * EnterPart / nGO[i];

            PosSizeLocal = Math.Min((Math.Ceiling(temp) - (temp) < this.ParTolerance) ? Math.Max(Math.Ceiling(temp), 1) : Math.Max(Math.Truncate(temp), 1), MaxShares[i]);
            PosSizeBuffer[i] = PosSizeLocal;
            #endregion
            }

            return PosSizeBuffer;   
        }

        public double Execute(ISecurity source, double SP, double SKP, double Part, double MaxShares, int i)
        {
            #region Переменные

            var secRt = source as ISecurityRt; //Данные в реалтайм
            int count = source.Bars.Count;
            double GO;//Гарантийное обеспечение фьючерса
            double StepSize; //Шаг изменения цены в пунктах   через source.Tick
            double StepPrise; //Стоимость одного шага цены в рублях через source.FinInfo.StepPrice

            var PosSizeBuffer = new double[count];
            double PosSizeLocal = 0; //Размер позиции                                               
            double CurentPrice = 0; //Текущая стоимость
            double CurrentDepo = 0; // Чистый баланс. Все обязательства учтены. (Колонка чистая стоимость)

            #endregion
            CurrentDepo = CurrentDepo_h.Execute(source, i);// Чистый баланс. Все обязательства учтены. (Колонка чистая стоимость) получено через this.DepoLocal_h.Execute(source, i); 

                if (secRt != null)
                {
                    StepSize = source.Tick; //Шаг изменения цены в пунктах 
                    GO= (double)source.FinInfo.BuyDeposit; //Гарантийное обеспечение фьючерса
                    StepPrise = (double)source.FinInfo.StepPrice; //Стоимость одного шага цены в рублях 
                }
                else
                {
                    StepSize = ParStepSize; //Шаг изменения цены в пунктах 
                    GO = ParGO; //Гарантийное обеспечение фьючерса
                    StepPrise = ParStepPrise; //Стоимость одного шага цены в рублях 
                }

                #region Вычисление размера позиции

                double PunktPrise = -1D;
                double CurentPriseRub = -1D;
                double Kelli = -1D;
                double HalfKelli = -1D;
                double HalfKelliGO = -1D;
                double EnterPart = -1D;

                CurentPrice = source.ClosePrices[i]; //Текущая стоимость                     

                PunktPrise = StepPrise / StepSize;
                CurentPriseRub = CurentPrice * PunktPrise;
                Kelli = (100 * SP / SKP);
                HalfKelli = Kelli / 2;
                HalfKelliGO = HalfKelli / (CurentPriseRub / GO);
                EnterPart = Math.Min(HalfKelliGO, ParMaxMargin);

                double temp = CurrentDepo * Part * EnterPart / GO;

                PosSizeLocal = Math.Min((Math.Ceiling(temp) - (temp) < this.ParTolerance) ? Math.Max(Math.Ceiling(temp), 1) : Math.Max(Math.Truncate(temp), 1), MaxShares);
                PosSizeBuffer[i] = PosSizeLocal;
                #endregion

                return PosSizeLocal;
        } 
    }
}